本文是第一部分第四篇，第一部分共六篇文章，目录如下：

市场的动量效应
动量策略的核心盈利因子
Hello World：广为人知的动量策略
Hello World：代码编写和调试
Hello World：研究与优化
骗术大揭秘与第一部分结语

本篇介绍本部分中的Hello World动量策略进行编码实现和调试过程。

前面几篇文章说了进行了很多描述性工作，本篇就直奔主题直接开始吧。不过再次强调一下：

在TBQ3中，程序使用事件驱动系统，具体的内容驱动事件可以参考官方文档中的介绍。首先一个空白的框架在TQB3中创建后，常用的代码框架格式如下：

上图中包含了最常用到的5个事件处理函数。为了Hello World中的简化，我们仅仅使用OnBarClose事件处理程序，这个方法仅在Bar结束的时候调用一次，也就避免了信号闪烁。而OnBar则会在每次有Tick更新数据时都会调用。

注意：TBQ3中这种区分为策略的设计提供了更加细致化处理的可能。这种事件驱动方式可以大幅简化很多历史的策略的实现方式。如果手里有很多以前收集的旧版TB策略，应该考虑使用这种新的事件驱动逻辑去改写。

1.1）逻辑定义和代码实现

首先，我们要实现在前一篇文章中所实现的逻辑，并将其作为信号在图表中显示出来。出于简化目的，我们仅在OnBarClose事件处理函数中进行逻辑编写，以避免不必要的信号闪烁处理。代码实现如下：

1.2）图表目视检查

在完成信号代码书写之后，不应该马上进行转化为策略，首先要做的是在图表上面对信号进行检查，确认信号是否符合逻辑的设计。首先新建一个K线图表，进行策略单元设置，配置好标的和数据参数，在图表上右键添加策略。添加信号策略后，可以看到信号已经显示出来了：

二、信号转换为策略

如果通过目视检查确认，逻辑已经通过信号正确地表达了出来。则可以开始将信号转换为一个完整策略。

2.1）开平仓间隔限制

首先，为避免刚刚平仓后立即开仓，还需要额外添加一个小逻辑检查是否刚刚进行了平仓。通过增加一个封装方法来实现退出交易的Bar间隔数量检查：

这里使用了一个状态函数: BarsSinceExit，该函数返回最近平仓的位置到当前位置的Bar计数是否满足制定间隔nBars。图中红线部分新增。

2.2）增加Buy API调用

增加Buy() API调用的过程比较简单，仅需要将之前的绘图语句:

plt.icon("开仓", low*0.998, "shangjiantou1");

替换为对应的API调用即可。因为逻辑实现在OnBarClose事件处理程序中，所以直接使用当前的Close并不存在偷价（包含滑点后），也避免了信号闪烁。此外为了避免重复信号导致的重复开仓，可以使用平台提供的一个状态函数：` MarketPosition`，持多仓时返回1，空仓返回0，仅在空仓时允许开新仓。

2.3）退出机制

均线类最广为人知的退出机制是：“当价格跌破20均后，就平多仓”。出于演示目的，我们使用这个逻辑作为基础的退出机制。为了避免开仓和退出矛盾，我们还需要在之前的开仓策略中额外增加一句对收盘价是否大于maSlow的检查，同时完成退出持仓:

图中红线部分为新增代码。其中额外使用了另一个状态函数：BarsSinceEntry，来来计算当前是否是新开仓的Bar。这只是一个比较好的编程习惯。对于本处的代码逻辑，从信号条件中逻辑判断：`Close > maSlow` 已经确保了当前Bar不会马上退出持仓。

2.4）Hard TPSL

作为一个很好的编程习惯，我们还应该为每个策略添加一个固定TPSL数值。这样可以保证如果基于策略逻辑的退出机制失效时，我们依然有一个兜底的风控措施。后面其他文章会详细讨论TPSL以及通过Python实现更加精细化和可靠的TPSL。这里所聊的固定TPSL并非策略的一部分，仅仅从编程的角度看是一个最后的保险措施，甚至可能几乎不会被触发。所以此时的TPSL初始数值可以根据经验设定为非常大的数值，后续根据参数优化的结果进行调整（本文后面会提到），代码修改如下：