交易专家分享 | 如何构建外汇交易模型

本文由海外专家ShobhitSeth分享的如何有关建立外汇交易的交易模型的指导原则和具体要点。

外汇市场的巨大优势在于它能容纳各种各样的理论(基本面、技术面、价格行动等)，让市场参与者有巨大的机会，他们遵循各种各样的模型和原则进行交易。

当你谨慎地行事，建立一个基于清晰概念化策略的交易模型，可以减少损失的交易，并改善交易获胜的数量，从而得到一种系统的方法来获利。

作为一个总体思路和工序流程，构建一个交易策略可以按照以下步骤，如图所示。

但是，对于外汇交易，可能需要一些具体的输入，下面将讨论这一问题。

外汇交易有何不同?

从理论上讲，由于两种基本概念——利率平价和购买力平价，汇率被认为是浮动的。外汇交易和股票交易的显著区别在于，外汇市场是全球性的，一周七天24小时的基础和监管都仍然有限。这导致了高度敏感、不可预测和外汇价格变动的敏感性。

外汇汇率的主要驱动因素包括新闻，如政府官员发表的声明、地缘政治发展、通货膨胀和其他宏观经济数据等。

让我们讨论一下构建外汇交易模型的步骤。

识别/概念化一个交易策略

构建一个交易模型需要确定合适的机会，而这又涉及到选择任何确定的策略，或者将新策略概念化为标准的策略。

交易策略仍然是任何交易模型的核心，因为它明确规定了要遵循的规则、进入/退出点、盈利潜力、交易时间、风险管理标准等。

外汇市场的波动往往是由于官方公布的官方数据(如GDP数据、就业数据、非农就业数据发布等)而导致的。

在新闻发布后，通常会立即出现的影响大幅度的波动，这将导致价格的巨大波动。

然而，在新闻发布后的15分钟左右，人们往往会发现价格回到了之前的水平，而这是在新闻发布之前保持的。可以建立模型来利用这些机会。

内部日突破：内部日模型适用于蜡烛图，今天的高低范围是在前一天的高低范围内，这表明了波动性降低。每天都可以有多个内部模型，这表明波动性的持续降低，从而大大增加了爆发的可能性。外汇交易员基于这一概念构建模型和策略。

确认外汇的交易安全

外汇交易具体策略需要仔细选择以下几点：

资产——交易是否涉及简单的交易货币票据，或交易外汇期货、外汇期权或更高级的外汇衍生品(如障碍期权)?

根据已确定的策略确定哪些货币对(如欧元兑美元,日元兑加元等)值得交易。

哪些外汇货币集团——主要的、次要的和外国货币集团——因为这些不同的类别具有不同的特征，所以要谨慎选择外汇对属于哪一种。

插入外汇的具体参数

发布交易策略和可交易安全识别，构建外汇交易模型的下一步是引入外汇策略的具体参数，包括:

新闻依赖：除非你是一个非常长期的投资者,没有外汇交易员可以忽视相关消息：比如地缘政治的发展,国家的经济,宣布有关宏经济数据,等交易模型应该考虑列入新闻的影响——全部或部分,手动或自动拟合的程度到外汇交易模型。

交易时间性：外汇交易模型应该考虑时间的相关性，如下:

就在宏观经济数据公布之前，采取一个立场。

交易一种在业余时间波动较大的外汇货币对——比如澳大利亚交易员在澳大利亚夜间交易欧元兑美元汇率。

外来货币交易，只在指定银行和场外市场的营业时间进行。

技术工具,基本因素和监控要求：如果DMA的选择策略需要持续的监控图或波林格区间®,或计算基于基本的宏观经济数据,外汇交易模型应该具备这些要求包括所有必要的工具。

设置交易目标

此步骤主要集中于将以下基本特性纳入交易模型，并以不同的值找到最佳匹配：

利润水平(如滑点)

止损水平

货币管理：在每笔交易中投入多少钱，以何种方式(每笔交易的固定金额或变动金额与渐进式变动)

风险管理和情景分析

我们可以从一些假设开始，并对这些假设进行微调，以便进行更多的迭代测试，以找到最佳的盈利状态。

事后检验模型

任何一个个体发展的交易模型都反映了构建它的交易者的特征、思维过程、经验。

经常受到知识的限制，甚至是自我挑战或盲目自信的自我发展的模型，重要的方面偶尔会被交易者忽略。

因此，对历史数据的模型进行测试，找出错误，避免在真实的交易中出现这样的损失，是非常重要的。

事后检验还允许在设定的目标(利润目标、止损等)中进行必要的定制，以进一步优化已开发的模型和策略，确保实现最大的利润潜力。

交易模型的迭代分析

开发一个交易模型需要耐心的分析，其中包括反复修改数学参数，以及潜在的理论概念的变化。

在这个循环过程中，它帮助记录失败和成功案例，以便记录哪些有用，哪些没用，这在多年的交易生涯中是有用的。

使用计算机进行交易自动化和模型建设

如今，各行各业都非常流行自动化。

但是请记住——“这个程序的效率和基本概念以及在它里面所构建的实际实现是一样的。”

计算机可以用来搜索历史数据中的模型，这些数据可以构成开发新模型的基础。

事后检验还可以通过与历史数据相匹配的计算机程序进行辅助。

人们可以在试用或购买的基础上使用可用的应用程序，或者根据他们对计算机编程的熟悉程度，自行构建新的应用程序。

确保使用计算机程序对您自己选择的策略有充分的理解和适用性，以避免在以后的实际货币交易中出现任何陷阱。

总结

使用交易模型的一个主要优点是，它可以消除交易时的感情用事和心理障碍，这是交易失败和亏损的主要原因。

尽管通过明确和系统的方式进行交易总是令人兴奋的，但明智的交易者总是在市场发展的基础上不断寻找失败的可能性和持续的定制，以获得进一步的成功。

注重实效的方法是，通过不断的监控和改进，可以通过交易模型帮助交易者提高盈利的机会。

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