量化系统QTYX使用攻略|“选股框架”篇——“主升浪形态”召唤“飞龙在天”(更新2.7.9)

股市刺客 • 5天前 • 量化 • 阅读 0

搭建自己的量化系统

股票量化交易系统QTYX是一个即可以用于学习，也可以用于实战炒股分析的系统。

分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建量化系统的模版，最终帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码，可以根据自己的风格二次开发。

关于QTYX的使用攻略可以查看链接：QTYX使用攻略

QTYX一直迭代更新，当前版本V2.7.9。后续升级版本会同步更新文档内容。

星球下载位置如下：

选股框架说明

QTYX的选股框架流程像是一个漏斗，把A股全市场的5000只股票的数据输入到“漏斗”中，经过逐级的过滤筛选，最终输出5只精挑细选的强势股，盘中选择1-2只买入。

目前QTYX提供“数据驱动层”、“形态驱动层”、“组合对比分析层”多层级组合过滤。

掌握了这个框架流程后大家可以把自己的思路叠加进去分析的，让QTYX变成和自己风格100%匹配的一款股票量化系统。

比如2023年，我们把“数据驱动层”的“涨停明细数据”、“热门题材跟踪”与“形态驱动层”的“主升浪形态”结合一起，在实战中迭代升级了一套狙击热门股的战法，代号“飞龙在天”。

历史实战选股记录如下：

股票量化系统QTYX打造“主升浪套利”战法，2023年回顾和总结！

本篇文章，我们介绍下如何在“形态驱动层”通过“主升浪形态”来选股。

功能概述

当前不断扩容的市场下，从资金的使用效率上来看，一定要聚焦主升浪的强势股。

当个股出现均线多头排列形态，同时不断创出近期高点，说明该股正处于主升浪阶段。

为了更精准地过滤出这类股票，QTYX从2.6.9版本开始把“均线多头排列”和“突破前期高点”两个选股形态做了叠加。

另外，ETF兼具股票和指数基金的特色，既能获得股票一样的超额收益，也具备指数稳定的特点。买ETF相当于购买了一篮子股票，能分散投资并降低投资风险。QTYX从2.7.5版本加入了ETF数据源，可以用形态选股策略选出符合的ETF标的！

快速使用

针对“飞龙在天”战法，首先要获取“数据驱动层”的“涨停明细数据”、“热门题材跟踪”形成股票池，可以参考“选股框架”系列中对应篇幅的介绍。如果针对其他的选股风格，可直接进行下一步！

接下来说说怎么进行“形态选股”吧！

“策略导航”中的选股模型选择“主升浪启动”(均线多头&突破前高)。

我们配置下形态选股通用参数。介绍下关键几个选项的作用：

选股日期：选取形态分析的日期（支持选取历史日期用于回测）
上市时间：根据上市时间滤除次新股（工具会过滤掉设置时间之后的次新股）。新股上市后处于暴涨暴跌的态势，走势并不稳定，也没有足够的数据进行回测。选股时候应该提前把这类股票给剔除掉的
剔除ST/*ST：对于ST股来说，面临着极高的退市风险，股民们应该避之不及，选股时候应该提前把这类股票给剔除掉的
同步最新行情：勾选后无需提前下载行情数据，选股时候会自动更新最新行情数据
发送邮件使能：选股完成后会把选股结果发送到手机邮箱上，用于盘中触发选股。邮箱信息在sys_para.json中mailbox中填写
叠加分析数据：目前支持“季度利润报表”和“每日基本面指标”，勾选后会在生成的股票清单中叠加对应数据
股票池：选择扫描的股票池，全市场股票池、自选股票池、概念板块池、行业板块池、ETF基金池
触发时间：可以选择盘后选股和盘中定时触发选股

关于“概念板块池”和“行业板块池”的使用。

很多时候我们更关注当前热门板块的股票。因此，QTYX系统增加了概念板块和行业板块的分类选择。这样一来，可以针对性地选取自己关注板块的个股，同时选股也变得非常快速。

比如选择“概念股票池”后，出现列表对话框。左边是未选择的概念板块，右边是已经选择的。点击左边列表的板块会加入到右边选股列表中，点击右边选股列表的板块则取消，会返回到左边。“行业股票池”同理。关闭板块选取对话框后，股票池生效。

关于盘中定时选股的使用。

前一天盘后生成自选股池，缩小选股范围，提高盘中选股效率。触发时间可以根据自己的喜好定义，勾选“发送邮件使能”后生成的选股结果会发到手机邮箱上。

关于选择ETF基金作为股票池。

在“股票池”选项“ETF基金”选项。注：ETF基金代码存储在/ConfigFiles/etf_fund_info.csv路径下。使用ETF形态策略时，无需提前下载行情数据。

接下来的操作和上文介绍的形态选股步骤一致，结果如下所示：

接下来，点击“确认”后配置形态选股参数。通过使能开关把之前独立的“均线多头排列”和“突破前期高点”两个模型叠加了起来。“均线多头排列”和“突破前期高点”形态关键参数会在下文中单独介绍。

说明：“均线多头排列”和“突破前高检测”这两个模型可以叠加使用，也可以单独使用。只需要勾选“使能”框即可。

符合形态条件的股票清单如下所示，接下来就可以展开其他选股流程。

如果是盘中选股，当到达触发时间后，就会自动运行选股策略！

手机邮箱也会收到选股结果，类似以下的格式！人工确认下就可以下单。如果对策略有把握了可以增加自动交易功能，直接自动下单！

如果开始选股后，想要取消的话，可以任意点击一个形态选股策略即可恢复到“就绪状态”。

选股完成后会把选股结果保存在“ConfigFiles/全市场选股结果”路径下。

均线多头排列算法

有些大牛股启动后会以迅雷不及掩耳之势的风格，开启一轮势不可挡的上涨。

股票量化分析工具QTYX的“均线多头排列”选股功能，用来支持筛选这种快速暴力上涨的股票。

比如我在22年11月25日使用QTYX“均线多头排列” 筛选出“中油资本”，第二天买入持股到12月3日收盘获利有30%多。

我们来看下“中油资本”这只票上涨的形态特征，它是非常典型的“均线多头排列”形态，它的均线系统以多头排列姿态快速发散，K线的实体一直沿着短期均线上涨。在出现这种形态的初期买入的话，上涨效应非常强。

我们来看下“均线多头排列”形态识别算法的参数。

第一条、第二条、第三条、第四条均线是指短期到长期的均线。接下来重点说明下“持续发散的天数”和“发散开口幅度(倍)”的用途。以实战中的场景为例：

为了更早地发现均线多头排列的强势股，我在12月12日把选股参数里面“持续发散天数”设置为5日，“发散开口幅度(倍)”参数为1.1。

但是这个时候发现选出的股票数量有130只，很多牛股就淹没在里面。比如“如意集团”和“人人乐”。

于是，我对“均线多头排列”的算法做了改进，增加了发散的幅度判断，也就是“发散开口幅度(倍)”这个参数。

当“发散开口幅度(倍)”参数为2.5时，从130只瞬间精选到了13只股票，然后对这13只股票重点分析了成交量和对应板块的轮换，从后续的可持续性上最后聚焦在了“人人乐”和“如意集团”这两只股票。

第二天买入后持股3日涨幅超10%以上。

我们根据自己的交易风格，配置好参数后，点击“确认”就开始选股了，左上角的日志栏会自动切换到【选股日志】显示有符合特征的股票。

突破前期高点算法

23年第一第二季度的主线板块毫无疑问是TMT上下游产业链+中特估，这无疑是最受到资金青睐。这种赚钱效应会从其他板块中虹吸大量的资金，导致其他板块下跌。

比如中科曙光、中国科传这些票，不断新高回踩再新高的走势。

再接下去市场又不断地轮动，热门板块中又有一批批个股陆陆续续往上突破前期的高点，开启一轮上涨。

这个时候可以使用“突破前期高点”选股策略，快速过滤出即将突破的、刚突破不久前期高点的个股。

我们来看下“突破前期高点”形态识别算法的参数。

“突破高点幅度下限”和“突破高点幅度上限”用于限定当前股价与前期高位的位置关系。
“突破近N日内高点”表示最近N内的高点，比如距离当前交易日120日内的高点。
“近期上涨趋势检测天数”可以和当前整体市场的上涨相联系起来。

确认后开始自动选股。选股结果如下所示：

接下去可以通过条件表达式根据“距离前高比例”排序，排序后的选股结果如下所示：

操作上，有两种方式。一种是关注“距离前高比例”为0.95-0.99左右的，有不少个股会大阳线突破，另一种是关注已经突破前高的，如果缩量回踩可以介入。

另外，如果对筛选后的结果不满意，想要重新筛选的话，可以通过“离线自定义数据导入”方式把选股结果从存放的本地位置(ConfigFiles/全市场选股结果)再次导入到QTYX系统中。

形态选股回测

买入符合形态的股票后，到底是亏损还是盈利呢，我们增加了回测功能就能一目了然。比如在持有的时间内，盈利可以超过10%，而亏损只有3%，那么就能从盈亏比角度去设计我们的策略。

回测功能的用法可参考使用攻略：

股票量化分析工具QTYX使用攻略——回测评估形态选股收益(更新v2.7.2)

回测功能在原理上是取两段数据，一段数据用于识别形态（符合形态条件时买入），另一段数据用于计算买入该股后盈亏的情况。

后续选股分析

点击 “开始条件选股”，然后就可以用条件表达式选股。

比如根据业绩数据选择基本面良好的个股(需要叠加“季度利润报表”)，可以参考使用攻略：

股票量化分析工具QTYX使用攻略——形态选股叠加业绩报告

也可以根据行业板块轮动思路选择属于近期热门板块的个股(需要叠加“每日基本面指标”)。

双击股票名称或代码也可以使用QTYX其他高级分析功能：

加入组合分析池对比分析

我们也可以逐个点击股票代码，添加到“组合分析池”。

比如使用“投资组合分析”的走势叠加分析功能，来寻找“华为”相关板块个股中谁更强势。

在“择时参数”页面，我们选择“走势叠加分析”，此时会把“组合分析池”中的个股叠加起来对比分析它们的强弱。在选择日期范围时，可以往前多选择一些交易日，查看在涨停前它们走势的强弱。

这里我们通过批量涨停日(10月12日)前2个月的走势来对比分析一下。

通过对比，我们一目了然知道谁是板块中最强个股，应该关注哪个(赛xx、圣xxx、欧xx)。接下来就可以在实盘中结合市场反馈，择机操作。我们也看到次日(10月13日)这几只股的反馈相当不错。

总结

经过多级筛选后，出来的股票大概率符合近期的强势股范畴，然后可以导入到同花顺的自选股池中，在集合竞价开始的时候观察选出来的题材是否依然延续强势。

股票量化分析工具QTYX使用攻略——打通同花顺查阅选股结果(更新2.6.3)

以个人的使用经验来看，追击龙头是收益和风险并存的策略，大家在追击的同时一定要设置好止损点，有时候高赔率比高胜率更重要！

发布者：股市刺客，转载请注明出处：https://www.95sca.cn/archives/105915
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