1. 双底形态（W底）

• 标准开仓点：
  价格收盘突破颈线（N1→N2）时，以突破K线收盘价入场做多。
• Entryclose=颈线突破日收盘价Entryclose=颈线突破日收盘价
• 激进开仓点：
  价格盘中突破颈线+0.5×ATR(14)时，挂买入止损单即时入场。
• Entry激进=颈线价+0.5×ATR(14)Entry激进=颈线价+0.5×ATR(14)

2. 双顶形态（M顶）

• 标准开仓点：
  价格收盘跌破颈线（N1→N2）时，以突破K线收盘价入场做空。
• 保守开仓点：
  价格回抽颈线失败（触及颈线后快速回落），在颈线下方1倍ATR挂卖出限价单。
• Entry保守=颈线价−1.0×ATR(14)Entry保守=颈线价−1.0×ATR(14)

二、止损规则（Stop Loss Rules）

1. 双底做多止损

• 固定止损：
  设在右底最低价（L2）下方1.2×ATR(14)：
• SL固定=L2−1.2×ATR(14)SL固定=L2−1.2×ATR(14)
• 波动率动态止损：
  若突破时ATR(14) > 20，止损放宽至1.5×ATR；ATR < 10则收紧至0.8×ATR。

2. 双顶做空止损

• 固定止损：
  设在右顶最高价（H2）上方1.5×ATR(14)：
• SL固定=H2+1.5×ATR(14)SL固定=H2+1.5×ATR(14)
• 分形止损：
  若价格突破周线级别阻力位，止损上移至周线高点+1×ATR。

三、止盈规则（Take Profit Rules）

1. 基础止盈目标

• 1倍形态高度：
  双底：目标价 = 颈线价 + 形态高度（N1 – L1）
  双顶：目标价 = 颈线价 – 形态高度（H1 – N1）
• TP1=Entry±(H1−N1)TP1=Entry±(H1−N1)
• 1.618倍扩展：
• TP2=Entry±1.618×(H1−N1)TP2=Entry±1.618×(H1−N1)

2. 动态止盈策略

• 移动止损法：
  价格达到TP1后，将止损上移至成本价+0.5×ATR（做多）或下移至成本价-0.5×ATR（做空）。
• 分批止盈：
• 价格区间止盈比例剩余仓位止损规则达到TP150%移动止损至成本价达到TP230%跟踪止损（3×ATR通道）剩余20%持有跌破10日均线全平

四、概率化参数校准

1. 开仓概率权重

2. 止损触发概率

• 例：ATR=25 → P止损=0.35×2.25≈79%P止损=0.35×2.25≈79%（高波动市场更易触发止损）

3. 止盈达标概率

• 例：形态高度=50，ATR=10 → P=0.68+0.05×5=93%P=0.68+0.05×5=93%

五、实战案例（螺纹钢期货双底）

1. 形态参数：
2. 左底L1=3200，右底L2=3215，颈线N1=3350，ATR(14)=45
3. 突破日成交量=20日均量×220%，RSI(14)=58
4. 开仓与风控：
5. 入场点：3350（颈线突破收盘价）
6. 止损：3215 – 1.2×45 = 3161
7. 目标1：3350 + (3350-3200) = 3500
8. 目标2：3500 + 1.618×150 ≈ 3743
9. 概率计算：
10. 基础概率74% × 量能增益1.25 × RSI增益1.18 ≈ 74%×1.475≈109%（封顶至95%）
11. 止盈达标概率=0.68 + 0.05×(150/45)= 0.68+0.17=85%
12. 仓位分配：
13. 总仓位=凯利公式：f=0.95×3−(1−0.95)3≈91%f=30.95×3−(1−0.95)≈91%
14. 分批止盈：3500平50%，3743平30%，剩余20%跟踪止损。

六、本土化修正（A股市场）

1. 涨停板干扰：
   若突破日涨停，延后至次日开盘价入场，概率权重×0.8。
2. 交割月规则：
   主力合约进入交割月前5天，止盈目标缩减至0.8倍形态高度。
3. 政策因子：
   在“稳增长”政策窗口期，双底形态概率增益+15%（政策托底效应）。

七、异常处理协议

1. 假突破熔断：
   价格重回颈线下方（双底）或上方（双顶）并持续2根K线，触发反向信号：
2. 平仓现有头寸；
3. 反向开仓概率=55%。
4. 流动性冲击：
   若突破时订单簿厚度<5档，启动滑点补偿模型：
5. 开仓价±0.1%作为实际成交区间；
6. 止损距离额外增加0.3×ATR。

总结：三位一体交易闭环

1. 开仓：颈线突破确认+概率权重过滤；
2. 止损：动态波动率调整+黑天鹅熔断；
3. 止盈：形态高度目标+移动止损保护。

最终警示：在美联储议息会议、中国宏观经济数据发布日前3天，强制启动“事件过滤器”，概率模型暂停生效。