Python量化交易tushare与talib示例演示双均线买卖策略

引入3个包，分别是talib，tushare和pandas

import tushare as ts
import pandas as pd
import talib

首先，我们需要获取股票的历史数据行情，这里我们获取格力电器（000651）股票的历史数据行情，我们通过tushare获取。

def get_stock_data(code):    # 通过tushare获取数据，前复权后的数据    df_raw = ts.get_k_data(code, autype='qfq')    # code数据处理    df_raw["code"] = df_raw.apply(lambda x: add_note(x.code), axis=1)    df_raw.to_csv(code + '.csv')    return code + '.csv'

获取的股票数据行情，保存到csv，数据格式如下：

接着，我们需要定义一个函数，计算我们要的均线，均线的值我们通过ma1和ma2传入。

def calculate_sma(filename, ma1=5, ma2=10):
    df = pd.read_csv(filename, index_col='date')
    # Simple Moving Average SMA 简单移动平均
    df['SMA_' + str(ma1)] = talib.MA(df['close'], timeperiod=ma1)
    df['SMA_' + str(ma2)] = talib.MA(df['close'], timeperiod=ma2)
    df['compare'] = df.apply(lambda x: compare_diff(x['SMA_' + str(ma1)], x['SMA_' + str(ma2)]), axis=1)
    df = df[9:]
    df.to_csv("sma_data.csv")
    return df

计算结果的文件，存了​均线的值，我们示例中的ma1=5日均线，ma2=10日均线。

最后，我们需要根据均线的值做出买卖的决策依据，5日上穿10日均线，买入，5日下穿10日均线，卖出。

def sell_and_buy(df, ma1=5, ma2=10):
    # 标记均线上穿与下穿
    df['match'] = df.compare == df.compare.shift()
    df.to_csv("sma_change.csv")
    # 开仓与平仓
    df["tag"] = df.apply(lambda row: tag(row.match, row.compare), axis=1)
    df.to_csv("result.csv")

我们使用tag来标识卖出还是买入​，match列表示，本次的​5日均线值与10日均线值的比较大小是否改变，如果改变则代表是上穿还是下穿。

我们用定义一个计算盈利。这里我们简单计算下开平仓以及盈利次数，成功率还有最后的总盈亏。

def cal_profit():
    df = pd.read_csv("result.csv", index_col='date')
    df["profit"] = 0
    total = 0
    win = 0

    buyprice = 0
    for index, row in df.iterrows():
        if row.tag == '买入':
            buyprice = row.close
        if row.tag == '卖出' and buyprice != 0:
            total += 1
            # 用这种方式赋值
            df.loc[index, 'profit'] = row.close - buyprice
            if row.close - buyprice > 0:
                win += 1
    percent = round((win / total) * 100, 2)
    profit =  round(df["profit"].sum(),2)
    print("开平仓次数：", total, "\n盈利次数：", win, "\n成功率：", percent, "%", "\n总共盈亏：", profit)
    df.to_csv("profit.csv")

最后结果输出如下：

===简单双均线策略====

开平仓次数： 34

盈利次数： 14

成功率： 41.18 %

总共盈亏： 4.15

以上，就是我们本次的双均线买卖策略，希望对大家有所帮助。

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