一个有效的波段策略利用跨期AMA,ATR构建自适应跨期通道

前言

针对跨期AMA的运用，前面的文章已经讲过很多这方面的知识，相信大幅度读者对这块有了不少认识。本文将结合跨期ATR搭建一个通道系统，因为传统的通道都是基于价格轨道或者波动率差通道的建立。接下来，我们看看利用自适应均线搭建通道的策略，有什么好处？

亮点

1. 跨期周期如何选择更有价值？
2. 自适应均线和均线如何进行趋势过滤？

正文

首先关于跨期的选择，假如我们要搭建一个短线波段策略，我们会如何筛选有效的周期？

这里，我们以一个5分钟波段策略为例。如果我们在5分钟周期上筛选日线或者更大的周期进行数据测算，可能会导致信号反应过慢，交易机会变少。关于这方面的问题，走进我的交易室这本书提到过周期的选择方法，就是在当前周期的基础上，上提5个周期档次。例如，我们假如以5分钟周期为交易基础，我们可以取25分钟的周期数据，这样比较适合当前的行情匹配！同理，如果是日线的策略，我们上升5个周期，那就是周线的数据。

跨期ATR

关于ATR这个指标，在实际运用中是非常有价值的！无论是在风险评估，还是在策略设计当中都占有相当重要的角色！传统ATR的算法也是非常简单，代码：

TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); ATR:MA(TR,N);

那么可调节的跨期ATR怎么实现？具体算法过于复杂，这里我就不详细讲解，直接上核心代码

在上图中还用了一个数据切分数据算法，MTBAR。这块在前面的文章有介绍，这里不在详细分析。

系统搭建

有了自适应AMA和跨期ATR，那么我们就能搭建一个有效的通道，通过AMA和ATR搭建的通道好处在于，盘整的时候整个通道是横着的，趋势的时候是向着有效趋势方向运行。

通道上轨：AMA + N*ATR

通道下轨: AMA – N*ATR

代码如下：

交易逻辑

• 当收盘价站上通道上轨，跨期均线大于自适应跨期AMA，同时跨期均线斜率向上的时候，多头进场
• 当收盘价跌破通道下轨，跨期均线小于于自适应跨期AMA，同时跨期均线斜率向下的时候，空头进场

这里关于跨期的周期选择，本文因为会在5分钟上面测试数据。所以，针对跨期均线和跨期AMA，我们将取25分钟的数据。整个交易逻辑是非常简单，但有效性来源于逻辑的稳定性！

详细代码：

交易出场

这里给出三个出场逻辑，看客们可以自己去实现：

1. 因为轨道的构建本身来自于ATR，那么ATR的系数就是一个有效的吊灯止损，所以利用通道的上下轨道进行出场
2. 利用跨期AMA和跨期均线的交叉设计出场，多头持仓的时候，跨期均线跌破跨期AMA进行出场；空头持仓的时候，跨期均线上穿跨期AMA进行空头出场。
3. 设计一个有效的跟踪止损，当价格在跨期均线之上的时候，我们认为是趋势流畅的走势，这个时候可以是紧跟踪的模式，跌破均线给一个宽松跟踪的模式，因为跌破均线的时候要么直接跌，或者开始盘，还有可能继续拉回去，如果这个时候来回折腾，可能损失过多，还不如多拿会儿。

本文给一个传统的百分比跟踪止损，然后看一下商品

焦炭

纯碱

总结

文章中提到了一些关于交易技巧的方法，关于跨期的运用，比如我们运用在5分钟取25分钟的数据。那么我们想做中长线，可以在更大周期取更大周期的数据，这块是本文最主要的目的。我们可以通过上诉方法，灵活的去筛选适合自己的交易区间，也可以通过自己的特性，进行挖掘更好的交易模式。