中证1000股指期权交割结算价怎么算？

中证1000股指期权交割结算价怎么算？

一、按照最后交易日结算价：

（1）计算方法：最后交易日标的指数（即中证1000指数）最后2小时的算术平均价。

结果保留：计算结果保留至小数点后两位。

二、按照非最后交易日结算价：

（1）计算方法：合约当日收盘集合竞价（14:57-15:00）的成交价格。

特殊情况：如果当日收盘集合竞价未形成价格，或者成交价格明显不合理，交易所有权决定当日结算价。

三、对于看涨期权合约和看跌期权合约，在最后交易日，其结算价还有特殊规定：

（1）看涨期权合约结算价确定：如果交割结算价高于行权价格，则该合约最后交易日的结算价为交割结算价与行权价格的差额。在其他情形下，最后交易日的结算价为零。

（2）看跌期权合约结算价确定：如果交割结算价低于行权价格，则该合约最后交易日的结算价为行权价格与交割结算价的差额。在其他情形下，最后交易日的结算价为零。

中证1000股指期权交割结算价也是期权交割的基准价格，决定了期权卖方在交割时需要支付的现金金额。

中证1000股指期权交割交割结算价是确定期权买方盈亏的基准价格。期权到期时，买方将根据标的指数的实际价格与交割结算价、行权价格的关系，计算盈亏。