交易系统，就是将一些的经验和方法通过量化和公式化，变成程序可以识别的语言，并且在历史以往的数据中进行统计和成功率检验。通过测试后投入使用，并在实际应用中不断完善改进。交易系统公式的编写主要是确定买入点和卖出点。

在软件中快捷键“CTRL+F”进入到公式编辑器界面，选择“交易系统”后，“新建”一个公式。交易系统公式与其他公式一样，遵守相同的编写规则。

交易系统中的四种交易状态由四个不同的函数表示：

1、BUY(买入仓位,买入类型,买入价格);买入函数。其中的三个参数均非必填。

买入类型有：本周期收盘(THISCLOSE)、次周期开盘(MARKET)、次周期限价单(LIMIT)、次周期停损单(STOP)。

如：IF CLOSE>OPEN THEN BUY(1000,THISCLOSE);表示收阳线则在本周期收盘价上买入1000股。

BUY(50%,LIMIT,CLOSE-0.2);表示在次周期CLOSE-0.2元位置下买入限价单，若价格达到或低于该价格则用50%资金买入。

2、BUYSHORT(买入仓位,买入类型,买入价格);空头买入函数。

如：IF CLOSE>OPEN THEN BUYSHORT(1000,THISCLOSE);表示收阳线则在本周期收盘价上空头买入1000股。

BUYSHORT(50%,LIMIT,CLOSE-0.2);表示在次周期CLOSE-0.2元位置下空头买入限价单，若价格达到或高于该价格则用50%资金空头买入。

3、SELL(卖出仓位,卖出类型,卖出价格);卖出函数。

如：IF CLOSE>OPEN THEN SELL(1000,THISCLOSE);表示收阳线则在本周期收盘价上卖出1000股。

SELL(100%,LIMIT,CLOSE+0.2);表示在次周期CLOSE+0.2元位置下卖出限价单，若价格达到或高于该价格则卖出全部持仓。

4、SELLSHORT(卖出仓位,卖出类型,卖出价格);空头卖出函数。

如：IF CLOSE>OPEN THEN SELLSHORT(1000,THISCLOSE);表示收阳线则在本周期收盘价上空头卖出1000股。

SELLSHORT(100%,LIMIT,CLOSE+0.2);表示在次周期CLOSE+0.2元位置下空头卖出限价单，若价格达到或低于该价格则卖出全部空头持仓。

除了用函数以外，买卖指示的发出也可以使用四个特殊变量标示：

1、ENTERLONG多头买入，如：ENTERLONG:CROSS(K,D);

2、EXITLONG多头卖出，如：EXITLONG:CROSS(D,K);

3、ENTERSHORT空头买入，用法同上。

4、EXITSHORT空头卖出，用法同上。

因此IF CLOSE>OPEN THEN BUY(1000,THISCLOSE);语句与ENTERLONG:CLOSE>OPEN语句的效果相同，只是前者可以设定仓位和价格。

这是交易系统编写界面，其中需要注意控制步长的大小。在进行交易测试时，如果使用了公式优化功能，系统会根据步长大小自动对参数取值进行逐一调整，步长太小会导致调整次数过多，影响程序的运算速度。如上图，N参数的调整次数为（100-1）/1=99，M参数的调整次数为（20-1）/2=9，PERCENT参数的调整次数为（100-0）/10=10，因此整个公式的计算量为99*9*10=8910。一般情况下公式的计算量控制在10000以下较为合理。

一、交易系统公式编写步骤

以KD交易系统公式编写为例，如下图：

第一步：

按照通用公式编写方法，分别设定公式的名称，分析周期，参数的各项内容等，在公式编辑栏中编写KD的表达式，并且将K，D表达为两个赋值表达式。

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;

K:=SMA(RSV,M1,1);

D:=SMA(K,M2,1);

第二步:

根据对KD使用的理解,得出需要编辑的条件并且加以公式化。KD指标中，如果在D小于20的区域，K线向上穿过D线，则是较好的买入时机；相反，D>80时，D线向下穿过了K线，则是较好的卖出时机，这两个买卖条件组成了一个比较完整的委托循环，达到了一个最简单交易系统的结构要求。

ENTERLONG:CROSS(K,D) AND K<20; {买入指示}

EXITLONG:CROSS(D,K) AND K>80; {卖出指示}

至此，一个交易系统公式编写完成。

二、交易系统公式编写示例

【交易策略】：“KD强市的市场中，如果股价从下方穿过了30日均线，并且当天的成交量有比较明显的放大，做买入；股价跌下5日均线之下，做卖出，当股价跌出买入价的5%时候主动止损”

【策略量化】：

1、使用KDJ中的D>40值来描述市场的强弱。

2、成交量明显放大，量化为大于5日均量的一倍。

3、买卖条件，量化为长短均线的上穿、下破。

【公式编写】：

第一个条件，买入条件：

{强市D>40}

AA:=”KDJ.D”;

A1:=AA>40;

{成交量明显放大，量化成交量大于5日均量的一倍}

A2:=VOL/MA(VOL,5)>2;

{股价上穿30日均线}

A3:=CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,30));

{买入条件为：}

ENTERLONG: a1 and a2 and a3;

第二个条件，卖出条件：

{股价下破5日均线}

A4:=CROSS(MA(CLOSE,5),CLOSE);

EXITLONG:A4 and count(a1 and a2 and a3,20)=1;

注意，其中的COUNT()函数通过统计20天内买入条件发生的次数，来限定卖出信号发生在买入条件发生的20天内。

止损条件：

在代码编写界面，点击“交易设置”弹出如上窗口，在其中进行止损或止赢位的设置。追踪位设置的意思是，当设置了止损后，股价不跌反涨，当涨幅超过追踪位时，以追踪位的股价为基准重新乘以止损百分比计算止损价。