“止盈”，是作者从始至终都在一直强调它的重要性。因为，好的开场仅仅决定了你浮盈大小，而好的跟踪止盈能够最大限度的守住你的胜利果实。

在往期的文章中，作者已经给大家分享了关于AF加速算法跟踪止盈原理及代码实现。

这种算法，它的优点在于止盈非常迅速，能够快速的保住利润。但，缺点也是它优点所带来的弊端，那就是出场太过于迅速而无法吃掉波段的大部分。

AF加速算法跟踪止盈

显然，这种算法用于震荡或突破策略更加适用！

那么本期文章，给大家介绍一个不一样的算法。那就是k线波幅加速算法，它主要的原理是根据k线向上或向下波动的距离来决定跟踪止盈线的上调或下调尺寸。

“k线波幅加速算法”跟踪止盈原理

与之前的AF加速算法相比，k线波幅就显得更”稳重”，没有AF那种急于”落袋为安”的思想。更容易抓住趋势的整个波段，但付出的代价是更大的止损！

AF加速算法跟踪止盈

1. K线波幅加速算法跟踪止盈原理。

止盈的原理，包括两个部分。第一个，是初始止损，第二个是跟踪止盈线，这是跟踪止盈的组成部分。

如下图所示: 以多头为例。

主要思想(多头)，如果当前k线创前一根k线的新高，那么止盈线就会按照其幅度的比例进行调节止盈线。如果不创新高，则止盈线不动！

1) 初始止损:

• StopLine = 开仓k线的最低价-n倍ATR。

2) 跟踪止盈(加速算法):

• Range = close-close[1]，也可以用最高价计算。
• StopLine = StopLine + m倍Range。

“[1]”，代表上一根k线。

跟踪止盈都会设置初始止损，然后根据调节算法进行上移或下移跟踪止盈线。

3) k线波幅加速算法止盈信号。

小结。

以上就是关于k线幅度加速算法跟踪止盈的逻辑。从信号图中我们可以看到，当价格上升幅度较大时。止盈线更加灵敏，当价格下跌时，止盈线保持不变。

当海龟交易通道遇上”k线波幅加速算法”跟踪止盈

作者将完整的跟踪止盈算法封装成函数，直接调用其就可以自动生成跟踪止盈线，并且只需要在平仓时判断是否触发，就可以完成整个跟踪止盈的功能。

如下图所示:

1. 策略开平仓逻辑。

1) 策略开仓条件:

• 最高价突破唐奇安通道上轨+n倍ATR。
• 满足上述条件，开多仓。

2) 平仓条件:

• 最低价触发k线波幅加速算法跟踪止盈线。
• 满足上述条件，平仓。

2.策略回测数据分析。

作者将不采用跟踪止盈的信号及资金曲线进行对比，看用与不用跟踪止盈到底有什么区别。

1) 不采用跟踪止盈的开平条件。

• 突破通道上轨+n倍ATR，开多仓。
• 跌破通道下轨-n倍ATR，平多。
• 空头，反之。

2) 两者回测信号如下。

① 采用和未采用跟踪止盈信号。

采用跟踪止盈

未采用跟踪止盈

可能有人会问，为啥开仓条件一致，为啥开仓点位不同。这是因为采用跟踪止盈的信号点位之前就已经开了单(也就是信号图2中的开仓信号)，并且已经止损了。

而图2，没有在图1位置开仓是因为当时策略有持仓，所以是开不了仓的。

3) 采用和未采用跟踪止盈，两者回测资金曲线如下:

小结。

从信号上来看，采用跟踪止盈能够能够抓住大波段的同时，也能保证不会亏的太多，因为我们的损失是可控的。

而不采用跟踪止盈，则很可能会让大部分浮盈流失。

最后

往期的AF加速算法跟踪止盈和本期的k线波幅加速算法跟踪止盈，是作者一直比较推荐的两种跟踪止盈方法。

当然，各自有各自的优缺点，在使用的时候应当考虑策略本身的特性，来选取适合的跟踪止盈算法。

文章及策略代码仅供学习，切勿直接实盘。