AI量化策略商城核心逻辑实现

策略发布

我们使用Json的方式创建策略，然后直接post到api上进行保存，保存后可以进行回测，两个策略，一个是大类资产配置，另一个是斜率动量/绝对动量加RSRS择时。

def build_slope():
    task ={"symbols": ["513100.SH", "159934.SZ", "510880.SH", "159915.SZ"],
           "features": ["roc(close,20)","slope_pair(high,low,18)"],
           "feature_names": ["roc_20","rsrs_18"],
           "rules_buy": [], "rules_sell": ["rsrs_18<0.7"],
           "order_by":"roc_20"
           }

    from quant.services.backtest_utils import run_strategy
    return run_strategy(task)

if __name__ == '__main__':
    ratio, _ = build_slope()
    print(ratio)

年化收益29.5%。

策略已经发布到线上平台：

今天使用Django的ModelForm来保存星球会员以及创建论坛bbs问答系统。

ModelForm是从Model里直接创建Form，这符合Django的设计理念，就是能固化下来的东西尽量复用。

官网中4.2的例子，就是博客发评论的例子，正好很合适咱们的场景。

https://docs.djangoproject.com/zh-hans/4.2/topics/forms/modelforms/

一般而言，CharField和IntField、FloatField等都会显示文本框。

如果模型字段设置了 choices ，那么表单字段的 widget 会被设置为 Select。——这一点就非常方便，如果前端要自己实现这个内容渲染，然后再读回控件的value，然后还需要把value再对应对choices，还是比较麻烦的。

咱们的星球会员绑定，需要会员名，会员到期日两个字段。

会员名就是普通文本CharField，这个比较简单。而DateField在Django默认是文本框。

头像使用ImageField可以上传图片。

pip install django-bootstrap-datepicker-plus

# File: forms.pyfrom bootstrap_datepicker_plus.widgets import DatePickerInput, TimePickerInput, DateTimePickerInput, MonthPickerInput, YearPickerInputfrom django import forms
class EventForm(forms.ModelForm):    class Meta:        model = Event        fields = ["start_date", "start_time", "start_datetime", "start_month", "start_year"]        widgets = {            "start_date": DatePickerInput(),            "start_time": TimePickerInput(),            "start_datetime": DateTimePickerInput(),            "start_month": MonthPickerInput(),            "start_year": YearPickerInput(),        }

在Meta里使用wigets里覆盖date字段，使用DatePickInput()即可。

另外是文章Article（标题，正文，作者，发布时间，分类）和评论Comment（文章，评论人，评论时间）——文章使用Django-CKEditor。

Django的布署

咱们的AI量化平台，使用django + uvicorn + nginx + docker + docker-compose一起来布署。

FastApi使用的就是uvicorn，一般django使用gunicorn；但gunicorn不支持windows，使用起来也麻烦一点，因此，我们使用uvicorn。

uvicorn myproject.asgi:application --workers=3

本周的核心工作：网站2.0上线，带策略商城和论坛功能。

今日工作： 策略回测，列表页，详情页。

我们创建一个策略表现的model:

class StrategyPerformance(models.Model):
    strategy = models.OneToOneField(StrategyInfo, on_delete=models.CASCADE, verbose_name='策略名称')
    CAGR = models.FloatField(verbose_name='年化收益', default=-1)
    sharpe = models.FloatField(verbose_name='夏普比率', default=-1)
    mdd = models.FloatField(verbose_name='最大回撤率', default=-1)

    def __str__(self):
        return self.strategy.name

    class Meta:
        verbose_name = '策略表现'
        verbose_name_plural = verbose_name

然后api里，任务成功回测完成后，写入表格中：

@api.post('/strategy/run/<task_id>')
def run_task(request, task_id: int):
    strategy = StrategyInfo.objects.get(pk=task_id)
    if not strategy:
        return {'message': '策略:{}不存在'.format(task_id)}

    dict_data = strategy.rule_data
    dict_data['name'] = strategy.name
    dict_data['desc'] = strategy.desc

    ratio, df = run_strategy(dict_data)
    se_task = ratio['market_value']
    CAGR = se_task['年化收益']
    sharpe = se_task['夏普比率']
    mdd = se_task['最大回撤']

    p = StrategyPerformance(strategy=strategy)
    p.CAGR = CAGR
    p.sharpe = sharpe
    p.mdd = mdd
    p.save()
    return {'message':'策略运行成功！'}

在admin的后台，就可以看到策略运行的结果：

接下来，我们就可以在“策略商城”里，把策略列表展现出来：

商城里展示效果如下：

然后我们来实现策略详情页。

数据准备，我们需要把回测结果保存在mongo数据库里：

df['date'] = df.index
df['date'] = df['date'].apply(lambda x:str(x))
df['pk']=strategy.pk
df['_id'] = str(task_id) + '_' + df['date']
mongo_utils.get_db()['strategy_quotes'].delete_many({'pk': strategy.pk})
mongo_utils.get_db()['strategy_quotes'].insert_many(df.to_dict(orient='records'))
return {'message':'策略运行成功！'}

后台提供查询接口：

@api.get('/strategy_quotes/<pk>')
def strategy_quotes(request, pk: int):
    items = mongo_utils.get_db()['strategy_quotes'].find({'pk': pk}, {'pk': 0, '_id': 0})

return {‘data’: list(items)}

数据很方便就查询出来了：

使用antd的g2来渲染数据：

{% load static %}
<script src="{% static 'js/g2.min.js' %}"></script>
<script>

    $.ajax({
        // 后端程序的url地址
        url: '/api/strategy_quotes/<pk>pk={{item.pk}}',
        // 也可以使用method，提交数据的方式，默认是'GET'，常用的还有'POST'
        type: 'get',
        dataType: 'json',  // 返回的数据格式，常用的有是'json','html',"jsonp"
    })
    .done(function(resp) {     // 请求成功以后的操作
        console.log(resp);
        var chart = new G2.Chart({
          container: 'quotes',
          autoFit: true,
          height: 300,
          padding: [30, 20, 70, 30]
        });

        chart.data(resp['data']);
        chart.line().position('date*market_value').color('red')
        chart.line().position('date*基准').color('green')
        chart.render();

    })
    .fail(function(error) {    // 请求失败以后的操作
        console.log(error);
    });


    </script>