董宇辉并没有让你“原谅”自己的“躺平”

咱们星球现在有两个版本的代码(每周至少迭代一次)：

一个quantlab，当前代码版本是3.6：

Quantlab3.5代码发布：因子表达式及Alpha158因子库实现 | 超参数优化（代码+数据）

另外一个是因子挖掘框架：

DeepAlpha通用因子挖掘：支持GPlearn遗传算法和深度强化学习挖掘因子（代码+数据下载）

这两个框架每周五都会迭代，大家请前往星球下载：

quantlab的方向是平台化，产品化，就是大家可以自主创建策略，或者复制学习策略，但数据和策略由平台来更新，可以接入自己的自动交易平台等。

DeepAlpha框架支持多支股票，期货，或者ETF的因子自动化挖掘，为Quantlab多因子策略提供因子支持。

目前是两份独立的代码，DeepAlpha目前还依赖Qlib，没有剥离，Quantlab完全是我们自主研发的回测系统和因子表达系统。不排除后续会整合，但需要一点时间。

几个设计要点：

ETF是使用指数回测，还是ETF本身，权衡下来，还是ETF/LOF的后复权数据为主。不是所有的ETF都能找到对应的指数数据，另外指数有时候未考虑到除权的情况不一定准。

另外LOF背后也没有指数。

但有多支ETF同属一个指数的情况，一般我们会选择交易比较活跃的，甚至在筛选的时候，我们会过滤掉交易额小于1000万的ETF。

热门，股票（宽基、行业），债/货币，QDII, 商品，LOF等分类即可。

筛选之后，配置买入规则，卖出规则，排序规则即可。权重与轮动周期都相对简单。

排序规则：roc(20),方向大到小。

买入规则：roc(20)>0.02，或者复杂一点rsrs(18)>1.0。

底层配置文件，其实就是一个json配置，但要好的使用体验，并不容易。前端可以开放json editor供高级用户使用。

吾日三省吾身

董宇辉老师带给了很多人心灵抚慰。

尤其在当下这个经济周期，在不确定性大行其道。

但很多人可能误解了，或者按自己的意愿过度解读了。

或者让人反向焦虑了？

什么叫“平凡”挺好？这给了很多人“躺平”的解释，躺得心安理得。

大家知道，适度的着急是激发个人向上动力，社会活力的关键。

说你家苹果熟得晚，那会更甜。孩子说话晚，就如同“贵人语迟”，这你自己本来就相信啊。

其实健康的心态，应该是客观评估你自己的现状，然后仍然努力学习，努力成长，充分发挥自己的潜力，不应该让自己一事无成。————这是积极心态。

而不是听着董宇辉，原谅自己的放弃和躺平。

其实无论是老俞，老周，还是郭宇，这些早已财富自由的人，不会简单为钱到工作，但他们都在持续工作，做他们认为有价值，有意思的事情。

并非为更多的名利，只是想验证自己的判断，在游戏之外，玩一场无限游戏。不焦虑，不抛弃，不放弃，想看看人生到底有多少潜力。