量化炒股8半自动化交易将买卖信号显示在K线图上

下面，我们先说一下，如何将自己已经写好的交易模型加载到K线图上，咱们还以上一篇文章中写好的60日线模型为例，这次咱们不选好股了，选一个破股吧，来一个大家耳熟能详的——中国石油。我的一个发小在2015年买了这个股一直被套至今，我们还是先看一下这个股的情况，2016年1月1日至2020年12月31日股价由7.51元变为4.15元（前复权），股价下降了44%。而我们看60日线模型的测试结果如下：

在5年时间中买卖了33次，总计亏损了将近18%，具体资金曲线如下：

在讲如何显示信号之前，我还想再多啰嗦一下，这些话我在本头条号的其他文章中也都说过，之所以建议大家建立一个量化的趋势交易模型，是因为：我个人认为，我们要想在这个市场活得长久甚至常年来看是盈利的，比的不是在市场好的时候可以盈利多少多少，而是在市场不好的时候，如何最大程度上保住自己的本金，可能一些新入市特别是这两年新入市的朋友没有太多这种感受，但是老股民一定会比较有心得。像60日线之类的趋势模型（当然，实盘时肯定不能简单的执行这个模型）在股价单边下跌时（如上图的中国石油），除了偶尔被忽悠开仓几次（2019年之后的单边下跌过程中的反弹），大部分时间是保持空仓的。

还拿上一章举例中的酒鬼酒来说，有朋友留言说你选的这个股是个好股，当然你的测试结果是好的，选茅台没准儿更好。大家说得没错，趋势模型在股价大幅上涨的时候就是不会显现出威力来，甚至有时会被“忽悠”下车，导致“低抛高吸”，站在某个时间节点上看都不如一直持股不动。而我们不能光看好的时候，趋势模型是在万一发生了股价长时间大幅下跌的时候起到保护的作用。例如2018年：

在不知道股价会下跌到什么时候的情况下，一定是空仓最为安全。

就我个人来讲，可能是由于性格等因素，相对牛市的时候挣得少，我更难受的是熊市时候的回撤大，亏得多，最不喜欢的事儿就是被套。大部分的散户都不是拿炒股当成全职工作，大家都有自己的工作和生活，如果在一个股上长时间被套，甚至一套就是几年，那这几年只能每天期盼着这个股反弹早日回本，还得不断安慰自己：就当这个钱不要了、早晚会回本的、留给我的孩子们吧等等，本来美好平静的生活生生被股票给“祸害”了。大家炒股，是希望在工作之余能有个调剂，能挣到钱最好，亏钱也不希望亏太多，这应该是大部分人的想法，而如果在一只股上常年被套，那失去的并不单单是这点钱，还有时间，甚至还有健康、快乐这些花多少钱都买不回来的东西。

所以，我看到经常有人说被套被套，那不用想，先不管他的买入标准是什么，在何时卖出、什么条件下卖出这一点上，他一定没有一个严格的规则。另外，我在其他的文章中也写到过，其实我最建议的是作为散户应该将大部分资金放在一些常见的指数ETF基金上，在这些指数基金上执行一个成熟的趋势模型，牛市来临的时候跟着收获，熊市来临的时候及时出局，市场单边下跌的时候空仓，空仓的时候还可以买入场内的货币基金（如银华日利等，可以T+0交易，还不要手续费，比不上大额存单的利率，最起码可以和各种宝宝类货币基金差不多，想买股的时候随时卖掉，使用灵活），像上面举的例子，5年之间加在一起持股的时间可能也就几个月，那么剩余的时间还能有货币基金的收益（预计每年怎么着也有2%左右吧），还能减少一些亏损。当然，趋势模型也有它自己不适应的时候，比如震荡的时候，可能会反复开平仓，导致亏损，关于这种情况是否可以避免如何避免等问题，我们将在日后的文章中加以讨论。

另外，还有朋友会说都买基金了，那现在流行的定投方式不好吗？哪种方式更好，咱们不能直接下结论，我还是那句话，以测试结果为准绳，关于趋势模型在基金上的操作和定投的比较，我想在后面单独拿一章来说，欢迎大家届时讨论。

好了，我们现在回来讲一下显示信号和技术指标的问题。打开中国石油的K线图，在图中空白处点击右键，出现如下弹窗：

找到下拉菜单中的“系统指示”，选择右边的“专家系统指示”，会弹出如下窗口：

选择我们事先写好的交易模型“60日线”，然后点击“确定”，这样我们就可以看到K线图上出现了很多的买入和卖出信号：

你可能会觉得，哎呀，这也太乱了，一堆的买入和卖出信号，之所以出现这种情况，是因为这个模型的内容导致，我们会看这个模型的内容：

买入:=C>MA(C,60);

卖出:=C<MA(C,60);

ENTERLONG: 买入;

EXITLONG: 卖出;

模型中，只要收盘价C大于60日线（MA(C,60)）就买入，那么在图中就是导致只要股价在60日线之上就会出现买入信号，如何将这种连续的重复性信号去掉呢？这时就需要修改一下语句的写法：

买入:=CROSS(C,MA(C,60));

卖出:= CROSS(MA(C,60),C);

ENTERLONG: 买入;

EXITLONG: 卖出;

这里涉及到一个函数：CROSS(a,b)函数，这个函数的意思是当a上穿b的时候这个函数等于1，这时我们将修改后的模型保存并关闭，会发现图中的信号自动就减少了：

关于编写程序中的函数使用方法以及都有哪些常用函数等问题，咱们在以后的文章中会加以介绍，各位朋友也可以通过模型编写对话框中的“插入函数”项来详细了解每个函数的使用方法。

在点击“插入函数”之后，会弹出如下窗口：

这里面有所有的函数使用方法和介绍，甚至有的函数还有示例。

在将事先编写好的模型的买卖信号显示在K线图中，有两个作用：

其一，是实现交易的“半自动交易”，为什么这里叫做半自动交易呢？首先对应的全自动交易，全自动交易最早来源于期货，由于期货具有带杠杆、T+0、可双向交易等特点，对于人性的考验更加严苛，那么实现全自动交易在一定程度上可以减缓人性的缺陷对交易结果的影响；其次，当今的期货交易，很多人采取的是多品种、多周期、多模型的组合式交易模式，可能同时在几个十几个品种的不同交易周期上运行不同的交易策略，目的是为了实现资金曲线的尽可能平滑，在实现较好利润回报的前提下尽量减少回撤，那么这时就更加需要全自动程序化交易的实现，否则一个人盯盘都盯不过来。

而当今常见的股票软件，貌似还没有太成熟的全自动交易软件，更多的是一些私募基金会自己造软件，在自己的软件上再开发交易模型，而面对大众的软件最多实现的就是条件单、止损单等一些基本的自动交易功能。当然也可能是我孤陋寡闻了，关于这一点，也欢迎大家给出更多信息。

那么既然暂时无法全自动交易，那我们就可以实现半自动交易，咱们还拿上面举例的中国石油来说，比如某种情形下，我就非要只交易这个股票，就跟这个股死磕了，那么在将你事先写好的模型买卖信号加载在K线图中之后，那你每天做的事情如下：在收盘前5分钟来看一眼K线图，出现买卖信号了吗？出现了就等到最后半分钟的时候按照信号进行买卖；没有出现信号，那坚持到收盘，确认收盘时也没有信号，结束。每天只需5分钟，这就是半自动程序化交易。当然，这只是举个例子，实盘的时候我们还有选股等问题需要考虑，那些将在后面的章节加以讨论。

这里多说一句，从某种意义上来说，股票不如期货省事儿，就是因为股票有几千只股，而这些股与股之间某些时期内可能会走出差异巨大的走势，所以使得选股成为了一项十分困难的课题。而期货单就品种上来说，就少多了，成交量大交易连续性强的无非就那么几个品种：螺纹、铜、焦炭、橡胶等等。

但无论如何，我个人十分不推荐大家涉及期货，我见过不止一个智商出众顶级名校博士（计算机专业）毕业的朋友折戟其中，关于期货这个话题等以后再专门开一个章节好好说说。

其二，接着上面继续说将事先编写好的模型的买卖信号显示在K线图中的第二个作用：复盘优化

有的时候我们写好一个模型之后，觉得这个模型不够好，想对这个模型进行优化，而优化的时候我们普遍的做法就是对每次亏损的交易进行复盘分析，看看有没有什么技术方法“过滤”掉这次操作或者将这个信号优化成更好的买卖位置。这里涉及到一个“过度优化陷阱”问题，顾名思义就是对模型的优化一定不能是无穷无尽只追求最大收益最高胜率的，那样反而会起反作用，关于过度优化的问题，我也会在后面单独开一个章节详细叙说一下。

而如果将信号显示在K线图上了，那可以直观的对所有的买卖进行观察分析，咱们还拿本章举例的中国石油来说，可以看到在单边下跌的时候被“忽悠”买入了几次，每次反弹没多高就又继续下跌了，那我不想要这两次交易可不可以，那这时咱们仔细观察这两次亏损有什么共同的特点，和之前盈利的交易有什么区别的地方。哦，我发现了这两次符合买入条件的时候，60日线是斜向下的，那我想过滤掉这种收盘价上穿60日线时均线是向下的买入信号，这时我们回到模型编写界面，将模型修改如下：

买入:=CROSS(C,MA(C,60))&&MA(C,60)>=REF(MA(C,60),1);

卖出:=CROSS(MA(C,60),C);

ENTERLONG: 买入;

EXITLONG: 卖出;

我们可以看到，在买入条件的后面有增加&&MA(C,60)>=REF(MA(C,60),1)，其中&&是操作符，就是“与”的意思，A&&B的意思就是必须A和B同时满足A&&B才会等于1。MA(C,60)>=REF(MA(C,60),1)指的就是要求60日线不能是倾斜向下的。

那么这时，我们将上面的语句保存之后，再次对这个股进行测试，出现如下结果：

我们发现，加入了新的买入条件之后，最近5年的成绩由之前的-18%左右变成了5%，交易次数也大幅降低，新的资金曲线如下：

这样，我们就完成了一次对模型的优化，而这种将买卖信号显示在K线图上，将会有助于我们对自己的交易策略有个非常直观的感受，对每次的买卖进行复盘和分析时也会更加的便捷。

其实，不光是显示买卖信号，还可以显示很多有用的技术指标，这些都可以很大地帮助我们进行策略的复盘、开发和研究，我将在下一个章节中讲一下如何在K线图上显示各种技术指标的方法。

最后，我想说，我写这些文章的目的并不是简单地推荐大家使用什么模型，到底是均线模型还是布林线还是MACD等等，那些都需要各位根据自己的情况去研究去实验去实战，我只是想通过对炒股软件的讲解，抛砖引玉，希望大家在炒股的过程中尽量少走弯路，节省时间节省金钱减少痛苦，毕竟快乐才是人生的意义，如果炒股给你带来的痛苦远大于快乐，那我们一定要想办法改变这个状况！