“DMI”指标，我们常常称它为”动向指标”或趋向指标。因为，在这个指标算法内，不仅仅考虑到了价格波动的大小，还考虑到了价格波动的方向。

如下图所示:

具体的指标算法原理，作者就不再分享了，毕竟网络上的资料已经说的很透彻了。因此，作者只关注算法中的ADX值，并且利用其作为区分震荡或趋势的标志。

如下图所示:

上图中，可以很明显的看出，当价格波动大时，指标中的ADX值就越大。反之，则越小！很明显当数值ADX小于某个阀值时，我们可以假设其进入了震荡行情。

因此，我们只要大概识别了趋势和震荡，那么我们就可以结合其他一些规则在震荡市场中进行交易。

基于动向ADX震荡策略的开平仓逻辑

在上述中，作者已经分享了策略开仓的其中一部分，即ADX小于某个阀值时，市场处于震荡势。

震荡策略，最主要的就是识别出震荡，然后再进行择时。就像做趋势，需要识别出趋势行情一个道理。

因此，我们作者将利用k线组合在上述所判断的震荡区域，进行震荡交易。

通常情况下，在震荡区域交易，我们常常会选择超卖超买区域开仓。而作者，不采用此法，将以三根k线的收盘价连续下跌或上涨为开空或开多点位。

如下图所示:

策略的开平仓逻辑: 多头为例。

1.策略的开仓条件。

• ADX值小于25，处于震荡行情中。
• 且当前ADX值小于前n周期内的ADX值
• 连续出现三根close小于close[1]，

满足上述3条件，策略开仓！

注:k线的阴阳，只需要满足close小于或大于close[1]，说白了就是连续下跌或上涨。

2.策略的平仓条件: 由两大部分构成，分别是固定时间出场和保护止损。

• 价格跌破保护止损(开仓bar的最低价-N倍ATR)，平仓。
• 开仓N根bar后，主动平仓。
• 满足上述其中一个条件，都将触发平仓。

小结。

上述就是关于ADX震荡交易系统的开平仓逻辑。主要是以ADX值大小，识别震荡。再以k线的连续上涨或下跌作为开空或开多仓信号。

Python 实现ADX震荡交易系统

作者借助天勤量化交易平台的tqsdk包中的回测框架进行回测。交易品种为螺纹钢期货指数1小时，以做空为例。仅需6步即可完成！

1.导入必要的包和参数变量设置。

Run: 打印获取到的k线数据。

2.计算DMI、ATR指标并设置成副图，并完成k线三连跌及三连涨的统计。每次k线更新都会获取前N根k线进行统计！并在下一根k线刚生成时重置为0。

Run: 打印统计出的三连阳和三连阳的数据情况。

3.策略的开仓。ADX值小于25，处于震荡行情中。且当前ADX值小于前n周期内的ADX值，连续出现三根close大于close[1]。

代码中，在开仓bar用最高价或最低价，加或减掉N倍ATR作为保护止损。

Run: 策略开仓信号。

4.策略平仓。价格跌破保护止损，平仓。开仓N根bar后，平仓。

满足上述其中一个条件，都将触发平仓。

如下图所示：

5.防止策略同时在一根k线开平，所以需要等待k线更新后把开仓的开关打开。

否则，就会导致圈内的两个信号同时发生在一根k线上。

6.策略启动回测。直接调用main方法。

Run:

策略回测曲线：

小结。

整个策略的实现，作者认为相对于前几期的python策略中算简单的。在阅读过程中注意理解字典var中的”flag”变量控制开仓顺序。

在on_dmi()函数内部用了for循环所以导致策略回测有点慢，读者可以对这部分代码进行改进。

最后

震荡策略，在量化交易策略中比较少见，大部分策略属于趋势跟踪策略。但是，在实际交易中尽量保持策略的差异性，确保策略不同质化！

除趋势策略外，套利策略等，都可以进行研究。

文章及策略代码仅供学习交流，切勿直接实盘！