Quantlab3.6：后续产品化的思考

目前在加紧研发可视化策略生成：

比如类似如下的界面：

星球总有一些同学关心实盘交易的事情。

客观讲，这个不难。

相比之因子和策略，这属于技术问题。

技术问题对于我们而言，是最简单的问题。

但问题是——接了QMT，接了期货接口，你就能上线了？还是一种自我感觉需要的错觉。

日频以上，逻辑上，自动化交易就是伪需求——相对普通人。

你说管理十亿上百亿，一次交易几十支甚至几千支股票，它会做成系统批量处理，可以批量操作，当然，很多环节还是人工干预，只是为了效率高一些，会做一些安全检测，避免出错等。

个人那几个策略，频率没那么高的话（股票市场也不允许），就一个买卖动作，你非得让qmt去做？

当然，你会说盘中触发，这个确实，因为咱们日频回测，都是按盘收盘价或次日开盘价来近似交易，也就是说只要信号触发，按回测的逻辑，你当天啥时候执行都差不多。比如固定9：30，或者中午，这只是一个规则而已。

交易不是买菜，是需要认真对待的事情。因此，最后执行那一下，为什么不是手工做更有感觉呢？

日内交易，或者超短信，比如小时，分钟级的，比如期货或者加密货币，这个是有需要的，但这两个市场的实盘接口都成熟了呀，我们再做也没什么意义，当然后期做期货市场时，我肯定会考虑整合进来，但当前看，着实优先级不高。

这是星球的理念，大家可以讨论，如果有我考虑不周的地方。

实盘自动化，到底是不是一种执念。

我仍然强调，大家把心力多花在如何构建策略上，而不是交易上。

下一步，还是着重在交付实盘策略上发力。

比如ETF的大类资产配置，在这个持续震荡下行的市场，尤其重要。