策略思路
主要指标
Stochastic RSI(随机相对强弱指数StochRSI),用于确定资产是否处于超买或超卖状态,也可用于辅助判断当前市场态势。
Stoch RSI = (Current RSI - Lowest RSI)/(Highest RSI - Lowest RSI)
一般而言,该指标在20以下时,会表明资产可能发生超卖,而在80以上时,表明资产可能发生超买。如果该指标在50以上且接近于80,则可能继续上涨且呈上升趋势。同理,如果低于50且接近20时,则可能继续下跌且呈下降趋势
辅助指标
MACD(Moving Average Convergence/Divergence):指数平滑异同移动平均线。由快速指数移动平均线EMA12减去慢速指数移动平均线EMA26.
macd金叉:快线DIF自下而上的穿越慢线DEA,MACD则由绿柱转为红柱,代表当前上升趋势较强,意味着多头市场启动。
macd死叉:快线DIF自上而下的穿越慢线DEA,MACD则由红柱转为绿柱,代表当前下降趋势较强,意味着空头市场启动
策略分析
策略设计:
- 1、此策略主要参考2个指标:StochRSI&MACD,因此StochRSi我们需要设置一个合适的区间,结合上图,我们可以看到当StochRSI在【20-35】&MACD金叉时,市场进入超卖情绪,适合抄底,买入做多;
- 2、同理,当StochRSI在【65-85】&MACD死叉时,市场出现超买情绪,适合卖出,卖出做空。
此策略的目标时结合StochRSI的敏感性,可以适时给出大量的买卖信号。并结合MACD指标进行过滤,屏蔽无效信号,控制策略操作频率。
策略缺陷:


(信号背离)
- 1、如上图,SotchRSI&MACD死叉,给出的信号时,卖出开空。但实际此时市场已进入上升通道,此时开空容易出现较大亏损
- 2、同理,此策略也容易出现在SotchRSI&MACD金叉的时候,给出买入做多的信号,但实际此时市场已进入下跌通道。此时开多容易出现亏损
优化措施:
本策略只能结合特定币种,分析此币种的振荡情况,给出StochRSI上涨&下跌合适的指标空间范围。尽量屏蔽出现的错误信号。
比如:针对BNB,经过分析优化后,
- StochRSI买入合适的区间【30-45】
- StochRSI卖出合适的区间【70-78】
策略回测
- timeframe:1h,4h,1d
- 回测时间:20220101-20220930,回测结果如图:

在经过优化以后,hyper_1h 版策略的收益达到116%,回撤52%(略高)
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