股票期货程序化交易的背后是程序的智能还是人的智慧？

我最近看到有些人对程序化的看法持有的态度比较消极，认为程序化是一种利用过去的数据来拟合出来的一个东西，认为程序化只能拟合过去某一段时间的行情，所以程序需要不断的去优化数据，但是却没办法去做好未来。

我这边就稍微阐释下，他们眼里的程序化交易。

他们认为程序化交易模式的核心是根据过去的走势，去匹配一种能够大概率赢钱的交易系统，然后让机器自动去交易。

他认为这里有一个致命的地方，程序化高概率赢钱的模式，匹配的是过去的数据，过去的K线图，不是未来的走势。如果时间能够倒流，那么他的系统是百分百赢钱的。然而交易做的的是预期，交易做的是当下和未来，并不是过去，未来跟过去显然无法简单的等同起来。

他们的这种看法，确实反映了目前市场上大多数程序化的问题，而且多数程序化都是按照拟合的数据来展示的，来忽悠其他人的，因为市场上交易员少，业务员多，自然会使得这种忽悠人的程序泛滥。

包括我自己使用的交易开拓者这款软件，他这个里面自带的很多免费的程序，看起来不错，其实基本都是比较骗人的程序。

以下是市面上骗人的程序化的三种主要手段：

1、比如开拓者里面自带的双均线交易系统，其实那个参数就是用历史数据拟合出来的，测试出来会非常的诱人，让人觉得很挣钱，开拓者里的很多免费的程序都有这个问题。所以说上面那句话是真的是对的。

关于历史数据拟合可以参考我之前的文章：

交易系统中，通过拟合历史数据的参数，都是马后炮

2、开拓者里还有另外一个问题，那就是会“偷点”也叫做“偷价格”，他在程序的逻辑语句上做手脚，然后使得每笔交易都可以偷那么一点盈利，通过这种手段，来忽悠他人，使得程序化看起来很牛逼。

以开拓者软件自带的海龟交易说，这款海龟交易程序就带“偷点”了。

引用开拓者软件自带的海龟程序说明其在“平仓”的时候的偷点

If(MarketPosition == 1) // 有多仓的情况

{

Commentary(“ExitLowestPrice=”+Text(ExitLowestPrice));

If(Low < ExitLowestPrice)

{

myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice – MinPoint);

myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替｝}

我这边只截取了其中关键的一部分内容，下面用大家能听得懂的话说一下偷点是什么东西。

程序的运行是从左往右，从上到下的运行。以下是解释：

1、If(MarketPosition == 1) // 有多仓的情况

——意思是如果现在是持有多头的仓位

2、 Commentary(“ExitLowestPrice=”+Text(ExitLowestPrice));——不参与实际运算的程序，只是一个输出在图表上的提示用的，所以可以忽略不计

3、 If(Low < ExitLowestPrice)——如果最低价小于最近10根裸K的最低价

4、myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice – MinPoint)——意思是平仓出场价=最低价和最近10根裸K的最高价-一跳的点，这两个价格哪个更高就选择哪个。

5、myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice)——但是如果“4”里面的平仓出场价大于开盘价，那么就用开盘价取代“4”里面算出来的平仓出场价。

这就是偷点，用程序逻辑完成偷点。

下面是我自己写的海龟交易的平仓：

if(MarketPosition==1 && Low<ExitLowestPrice)

{ myExitPrice=Min(open,ExitLowestPrice-MinPoint);｝

1、if(MarketPosition==1 && Low<ExitLowestPrice)

——意思是假如现在持有多单，并且最低价小于前面最近10根裸K的最低价那就“平仓”

2、myExitPrice=Min(open,ExitLowestPrice-MinPoint);

——平仓价=开盘价和最近10根裸K的最低价-一跳的点，这两个价格哪个更低我选择哪个。

可以对比思考我这其中的逻辑就会发现，我自己写的这个平仓逻辑更简单，其次价格会“更差”，而开拓者自带的开仓价格一定会开的“更好”，这种“更好”就是偷点，只能在测试中显示的更好，在实盘中一定会暴露出来。

下图是我按照上面的逻辑写的海龟的对比，平仓价是有差的，明显的偷点的会更好。我就不多上图片了，大家可以按照上述逻辑自己去平仓看看，会发现其中的偷点的。

3、至于未来数据我就不说了，反正所有用到未来数据的程序都是坑人的，没有人可以未卜先知。判断是否有用到未来数据，只需要在交易时间内去看其开仓价是否有闪动就知道了。

所以这三点确实佐证了很多知乎主观交易派对于程序化的看法。

不过我想说的是，虽然市面上存在这些骗人的伎俩，但是我们能因为这种骗人伎俩的存在就去否定程序化吗？

我认为应该客观看待那些骗人伎俩，他们存在虽然如同老鼠屎，但是我们应该用理性的态度去看待他，正是那些骗人的存在，我们才知道如何去提高专业性，判断他，找出他，然后自己不去犯他的错误，这样才会进步。

智能背后人的智慧

马云说改变世界的不是技术，而是技术背后的理想、梦想；引领未来的不是智能，而是智能背后人的智慧。

我对于程序化的看法就是想借用马云的话，我们总是看到表面的智能化程序交易，实际上忽略了这背后实际上是人的智慧啊！

那么我们可以这样来理解，智能化交易无非就是人们主观意志的另外一种表现形式罢了。而大家熟知的“主观交易”正是主观意志的集中表现，现在我们把自己脑中的想法让电脑来执行，难道这就“不是人了吗”？这不是很荒谬吗？

用一个比喻，

我用脚走到了上海，这是人走过去了；我开车到上海，这就不是人走过去了。

我用手指做交易下单，这就是人的下单；我用电脑下单，这就不是人的下单。

这个比喻很清楚的是想告诉大家，不管是用脚走到上海也好，还是开车走到上海也好，其实都是人是核心。

交易也是，你用手指下单，和用电脑下单，人是核心。

车难道不是人的智慧创造的吗？为什么要单独去看待用车这个行为呢？

同理，电脑程序难道不是人的智慧创造的吗？为什么要单独去看待智能化交易这个行为呢？

程序化交易也可以叫做智能化交易，我并不认为程序化交易就比主观交易高尚，这不过是一个开车一个走路而已，开车更轻松罢了，因为核心还是在人脑的智慧，程序化中程序，只是主观交易可以白字黑字写出来的一种形式，没必要特殊对待他。

如果我们能够以平常心对待程序化，不要给他标签，不要觉得他神秘，不要觉得他就是一堆机器，那么其实你会发现，他和主观交易本身，并没有本质上的区别，只是表现形式的不同罢了。

那么既然主观交易可以做到的，难道程序化交易就不可以做到吗？

我们总是以一种人的盘感你是写不进去的，人的心态你是写不进去的，所以你程序化就是不行的想法看待他。

这种想法就好像500年前，人是不可能登陆月球的。你站在500年前的视野去看问题，当然不可能，可是人类社会是在发展进步的，人的智慧会逐步解决这些，我们用发展的眼光看问题，似乎更理性一些。

所以再回头看，排除掉那些在程序化中骗人的伎俩，我们会发现程序化其实就是智能化，他就是人的主观意志的另外一种表现形式，他没有什么特别，他一样是人的智慧的体现。

换句话说，程序化交易只是主观交易的另外一种表现形式。