金母鸡量化教学场指标之王MACD

今天带大家深扒指标之王MACD的另类价值，看看盈亏比2.1的高低形态策略是怎么炼成的。

一、MACD是什么

MACD指标就如同微笑那般，是世界最美最通用的语言，无论你是交易股票或债券，还是期货或期权，亦或是外汇和数字货币，MACD都是被人经常提及和使用的指标，素有“指标之王”的美誉。

打开大部分行情软件的默认界面，上方一般都是价格K线主图，主图上可能叠加着各个周期的均线，紧接着下来就是成交量柱状图，下方就是MACD的副图了。

MACD的英文全称是“Moving Average Convergence and Divergence”，中文名字叫“异同移动平均线”，由“一柱两线”构成，两线分别是DIF线和DEA线，一柱就是MACD柱。

具体的计算方法如下，【12，26，9】是MACD的默认参数，可以根据自己的喜好调整。

DIF=EMA(CLOSE, 12) – EMA(CLOSE, 26)

DEA=EMA(DIF, 9)

MACD=(DIF-DEA)×2

EMA也是均线，它有一个近亲，大家肯定非常熟悉，那就是MA，大家经常说的20日均线，其实一般指的就是MA20。

虽然大家都是均线，EMA和MA还是存在区别，前者是指数平均，后者是算术平均，算术平均就是对每一天的价格都是同等对待，指数平均就是区别对待每一天的价格，越近期的价格，考虑的权重就越高，所以EMA更能反映近期的价格走势。

EMA(CLOSE,12)和EMA(CLOSE, 26)就是表示对收盘价CLOSE分别计算12日和26日的指数平均，因此DIF线就是快EMA和慢EMA的差值线，DEA线就是对DIF线计算9日的指数平均。

那么，MACD柱就是DIF线与DEA线的差值的2倍，当数值为正时，柱子颜色为红，当数值为负时，柱子颜色为绿（也有偏蓝色的）。

二、MACD的两个常用方法

我们该如何使用MACD呢？统计发现目前大家最为常用的方法是金叉死叉法和背离法。

（1）金叉死叉法

从MACD的计算过程中可以看出，DEA是DIF的9日均线，你若是把DIF想象成收盘价的话，DEA就是收盘价的9日均线，虽然这种不属于5/20/60/120的均线长度。

自然而然地，当价格向上突破均线趋势时，可能会迎来上涨行情，反之，当价格向下突破均线趋势时，可能会迎来下跌行情。

因此，金叉死叉法就是当DIF线与DEA线出现金叉的时候，开多头仓位，当DIF线与DEA线出现死叉的时候，开空头仓位。

（2）背离法

在MACD的运行过程中，MACD的形态可能会跟价格趋势运行节奏并不一定完全同步，就跟你遛狗的时候，狗狗并不一定总是走在你的身旁，有的时候它原地一趴，任你死拽也不肯往前走了。

MACD与价格趋势之间出现的背离关系，很多时候会给我们提前发出非常有提示意义的转向信号，这里面最重要的两种背离就是顶背离和底背离。

顶背离就是价格波峰创新高，而MACD指标对应的波峰并没有创新高，价格趋势向上，指标趋势向下，后市可能会出现下跌，出现背离。

底背离就是价格波峰创新低，而MACD指标对应的波峰并没有创新低，价格趋势向下，指标趋势向上，后市可能会出现上涨，出现背离。

三、MACD的高低形态策略

MACD的另类用法，构建的量化策略效果还不赖。这个另类的方法没有现成的名称，暂且把它叫做“MACD高低形态法”，因为它的多空条件与MACD的高低形态有关，需要量化波峰波谷，类似于金叉死叉法和背离法的综合版本。

这个策略思想是起源于对行情的观察，在很多时候，当MACD的波峰一峰比一峰高之后，出现金叉，后面会出现大波段上涨行情；反之，当MACD的波谷一谷比一谷低之后，出现死叉，后面会出现大幅跳水行情。

于是，MACD高低形态策略的朴素交易逻辑就诞生了。

入场条件：

多头：MACD在0轴之上，当前出现金叉，且之前MACD波峰一个比一个高；

空头：MACD在0轴之下，当前出现死叉，且之前MACD波谷一个比一个低。

出场条件：SAR跟踪移动止盈止损。

所以策略的具体实现主要分三步：

Step1：对最近2个波峰或波谷进行量化识别，如下图当中的黄线是当前的波峰值，蓝线是上一个波峰值。

Step2：实时判断MACD波峰波谷形态，出现金叉/死叉时在下一根K线开仓。

Step3：开仓之后，以开仓Bar为起点进行SAR跟踪移动止盈止损。