邢不行技术指标回测系列第47期RWI指标附代码

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今天分享一个技术指标：RWI

计算公式：

N=14

TR=MAX(ABS(HIGH-LOW),ABS(HIGH-

REF(CLOSE, 1)),ABS(REF(CLOSE, 1)-LOW))

ATR=MA(TR,N)

RWIH=(HIGH-REF(LOW,1))/(ATR*VN)*10

RWIL=(REF(HIGH, 1)-LOW) / (ATR*VN)*10

公式解释：

MAxX,N)：过去N天 X 的最大值，比如

MAX(HIGH,N)为过去 N 天的最高价。

ABS(X)：X 的绝对值

HIGH：最高价

LOW：最低价

CLOSE：收盘价

REF(X,N)：N 天前 X 的值，比如 REF(CLOSE,4)为4天前的收盘价。

MA(X,N)：简单移动平均，即过去 N 天 X 的平均值。

指标描述：

RWI（随机漫步指标）对一段时间股票的随机漫步区间与真实运动区间进行比较以判断股票价格的走势。

买卖信号：

如果RWIH＞10，说明股价长期是上涨趋势，则产生买入信号；

如果RWIL＞10，说明股价长期是下跌趋势，则产生卖出信号。

指标图示：

计算代码：

结果分析：

通过对全A全部5000多只股票从07年至今的数据回测，历史上共出现过7万次买入卖出信号，从信号出现后的未来表现来看，这个指标表现一般。