年化收益率443macd金叉死叉趋势量化策略

策略思路

MACD(Moving Average Convergence/Divergence)：指数平滑异同移动平均线。由快速指数移动平均线EMA12减去慢速指数移动平均线EMA26.

MACD Line(DIF)：EMA12-EMA26，通常使用1倍的周期差，可以比较有效的检测市场的多空量能

Signal Line(DEA)：离差平均值，即对DIF进行指数平均处理EMA

macd金叉：快线DIF自下而上的穿越慢线DEA，MACD则由绿柱转为红柱，代表当前上升趋势较强，意味着多头市场启动。

macd死叉：快线DIF自上而下的穿越慢线DEA，MACD则由红柱转为绿柱，代表当前下降趋势较强，意味着空头市场启动

策略分析

策略设计：

• 1、BTC币价走势图，结合币价走势和MACD趋势图分析。当蓝线（DIF）自下而上穿过橙线（DEA）时，此时也是币价的相对低点，市场的开始进入多头趋势，策略此时买入做多
• 2、同理，当蓝线（DIF）自上而下穿越橙线（DEA）时，此时也是BTC短期内的相对高点，市场开始进入空头趋势，策略此时卖出做空

MACD指标相对其他指标，对于市场的相对低点和相对高点预测一般相较其他指标有较高的准确率。

策略缺陷：

（短期震荡&单边下跌）

• 1、如上图，第一种策略失效场景，快线反复穿越慢线，会导致策略频繁开单导致亏损出现
• 2、第二种策略失效场景，币价在单边下跌，但是快线与慢线在币价下跌过程中，反复出现交叉的场景，导致策略对当前市场币价走势判断出现失误

以上两种场景都会导致本策略的执行出现较大亏损。

优化措施：

本策略会结合RSI指标，借助RSI指标消除短期震荡对MACD指标造成的影响

• 策略中macd的快慢线出现反复穿越的情况，正常情况会频繁开单。
• 但如果我们结合RSI的趋势强度指标，有效控制了策略的开单频率，在这段时间运行过程中，策略只开了2单

策略回测

• timeframe:1h,4h,1d
• 回测时间：20220101-20220915，回测结果如图：

在经过优化以后，hyper_1h 本策略的收益达到443%，回撤56%（略高）

市场有风险，投资需谨慎，本文仅做策略分享