12年年化收益14.5%的大小盘轮动，投资应该可以很简单的（代码+数据下载）

后面咱们社群的规则：

1、每周打包更新系统源代码及数据1次（暂定每周五）。

2、加一条主线：给星友们提供线上化的回测系统，避免新同学安装，使用的成本。（代码仍然会提供下载）。

3、官方提供成熟可实盘策略供订阅。

从很多量化书上最简单，但最实用的——大小盘轮动策略：

def gen_rollong():
    proj = ProjConfig()
    proj.name = '大小盘轮动策略'
    proj.commission = 0.0001
    proj.slippage = 0.0001
    proj.symbols = ['159915.SZ', '510300.SH']  # 证券池列表
    proj.benchmark = '000300.SH'
    proj.start_date = '20120528'
    proj.data_folder = 'etfs'  # 这里指定data/数据目录

    fields = ['roc(close,20)']
    names = ['roc_20']
    proj.fields = fields
    proj.names = names

    # 这里是策略算子列表
    proj.algos.append(
        AlgoConfig(name=SelectBySignal().name, kwargs={'rules_buy': ['roc_20>0.02'], 'rules_sell': ['roc_20<-0.02']})

    )
    proj.algos.append(
        AlgoConfig(name=SelectTopK().name, kwargs={'factor_name': 'roc_20'})
    )
    proj.algos.append(AlgoConfig(name=WeightEqually().name))
    proj.algos.append(AlgoConfig(name=Rebalance().name))

return proj

12年年化20.3%，某ETF软件上，这个策略是20%+，这个大家可以仔细检查一下。

后面我会把类似这样的策略SAAS化，同步每边自动更新数据，盘后自动更新策略。