价格行为价格行为交易的4个最大问题以及解决方法

价格行为交易的4个最大问题以及解决方法

1、前言

作为一名专注于价格行为分析的交易者，您对价格行为交易的概念有着深刻的理解，您专注于在关键的支撑和阻力区域识别并交易Pinbar（针形条）和Engulfing（吞没）形态。然而，您可能也会认同以下观点，有时，您期待的价格回调并未出现，而市场在没有您参与的情况下继续攀升至更高水平，或者，也许您所获得的交易机会较少，这使您质疑自己是否真正在进行交易。

在本指南中，我将向您揭示价格行为交易面临的四个主要问题，并探讨如何立即有效地解决这些问题。

2、问题1：交易数量少

从事价格行为交易，交易者必须具备耐心，这是因为该策略要求交易者等待支撑和阻力水平的确认，这种确认通常通过Pinbar或Engulfing形态的出现来完成。然而，在等待这种确认的同时，交易者可能会错失那些价格即将发生显著变动的交易机会，尤其是当市场处于即将突破的边缘时，眼睁睁地看着价格从设定的交易水平反弹而未能参与，对交易者来说无疑是一种痛苦的经历，在此情况下，交易者可以采取哪些应对策略呢？如下图所示。

由于等待确认而错失的交易机会，一种解决此问题的方法是放弃等待确认信号，确实，无需等待确认即可采取行动。交易者可以在正常情况下设定交易水平，并在无需价格行为确认这些水平的情况下执行交易，建议在模拟环境中尝试此策略，并将其与您的实际交易表现进行对比，观察交易频率和盈利能力是否有所变化，您可能会对实验结果感到出乎意料。此外，您可以考虑扩展交易范围，涉足更多市场，如外汇货币对、股票和期货等。

3、问题2：等待你的水平

价格行为交易者通常倾向于等待市场价格达到他们预设的水平，这些水平可能包括支撑和阻力位，或是曾经的阻力位转换为支撑位等。然而，在趋势明显的市场中，由于潜在的强劲动能，价格往往不会回撤至重新测试这些水平，这种现象使得价格行为交易者在市场进行方向性移动时处于观望状态，如何解决这一问题？如下图所示是一个外汇市场价格走势的示例。

美元/日元日图分析——未能实现的重新测试

交易者可以采取的措施是深入研究较低时间框架，以寻找交易机会。若美元/日元在日图上呈现抛物线式的移动，交易者应降低至1小时时间框架，以探寻潜在的交易设置，在较短的时间框架内，交易者将观察到存在其自身的支撑和阻力水平，据此，交易者可以考虑利用较高时间框架的市场偏差来交易这些水平，如下图所示展示的是三个潜在的交易机会，这些机会在日图上并不显著。

美元/日元1小时图分析——较低时间框架下的交易机遇

4、问题3：止损位置不当

若您广泛阅读交易类书籍或参与相关课程，您可能会被指导将止损位设定在蜡烛图的高点或低点之外，因此，交易者普遍倾向于在明显的价格水平设置止损。例如，止损位可能会设置在蜡烛图的影线之外几个点，恰好高于某个阻力位，或恰好低于某个支撑位，或是关键的整数价位，然而，市场上的交易对手并非无知，他们往往能够在不直接查看订单簿的情况下，合理推测出交易者的止损位置。正因为如此，交易者可能会经历不必要的止损触发，随后只能眼睁睁地看着价格重新回到对自己有利的趋势中，如下图所示是一个外汇市场价格行为分析的示例。

在支撑水平下方调整您的交易止损，解决这一问题的策略是将止损位设定在远离支撑和阻力水平的位置，一种可行的做法是利用平均真实波动幅度（ATR）指标来确定止损位应设置的距离，采用此种方法，若交易确实触发止损，这可能是一个强有力的信号，表明支撑位和阻力位未能有效维持。接下来，最为关键的是对高概率交易模式进行量化分析。

5、问题4：反转烛台的大小

烛台反转形态可确认某一水平是否保持稳定，Pinbar 和 Engulfing 模式等烛台形态具有多种形状和大小。然而，它们是否生而平等？答案是否定的，Pinbar 或 Engulfing 模式的大小与其价格拒绝能力成正比，若出现一个看似缺乏信心的小型 Pinbar，您是否考虑交易它？您如何量化决定交易的 Pinbar 的大小？

解决这一问题的方法之一是使用平均真实波动幅度（ATR）指标来衡量市场的波动性，并将其与 Pinbar 的范围进行比较，您可以寻找 Pinbar 的范围至少是 ATR 的两倍，与 ATR 相比，范围越大，表明交易者对标的走势的信念越强烈。请参考如下图所示图表，该时期给定的 ATR 为 45 点，请注意，Pinbar 1 的范围为 45 点，因此我将跳过这个 Pinbar，因为它不是 ATR 的两倍，接下来，Pinbar 2 的范围为 95 点，这是 ATR 的两倍多，表明其背后存在坚定的信念。因此，我会选择这个 Pinbar 进行交易，这种方法将帮助您识别出更有可能成功的 Pinbar 或 Engulfing 模式。

显而易见，仅当第二个Pinbar的范围至少为 ATR 的两倍时，方可进行交易。

6、常见问题

（1）如果在未获得确认的情况下在阻力位建立空头头寸，且蜡烛图的收盘价高于阻力位但尚未触及止损，您是否会提前平仓？

需明确的是，我并不倾向于在阻力位进行盲目的做空操作，作为我价格行为交易策略的一部分，我通常会等待诸如流星或吞噬模式等价格行为模式的出现，以决定是否进入市场。若在未获得确认的情况下进行交易，关键在于评估您的阻力区域是否仍然有效，蜡烛图可能收盘于阻力位之上，但这并不意味着阻力位区域已经失效，由于阻力是图表上的一个区域而非一条线，因此如果该区域仍然保持完整，那么您不应提前平仓。然而，如果蜡烛图在您的阻力区域上方突破并收盘，从而使该区域失效，那么您应当退出交易。

（2）您是倾向于使用止损单还是“心理”止损单？我猜测如果使用“心理”止损单，根据我的初衷，市场最终会上涨，从而避免之前的许多损失。

我倾向于使用止损单而非“心理”止损单，若您发现使用“心理”止损单能够改善您的交易结果，那么您可以选择尝试这种方法。然而，“心理”止损单的一个缺点是，交易者往往在应该退出交易时未能果断行动，相反，他们可能会持续持有头寸，导致最终的损失超出预期，如果您能够遵循“心理”止损单的纪律，那么不妨一试，看看它是否对您的交易结果产生积极影响。