邢不行技术指标回测系列第51期CLV指标附代码

我是邢不行，专注量化投资十余年，分享量化交易小技巧，代码编程回测全数据。

今天分享一个技术指标：CLV

计算公式 ：

N=60

CLV=(2*CLOSE-LOW-HIGH)/(HIGH-LOW)

CLVMA=MA(CLV,N)

公式解释 ：

CLOSE：收盘价

HIGH：最高价

LOW：最低价

MA(X,N)：简单移动平均，即过去 N 天 X 的平均值。

指标描述 ：

CLV 用来衡量收盘价在最低价和最高价之间的位置。

当 CLOSE=HIGH 时, CLV=1；

当 CLOSE=LOW 时, CLV=-1；

当 CLOSE 位于 HIGH 和 LOW的中点时，CLV=0

CLV>0(<0），说明收盘价离最高（低）价更近。

买卖信号 ：

当 CLVMA 上穿0，则产生买入信号

当 CLVMA 下穿0，则产生卖出信号。

指标图示 ：

计算代码 ：

结果分析 ：

通过对全A全部5000多只股票从07年至今的数据回测，历史上共出现过45万次买入卖出信号，从信号出现后的未来表现来看，这个指标表现一般。