构建交易系统从加法到减法至极简写给曾经的自己

在交易的世界里，每个交易者都要经历一段独特的成长旅程，从懵懂无知到深入了解市场最后到构建属于自己的交易系统，往往要走过从加法到减法，最终抵达极简的路径。

交易者初入市场时，对各种交易指标一窍不通，对市场的运行规律也知之甚少，却常常能在这段时期赚到钱，这便是所谓的 “新手保护期”。此时的他们，没有过多的分析和顾虑，凭借着简单的直觉或是偶然的机会，就能在市场中有所收获。就像一个懵懂的孩子，在未知的领域里随意探索，反而能轻易触碰到意外的惊喜。

然而，好时光似乎总是过得太快，这段保护期并不会长久。随着时间推移，市场产生了变化，交易者对市场的了解逐渐加深，他们开始发现市场的复杂性远超想象，赚钱也变得越来越艰难，甚至会出现亏损的情况。于是，他们陷入了一种误区：认为是自己掌握的知识不够，便开始更加努力地学习，渴望了解市场的每一个细节。市场上出现的各种指标、技术形态和操作方法，他们都想纳入自己的 “武器库”，以为这样就能提高交易的成功率，他们在市场寻找各种课程，买各种书籍，各种所谓的投顾老师的电话纷至沓来，学不完各种稳赚不赔的超级指标、被各种暗箱指导搞得精疲力尽。以为总有苦尽甘来的一天，牛市总会到来的那天所有的付出都会换来回报。

但事实往往事与愿违，学习的东西越多，交易效果反而越来越差。多知道一个技术指标，就多了一个对操作的顾忌，如同多了一道枷锁。当面对交易机会时，各种指标和方法在脑海中交织，让交易者难以做出决断，总是畏缩不前、瞻前顾后。这就好比种麦子时，听到兔子叫就不敢下种，白白错过了播种的最佳季节，到了冬天却还在纠结要不要种麦子，最终只能一无所获。

在经历了种种痛苦的经历后，蓦然回首，才发现一切都在自己的起点等待。那些最初让自己在 “新手保护期” 有所收获的简单直觉，那些不被复杂指标干扰的纯粹判断，其实早已蕴含着交易的本质。只是在追逐各种技巧和方法的过程中，我们渐渐偏离了起点，被繁多的信息遮蔽了双眼。当我们历经波折，尝试了无数方法却屡屡碰壁时，才恍然大悟，原来最有效的交易智慧，或许就藏在最初那份未经雕琢的简单里。

本人认为：一个能够让交易者稳定盈利的最终交易系统，必然是经过 “减法” 的淬炼。交易者需要勇敢地将以前认为超级厉害的各种指标和战法统统忘掉，摆脱那些不必要的干扰。就像战场上的士兵，只专注于自己的目标，集中火力发起攻击，而不是被周围的杂音分散注意力。只有这样，才能在纷繁复杂的市场中保持清晰的判断，抓住真正的机会，实现稳定盈利。

而一套完整的交易系统，核心要素需要极为简洁，只包含识别系统、逃生系统和操作系统这三个方面就可以了。其中识别系统级别必须高于操作级别，它是交易的起点，负责判断大方向、大趋势，如同站在高山上俯瞰全局，能看清市场运行的主要脉络。而操作系统则是在识别系统确定的大方向下，在更小的级别中寻找具体的买卖点。逃生系统作为交易体系的生命线，是投资者在风云变幻的市场中得以存续的核心保障。唯有将这些要素有机整合，形成一套具备快速响应与自我修复能力的防护体系，才能真正实现 “留得青山在，不怕没柴烧” 的生存目标，为持续盈利奠定坚实基础。

先说识别系统，它如同交易者的 “火眼金睛”，帮助我们在海量的市场信息中精准定位潜在的交易机会，并且，识别系统需要非常简单，一目了然。引用缠论描述：“具体对于股票来说，按其是否萌动的标准把所有股票动态地进行分类，一种是可以搞的，一种是不能搞的，将你参与的股票限制在能搞的范围内，不管任何情况，这是必须遵守的原则。当然，搞的分类原则，各人可以有所不同。例如，250 天线以及周线上的成交量压力线的突破；资金量不大且短线技术还可以的，可以把 250 天线改成 70 天线、35 天线，甚至改为 30 分钟图里的相应均线；”

最近看一段课程，其中提到很多大资金以日线的 60 周期均线上升或者下跌为操作依据，这其实就是一个很好的识别系统。60 日线上升就是禅师所说的能搞，下跌就是禅师所说的不能搞。这就先解决了先有鸡还是先有蛋的问题，也就是期货操作中先开多单还是先开空单的问题。这根线是上升还是下跌一目了然，千万不要纠结现在的价格是在线上还是线下及或者正在纠缠，那正是很多人走过的错误认知。

再说操作系统，它是将识别到的机会转化为实际交易动作的桥梁，明确了何时进场、何时加仓等具体操作规则。引用缠论描述：“（在股票能搞的状态下）利用均线构成的买卖系统，首先要利用男上位最后一次缠绕后背弛构成的空头陷阱抄底进入，这是第一个值得买入的位置，而第二个值得买入或加码的位置，就是女上位后第一次缠绕形成的低位”。这便是操作系统在缠论中的具体体现，简单明了且具有可操作性。

逃生系统则是交易的 “安全垫”，负责在判断失误或市场突发变化时，将损失控制在合理范围内，保护交易者的本金安全。引用缠论描述：“对于第一个买点，一旦上涨时依然出现男上位的缠绕，那么一定要退出”；“而对于上一章所说的第二个买点，一旦该缠绕中出现跌破前面男上位的最低位，就意味着买入程序出现问题，必须在任何一个反弹中把股票出清，”。这些都是对于走势的破坏与转折的判断，为逃生提供了重要依据。这种逃生机制并非事后补救，而是与识别系统、操作系统紧密结合，形成闭环，确保在风险来临时能迅速反应。

写下这些关于交易系统的思考，其实也是在与过去的自己对话，更是为未来的自己留下一份清醒的指南。这个市场从不缺诱惑，暴涨的 K 线、小道消息、他人的盈利神话，都可能在瞬间扰乱心绪。交易者常常在操作时被情绪裹挟，忘记了最初构建系统的本意 —— 不是预测市场，而是控制自己。等到交易结束，才猛然发现，真正的交易时机早已在情绪的拉扯中悄然远离，最终只留下熠熠生辉的 “两个亿” —— 失意与回忆。

但请记住，不要为市场上亏钱哀伤的驻足，市场永远不缺失败者。你要做到的，只是不忘初心，完善自己的决策。每一次亏损，都应成为打磨系统的砂纸，而非困住脚步的泥沼。坚守最初构建交易系统的本心，在每一次操作后复盘反思，不断优化识别、操作与逃生的逻辑，让决策更贴合市场本质，这才是在交易路上持续前行的动力。

综上，本人认为一个新手和一个老手都拥有一套操作系统但是区别在于：老手清楚地知道识别入场的依据和逃生系统，每一次操作都有明确的逻辑支撑；而新手在不知道入场依据的情况下入场，若操作系统恰巧符合入场条件可能赚到钱，但这种入场规则具有随机性，一旦市场变化导致入场规则不符合其操作系统时，新手的亏钱之路便开始了。这也正是交易系统从加法到减法、最终走向极简的意义所在 —— 用清晰的规则替代随机的直觉，用系统的闭环抵御市场的不确定性，更用文字的记录提醒自己，在诱惑面前守住初心，在波动之中保持定力。