交易成功的关键在于对市场建立客观、合理的认知。

以扔硬币为例子，如果我们猜对一次能赢2块，而猜错则输掉1块。大部分人会选择参与，因为胜率是50%，而且盈亏比为2，从整体上看是有利可图的。然而，如果我们每次都要用全部身家来赌，很多人就会选择放弃。毕竟，一旦猜错，就可能一败涂地，再无翻身机会。

这个例子实际上揭示了交易的两个核心要点：

不要孤注一掷：交易中不应过分重仓，因为市场变幻莫测，一旦出现不利的情况，可能会造成巨大的损失。
寻找高盈亏比的交易机会：这意味着我们应该寻找那些潜在收益较高、风险相对较低的交易机会。

通过以上例子，我们可以明确地认识到，交易的本质其实就是不断寻找高胜算（注意，是高胜算，不是高胜率）的交易机会。没有人能够准确地预测市场走势，即使是备受推崇的价值投资者也是如此。巴菲特本人在接受采访时也坦承，他亏损的交易数量同样庞大。

很多人常年在寻找所谓的圣杯而不可得，本质上还是无法接受交易是基于概率这个事实。

如何建立属于自己的交易系统

了解交易的本质是概率问题后，我们应首要任务是建立适合自己的交易系统。通过建立自己的交易系统，我们可以确保交易的一致性，从而对交易行为进行合理的评估和优化。

每一笔交易的对和错的衡量标准：不应该用赚钱和亏钱来衡量，而是应该用是否遵循我们事先制定的交易规则来衡量。而赚钱和亏钱，是用来衡量我们制定的交易规则的标准之一，它们衡量的是所有的交易。这里的交易规则，也就是本文标题所说的交易系统。

为什么要建立交易系统以及建立交易系统的步骤，详情大家可以参看《为什么要建立自己的交易系统》。

交易的执行

在主观上认识到交易是一个概率问题，并在客观上拥有一个正期望值的交易系统，那么交易的成功实际上只是一个时间问题。为什么这样说呢？

很多人都说交易最重要的是系统执行、等待机会等等。一旦交易者具备了正确的认知和正期望的交易系统，许多常被提及的交易难题便迎刃而解。

以一个简单的例子来说明：当面对一个看似诱人的交易机会时，一个拥有正期望值的交易系统，能够让交易者冷静地分析这个机会。他们会问自己，这个机会的胜率是多少？盈亏比是否合理？止损点应该设置在哪里？如何恰当地止盈？由于你的交易系统没有包含类似的机会，你根本就无法回答这些问题，自然就不会参与到这样的交易中去。

当然，如果一个交易者认为某个机会利润巨大，而自己的交易系统未能捕捉到这个机会，他们就会反思并可能对交易系统进行相应的调整和优化。这样，他们在未来的交易中就能更好地把握住类似的机会。