堪称“完美趋势系统”、最简单的日内交易策略：伦敦突破策略

从第一次进行交易到最终已经累积了数十年丰富的经验，很多交易者依然会问，怎样把握通过预测进行交易和在足够确认时进行交易之间的不同并保持平衡？我的建议是：遇到问题迎面而上。

我遇到的成功交易者中，大多数通常都是非常高超的计划者和预期者。他们要考虑的因素包括结构、支撑和阻力位、指标、模式和各类可能情况等等，这样综合计划下来的交易更容易产生积极的结果。

这并不意味着他们会一直正确，谁都无法做到这一点。实际上，我曾经获得过非常惊人的盈利，然而一开始却并不如意，入场时机也并非完美，但是随着时间过去，市场开始变得符合最初的分析，并往自己期待的方向发展。到那时，我们的问题只剩下一个，那就是如何管理好盈利。

这个问题对交易者来说有趣多了。如何管理自己的盈利？这远比“我怎样才能碰到盈利的交易”这种问题要好。

市场总是有自己波动的节奏、起伏和趋势。我们交易者也会注意到，有些工具总有自己的趋势和特征。一些市场像跳华尔兹一样舒缓，有些像霹雳舞一样难以把握，还有的就是一通狂舞沉静不下来。如果其中有某一种风格和你的交易策略很搭，那你就能盈利。最好的情况是，你有多个交易计划能让你适应各种风格迥异的DJ们。

我喜欢探索那些和自己的交易风格和策略搭配的市场行为。这需要花很多时间和精力去识别市场属性。也不是每个市场或者每种金融工具都能找到。不过一直进行重复模式的交易还是足够的，这也能让你找到适合自己计划的交易。通过这种方式我找到了适合自己的交易，大多数交易者都应该找到适合自己的，而不是等着别人来告诉你。

知道什么时候预测或确认

那么交易者怎样知道什么时候应该预测，什么时候应该等到入场确认呢？照我来看，这完全取决于你自己。

你在做计划时，预测是很重要的。当你在执行交易时，信号确认也很重要的。交易只是交易，是一连串头寸、范围和复杂性都不同的交易中的一场。

有时候一些预期的交易失败或者我无法进行这类交易时，我就会等到确认后才开始交易。然而，我变得异常无聊，因为交易变得很少，我感觉自己为了确认交易会成功，反而失去了很多好机会。也有时候我觉得不再根据预测来做交易是件好事，特别是我常做一些很蠢的决定，以至引起很大压力和烦恼。而等到确认后再交易就能避免很多这些压力。

做交易计划，并按计划执行交易

当交易者准备交易时，要么是自信满满，要么是忧虑不已。如果已经开始了交易，就能慢慢发现市场的趋势，而且你也有了市场活动历史记录，这更便于你观察。这不意味着它永远都是这样，但是这种趋势更像一种常态，掌握了这种趋势则更利于你的交易，而且你会更加自信，因为你知道市场出现某种状态是正常的。如果这种交易跟你不适应，相信我，还有很多其它的交易可以选择。

你很可能经常听到这句话：做交易计划，并按计划执行交易。理论上说，这句话很正确，但是实际上，有时候我们需要多个计划，其它交易也可能有几个计划并存。如果你有一个计划而且它很多时候都很有用，那么一定要坚持使用这个计划。

就我个人经历来说，我以前也曾用千篇一律的方法进行交易，后来发现这其实不太适用。可能我是过度交易了，而不是交易得不够。反正我就开始增加交易策略了，这样有助于提高交易效率。这并非让有所冲突的交易策略增加交易者负担。交易者一个很难做到的任务，就是在没有充分的调查之前，克服想要尝试或者不断更换系统和策略的渴望。

评估你的成功

在多年的交易者中，有一次我意识到，交易计划的改变并没有帮我获得更多的利润，于是我开始反省我的最佳和最差交易之间的共同点。这个评估和评估优劣势是一样的。我的优势是盈利交易，我的劣势是亏损交易或者兴趣较少的交易。如果要增加或者改变策略，记住不要让策略互相之间过于矛盾，否则它们发出的信号可能也互相冲突，最后只会让你束手束脚没有方向。

我们都希望市场往对自己有利的方向发展，而且趋势更加明显，但是我们毕竟不是做市商。人人都是事后诸葛亮，事情发生之后再谈交易总是简单很多，不过为了更好地在图表中识别出正确的发展趋势，我们都需要进行很多必要的重复交易过程，慢慢的我们才会变得更有信心去进行交易。

这就是预测和确认达到统一的地方。交易很难做到全垒打、一杆进洞或者射中靶心那样的完美，但是我们依然可以从中保持长期的交易盈利。

结语

很多交易者觉得市场危险且致命。尽管市场确实会引起失败交易者们的愤怒和压力，而且让他们变得一无所有，但是只要你能尊重市场的强大规律，我们依然能安全存活下来并找到盈利机会。甚至在市场显示威力的时候，我们还能有意想不到的大收获。所以，我建议大家都找到预测和确认之间的差别和平衡，并用最适合自己的交易策略做为武装。

伦敦突破交易策略（又称之为“伦敦破晓策略”）应该是最简单的交易策略之一。该策略利用了交易量增长，伦敦交易时段是外汇市场流动性最充裕及交投最活跃的时段。

众所周知，全球外汇市场主要分为三个时区，即东京时段、伦敦时段以及纽约时段。伦敦时段开盘你能看到大量的交易活动，市场报价也最为活跃。此外，东京时段尾盘和伦敦时段开盘重叠，交易量也大幅增长。

东京和伦敦交易时段重叠

如你所见，东京和伦敦交易时段存在重叠期。这种重叠能为市场交易提供强有力的流动性及时机。

借助伦敦突破交易策略，你可以利用市场流动性及波动性加剧的优势。使用这种交易策略的一个优势就是，每天只需要花费数小时，就可以收获稳固的交易盈利。

当然，你应该记住的是，伦敦突破交易策略并不总是成功。除了该策略关注的技术面外，你还应该关注交易时段的基本面消息。

尽管如此，随着波动性的增加，伦敦突破交易策略是一种非常有价值的交易策略，至少值得探索。这种交易策略的优点还在于，你可以按照自己的交易方式对其进行设置，也可以结合不同的指标建立自己的交易系统。

伦敦突破交易策略特别适合日内交易者。在某种程度上来说，交易成本也低，因为你不必持仓过夜，也不担心隔夜持仓风险。

通过自身的自律及严格的风险管理，你可以将这种简单的交易策略转变为有效的日内交易系统。

伦敦突破交易策略的解释

正如前面所说，伦敦突破交易策略建立在开盘第一个小时内交易活动增加的基础之上。显然，我们使用的交易图表时间框架是1小时图。

在交易的货币对方面，当然是英镑/美元。但你也可以观察其他一些交叉货币对，比如英镑/日元，该货币对波动性非常大。

伦敦交易时段始于格林尼治时间上午7点（北京时间15点）。因此，北京时间15点到16点之间是运用伦敦突破交易策略最佳时间。

下面英镑/日元图表显示如何设置图表。垂直的蓝色虚线是日分隔符，显示了一整日的交易活动。红色垂直线表示格林尼治标准时间上午7点的烛台。

伦敦突破交易设置

如果你仔细观察，你会发现东京时段的英镑/日元价格走势多数在区间波动，并没有太大的变动，除非亚洲时段发生了一些重大的风险事件。

确定时段后，下一步是绘制水平线以建立东京时段的范围。在伦敦时段的确定后，你将等待价格从该范围突破，然后你在突破的方向上建仓。

下图英镑/日元示例。在三个交易机会中，我们可以看到其中两个突破交易机会带来不错的利润。

伦敦突破交易策略系统

你现在可能想知道如何设置风险和回报以及如何交易突破。

通常情况下，交易风险不应该超过你交易资本的1%。盈利可以设置为风险的两倍，即风险回报比为1:2，以此来实现最佳交易结果。

首先，交易者必须在东京交易时段观察价格走势。然后，绘制东京时段的高点和低点。在此之后，你可以等待价格突破该范围。

如果你交易的是空头头寸，止损可以设置在东京时段高点上方几个点；若是做多，则止损设置在东京时段低点下方几个点。

改进伦敦突破交易系统

如前所述，伦敦突破交易策略是一个开放的交易系统，这意味着你可以使用不同的指标或方法来改进这个简单的交易系统。

一些交易者更喜欢使用移动平均线并按趋势方向进行交易。但是，这种方法的缺点之一是你看到的趋势可能是主观的。

当你在4小时或日线图查看相同的价格图表时，1小时框架内的下跌趋势可能仅是回撤动作。很可能在接近修正结束时价格形成区间走势。

因此，这让人想知道如何更成功地交易突破。

使伦敦突破交易策略更为有效的一种方法就是等待回撤。这是交易伦敦突破策略更有效的方式。唯一例外的是它需要你等到回撤发生，这在一天中的任何时段都可能发生。

这种方法也与常规的伦敦突破交易策略有所不同。有时你将无法进行交易。

我们来看下面这个例子：

伦敦突破交易策略（改进）

在这里，我们等待价格突破区间，然后在区间外收盘。一旦发生这种情况，我们将在突破价格下挂限价单，止损位于最近的枢轴高点或低点，然后将初始目标设置在首个突破后的烛台低点。

在交易伦敦突破策略时，你需要记住的主要事情是，它不仅是一个突破交易系统，你还需要关注主要趋势。

因此，如果你看到主要趋势向上并且你想交易伦敦突破策略，那么你应该在趋势方向进行。有时候你可能会遇到一些假突破。如果此类走势与主要趋势相反，那么你最好保持观望，等待突破发出更有效的交易信号。

下图显示了使用两个指数移动平均线（EMA）的伦敦突破交易系统。在此示例中，我们查看1小时图表内的趋势并根据信号进行交易。

结合EMA的伦敦突破交易系统

在结合EMA的伦敦突破交易系统中，我们可以获得一个额外的过滤器，即EMA本身。

图表左侧第一个示例显示EMA发出看涨信号。EMA也向上倾斜，表明强劲的看涨趋势。这将有助于伦敦突破交易系统做多交易的胜率大幅增加。

在接下来的两个时段，你可以看到EMA是如何趋于平缓。在两个交易日中，价格继续在区间内波动。如果没有EMA你可能会考虑在这个时段进行交易。

最后，在右侧，我们可以建立一个空头头寸。在这里EMA也向下走低，并且在EMA触发看跌信号后，我们可以使用伦敦突破交易策略在下行突破后建立空头头寸。

关于伦敦交易时段需要了解的三件事

在运用伦敦突破交易策略时，不仅要了解该策略本身，还要了解它背后的基本原理。关于伦敦突破交易策略，你应该了解下面三件事：

1. 伦敦突破交易系统快速且活跃

众所周知，伦敦是全球最大的外汇交易中心。伦敦时段上午与东京时段后期交易重叠，伦敦时段下午与纽约市场早期重叠。因此被认为是“世界外汇之都”，全球约43%的外汇交易发生在伦敦。在该交易时段，交易活动频繁，流动性充裕且报价速度快速。

2. 时段重叠导致波动加剧

正如上面所说，伦敦交易时段与东京和纽约时段均有重叠部分，这导致该时段波动异常。这是因为亚洲交易者准备结束一天交易，在调整之后，伦敦交易员将对隔夜消息做出反应。

3. 流动性增加

由于伦敦时段承接东京和纽约两大交易时段，且由于伦敦是全球关键性的金融中心，该时段所进行的外汇交易量十分巨大。这使得市场上的流动性较高，主要货币对及交易品种的点差会降至最低，令交易者交易成本下降。

伦敦突破交易策略适用的最佳货币对

如前所述，在伦敦突破交易系统中，最佳交易货币对应该是英镑/美元和英镑/日元。当然，选择不仅限于此，你还可以交易其他主要货币对，比如欧元/美元、美元/瑞郎等。

交易者不应该过分关注交易的货币对。但我们提及伦敦交易时段时，并不意味着只有英镑才是交投最活跃的货币。同样，当我们提及东京交易时段时，也不只是日元才是最活跃的。

由于伦敦时段的特殊性，许多主要货币对都会经历大波动。因此，交易者应该关注七大货币对或一些主要交叉盘货币对在这个重叠时段的表现情况。

基于交易者对交易货币对的熟悉程度以及波动性加剧，建议在此期间最多交易两个货币对。

伦敦突破交易策略的优势

• 该策略非常简单，结合多个指标使用也不复杂；
• 1:2的风报比意味着你可以使用该策略持续获得利润。
• 该策略最佳使用时间为伦敦开盘1-2小时内，因此，一旦达到当天的利润，你可以无需盯盘等待其他交易机会。
• 该策略非常适合日内交易者，通过一些交易纪律和风险管理获得定期收益。

• 与任何交易策略一样，伦敦突破交易策略也非万无一失的系统，它也会时不时让你遭受亏损。
• 根据经验，周一和周五不适合该策略，因为周一市场通常表现平庸，而周五太过活跃。