做期货误入期途悔不当初

来到这里半个月了，青海真是避暑的圣地，夏天最高气温一般不超过三十度，晚上十度左右，睡觉还要盖厚厚的被子，空调在这里是见不到的。今天是周六，其他人都去公司了，我一个人留在宿舍里，不开盘的日子显得格外漫长和寂寥，吃过早饭后，泡了一壶从潮州寄过来的单丛，喝着喝着忽然想起好像有什么事没做完，打开电脑发现有一篇文章只开了个头，写了几百个字，这才记起我答应了一些业内的朋友今年要在广州搞一次期货策略交流会。既然答应了，就要兑现，既然开了头，就要有结尾，虽然我可以找种种理由推辞，但那不是我的风格，做人还是应该有始有终。好吧，我就在这青藏高原上写完初稿，回到广州，大约在冬季，跟大家更加详细的分享一下。

华尔街里有句话，如果你爱一个人，叫他去华尔街，如果你恨一个人，也叫他去华尔街。期货市场里也有类似的话，如果你爱一个人，叫他去炒期货，如果你恨一个人，也叫他去炒期货。这句话是什么意思了？爱一个人，叫他去炒期货，的确，期货市场里暴富的机会很多，每隔三五年都会出现出几万炒到几亿的传奇，而且这个行业给你了很多行业不可能有的自由，只要有网络，从黑龙江到海南，从新疆到浙江，你想在哪里生活就可以在哪里生活，所以如果你爱一个人，而他恰好爱期货，一定要支持他去炒期货。爱一个人，叫他去炒期货，这个容易理解，恨一个人，也叫他去炒期货，这又是为何了？期货市场除了暴富和自由以外，还是一个埋葬精英的坟墓，一般的凡夫俗子就不说了，就算是受过高等教育的精英，无论你来自哈佛牛津，还是清华北大，无论你是研究生，还是博士生，一旦进入期货市场，基本上可以断定你不可能活着出来，除了亏钱，还是亏钱。所以如果你恨一个人，就叫他去炒期货吧，只要他进去了，基本就可以断定他会倾家荡产，精神崩溃。

经常有人问我是怎样进入期货市场的，是自己去开户的，还是被别人拉去开户的，我2008年8月进入期货市场，是一个同门师弟叫我去炒期货的，这些年，我常常在想那个师弟叫我去炒期货，究竟是爱我了，还是恨我？也许谈不上爱恨吧，人家当时在一家券商负责期货业务，只是想增加一个开户名额而已，当然，他应该早就看出了我能于千军万马中闯过独木桥，一路过关斩将，笑到最后，无论如何，都要感谢师弟当年叫我去炒期货。

我曾经问过一个师兄，一个人进入期货市场，从小白到稳定盈利需要多长时间，师兄说需要五到十年。我看了一些期货高手的经历，没看到谁一两年就稳定盈利的，基本上都是折腾了十年八年才站稳脚跟。为什么需要那么长的时间了，我想起了《地藏菩萨本愿经》里的一段话：阎浮众生，刚强难化。做期货最需要改变的是自己的内心，而人心又是刚强的，很难改变，每一次的内心崩溃只能迫使你改变一点点，没有五到十年，一点一滴累积的改变，是不可能有大的转变的，所以就不难理解为什么达到稳定盈利需要那么长的时间。

2008年8月进入期货市场，马上就九年了，当年和我一起开户的人，现在只剩下我自己了，其他人要么两三个月就爆仓了，从此不敢再玩了，要么做了两三年，亏完了所有的积蓄，最后看不到希望，黯然离去。我能一直做到现在，实属幸运，这多亏了亲友和同学的帮助，他们虽然在精神上不支持我，但在金钱上却是一路支持我的，精神支持，有心无力，在我们这个时代很多时候不过是一种虚伪，所以我特别感谢那些明明不赞成我做的事，却一直给予我实质帮助的人，这种情谊十分难得可贵。后来我问过他们中的一些人既然不赞成我做期货，为什么又用实际行动帮助我，他们说不赞成是因为看不懂，但既然我坚持要做期货，那肯定有我的理由，现在看不懂，也许以后就看懂了，没错，后来他们就看懂了。

一个人在期货市场里的生命周期一般都很短，我能做到现在，除了亲友同学的帮助外，可能还跟我保守谨慎的性格有关。很多人问我有没有爆过仓或被强制平仓过，我说没有他们还不太相信，他们觉得做期货哪有没爆过仓或被强平过的，然而我确实没有，这跟我保守谨慎的性格有关，在进入期货市场之前，我看完了杨斌的《窥破天机》，对不能重仓和果断止损的重要性有一定的认识，所以从开始到现在，我始终没有重仓，每一次都坚决止损，即使感觉把握很大，也不会孤注一掷。轻仓，坚决止损，这让我没有过早的被消灭掉，为我形成自己的交易体系赢得了时间，如果我一开始就重仓，止损不果断，估计都不知被市场消灭多少回了，也不可能活到现在了。

轻仓，果断止损，这让我没有过早的被市场消灭掉，但这离形成自己的交易体系，达到稳定盈利的状态还有很长一段距离，如果最终不能形成自己的交易体系，活得长也没有什么意义，只不过是死得慢一点而已，相比那些早早就被市场消灭的人，反而浪费了更多的时间。说到交易体系，很多人可能会觉得很神秘，仿佛那是开取宝藏的金钥匙，一旦拿到手，赚钱就如探囊取物，就我的理解来说，交易体系只是一套相对固定的操作模式，有别于东一榔头，西一锤子的胡乱瞎搞，但也不是机械的，精确的模式，逻辑肯定是有的，但不可能像自然科学那么精确，如果要用一个词来概括，那就是定型。

刚进入期货市场的新手，是没有什么章法可言的，就我的经历来说，前两年基本都是盯着分时行情，一有上涨的迹象，就马上买入，一有下跌的迹象，就马上卖出，完全是被日内行情牵着鼻子走，一天之内，一会做多，一会做空，有时做多做空都赚钱，但更多的是不断地被市场左一巴掌，右一巴掌，做多亏，做空也亏，反手也亏。新手除了一会做多，一会做空以外，还会在众多的品种间不停地切换，一会做棉花，一会做橡胶，一会做螺纹钢，在他们看来什么品种都一样，只要感觉有机会，就可以搞，完全不管品种之间的差异，这样做的结果和一会做多，一会做空一样，有时每个品种的赚钱，但更多的是每一个品种都亏钱。

做期货的前两年，我就是那样胡乱操作的，一会做多，一会做空，一会做棉花，一会做橡胶，直到第三年，我才有所转变，一个品种，一段时间内，只做一个方向，同时把关注的品种从十几个减少为两三个。为什么会发生这样的转变了？我也说不清，就是突然想到了，然后就那样去做了。

交易方向和品种的转变只是形成交易体系的第一步，接下来还有一个问题就是操作周期的选择，究竟是做长线好了，还是做短线好，主流的观点都认为做长线好，都反对短线频繁操作。我一开始也是选择做长线的，做长线的优点是不用每天都频繁操作，抓住一次大行情就能盈利很多，三年不开张，开张吃三年。但做了三年长线后发现对于全职做期货的新手来说，长线有明显的弊端，新手首先都是经验不丰富，就算看对了大行情，通常也拿不住单子，往往在行情的初期盈利一点点就走了；其次新手一般本金都不雄厚，除了期货，没有其他经济来源，做长线很可能会长时间没有收入，但人总归是要吃饭的，生活费会一点一点地吞噬掉本来就不多的本金，结果在下一次大行情到来之前，本金已经大大缩水了。

我就是吃了长线的亏，做期货的头几年，本金和生活费加起来都不够十万，每年的生活费至少两万，前期的亏损，加上每年的生活费，等到2012年豆粕大行情到来的时候，我已经没有子弹了，眼睁睁地看着豆粕从2800一路涨到4700，没有子弹，只能望洋兴叹了。到了第五年，生活费已经吞噬掉了我所有的本金，我被迫离开了期货市场，那两年我去大山里养蜜蜂了，靠养蜂艰难的维持生活，期货只能暂时放下，以后因缘具足的时候再做。

后来我总结了一下，长线不是不好，但做长线必须具备一定的条件，首先你要经验足够丰富，能在大行情启动的初期就觉察到，还要拿的住单子，不能太早下车，还要在行情接近尾声的时候平仓出来，这对新手来说，显然要求太高；其次，做长线你还得有足够的资本，能够忍受长时间没有行情，长时间没有收入，如果你只有一点点本金，先不说亏损，光是吃饭就能一点一点的消灭掉你的本金，等到大行情到来时，就算你看出来了，也无力再战了。如果拿做企业来比喻，做长线就是先准备了足够的资本，布下一个很大的局，每天都在烧钱，能够忍受长时间不盈利，最后等到时机条件成熟的时候一把赚回来。

长线对没有足够资本的新手来说，太难太难，最好还是选择一种短期有现金流的交易体系，这样就算本金不多，但经常都有收入，迟早会做大。要想短期有收入，那就只能选择时间周期短一点的操作模式了，也就是短线了。很多人一听到短线，就觉得不靠谱，不可能长期稳定盈利，其实只要去过郑州，都知道那里有一群长期做短线，长期稳定盈利的人，短线不意味着没有章法的瞎搞，和长线一样，也是有一套逻辑严密的体系的，不是随心所欲，而已有着极为严格的操作纪律。

2014年冬季，因缘具足，我再次回到期货市场，这一次我准备了更充足的资本，准备了十年吃饭的钱，总结了长线短线的优缺点后，我选择了长短结合的模式，看好大趋势，建一部分底仓，底仓拿着不动，然后根据行情增仓减仓，等到感觉大行情快结束的时候把底仓全部平掉，这种模式可以称之为核心加卫星。