期货交易之海龟交易系统

大家好，今天我们来聊聊一个传奇的交易系统——海龟交易系统。

这个系统由著名的商品交易顾问理查德·丹尼斯在20世纪80年代初期开发，旨在验证交易者是可以通过训练和系统化方法培养出来的。让我们一起来看看这个系统的核心原则和交易思想。

海龟交易系统的起源

海龟交易系统（Turtle Trading System）是由理查德·丹尼斯在1983年进行的一项实验中诞生的。丹尼斯招募了一批没有交易经验的新手，教授他们一套交易规则，并将他们培养成了成功的交易者，这些新手后来被称为“海龟”。

核心原则

趋势跟踪：海龟交易系统基于技术分析，旨在识别和跟踪市场趋势。只要趋势持续，海龟交易者就会保持与趋势一致的头寸。

突破买入：当价格突破特定水平时，海龟交易者会买入，通常是在价格创出新高时。

止损退出：为了限制亏损，海龟交易者会在入场价格的特定百分比以下设置止损单。

盈利加仓：当头寸开始盈利并且市场继续沿着预期方向移动时，海龟交易者会增加头寸。

风险管理：系统强调风险管理，每个头寸的大小都基于账户总资金的百分比来确定，以限制任何单一交易可能造成的损失。

多市场应用：海龟交易系统可以应用于多种市场，包括期货市场和股票市场。

纪律性：海龟交易者必须严格遵守交易规则，即使在面对连续亏损时也不偏离系统。

核心交易思想

海龟交易系统有两种主要交易方法：

系统一

入场：当价格突破20个交易周期的最高点时买入。

离场：对于多头头寸，当价格跌破10个交易周期的最低点时卖出。对于空头头寸，当价格突破10个交易周期的最高点时买入平仓。

系统二

入场：当价格突破50个交易周期的最高点时买入。

离场：对于多头头寸，当价格跌破20个交易周期的最低点时卖出。对于空头头寸，当价格突破20个交易周期的最高点时买入平仓。

总结

海龟交易系统通过一套系统化的方法，教会了新手如何在市场中交易，并培养出了许多成功的交易者。它的核心在于严格的纪律、风险管理以及对市场趋势的跟踪。这套系统的成功不仅验证了理查德·丹尼斯的观点，也为后来的交易者提供了宝贵的经验和指导。