25经典日内策略开盘突破策略

开盘突破策略是一种常见的日内交易策略

它利用开盘后的一段时间内的价格波动来进行交易决策。

这类策略认为开盘时段由于市场参与者的行为模式，往往会引发较大的波动，因此是一个捕捉短期价格运动的良好时机。

策略思维：

1. 趋势跟随：该策略通过监测开盘后价格是否突破预设的范围来决定是否进入市场，这是趋势跟随策略的一个典型应用。趋势跟随的思想是，一旦价格突破某一水平，很可能会继续沿着这个方向前进。

2. 止损管理：策略中设置了固定的止损点，这是一种风险管理的经典做法。止损是为了限制单次交易的最大亏损，防止因一次大的亏损而影响整体的资金状况。

3. 日内交易：策略设计为在日内完成开仓和平仓，避免隔夜持仓的风险。这种做法在日内交易中非常常见，因为隔夜持仓会面临市场隔夜跳空等不确定因素的影响。

该策略体现了许多经典交易思维和技术分析的原则，尤其是开盘突破策略的一些核心概念。

通过监测开盘后的价格波动来捕捉交易机会，并结合止损管理和日内平仓的做法。

对于那些希望利用开盘波动进行日内交易的人来说，这样的策略设计提供了一个合理的框架。

策略解说：

下面是对每行代码的详细注释以及说明。

Params

Numeric range(5);

Numeric stoploss(15);

这部分定义了策略所需的参数：

range: 设置价格变动范围的阈值，默认为5。

stoploss: 设置止损的百分比，默认为15。

Vars

NumericSeries TodayOpen;

这部分定义了一个变量 `TodayOpen`，用于存储今天的开盘价。

Begin

这部分是策略的主要逻辑部分。

If (!CallAuctionFilter()) return;

这一行检查是否通过了集合竞价过滤器，如果没有通过则返回，不做任何交易。`CallAuctionFilter()` 是一个假设存在的函数，用于判断是否允许在集合竞价阶段进行交易。

TodayOpen = OpenD(0);

这一行获取当天的开盘价，并存储在 `TodayOpen` 变量中。

If ( Time==0.091500 )

这一行检查当前时间是否为 9:15（即开盘后4分钟）。如果是，则进入下一步判断。

If ( (open[1]-TodayOpen)/TodayOpen>(range/1000) )

Buy(1,open);

这一行检查当前价格是否相对于开盘价上涨了 `range` 个基点（默认为5个基点）。如果是，则开一个多头仓位。

If ( (open[1]-TodayOpen)/TodayOpen<(-1*range/1000) )

SellShort(1,open);

这一行检查当前价格是否相对于开盘价下跌了 `range` 个基点。如果是，则开一个空头仓位。

If ( Time>=0.145500 )

{

Sell(0,open);

BuyToCover(0,open);

}

这一行检查当前时间是否达到 14:58（即收盘前2分钟）。如果是，则平掉所有仓位，无论当前仓位是多头还是空头。

If ( MarketPosition==1 && c[1]<EntryPrice*(1000-stoploss)/1000 )

{

Sell(0,open);

}

这一行检查如果当前仓位为多头，并且昨日收盘价低于进场价格的 `stoploss` 个基点（默认为15个基点），则平多头仓位。

If ( MarketPosition==-1 && c[1]>EntryPrice*(1000+stoploss)/1000 )

{

BuyToCover(0,open);

}

这一行检查如果当前仓位为空头，并且昨日收盘价高于进场价格的 `stoploss` 个基点，则平空头仓位。

End

这部分表示策略逻辑的结束。

策略来源和背景说明

该策略的基本思想是：

1. 开盘初期突破：利用开盘后的前几分钟内的价格波动，如果价格突破一定范围，则开仓。

2. 固定止损：设定一个固定的止损比例，以保护资本不受大幅亏损。

3. 收盘前平仓：无论盈亏情况如何，在收盘前强制平仓，以避免隔夜持仓带来的风险。

这种类型的策略通常适用于高频交易者或那些希望利用日内波动进行短线交易的人。

策略的简洁性和明确的规则使得它易于理解和实施，但也需要注意市场条件的变化可能会影响策略的表现。