量化炒股21常见趋势模型介绍2

本章继续介绍一个简单的趋势模型，我们的测试标的还是和上一章一样，分别是上证指数、深证指数、上证50ETF和沪深300ETF。

还是之前多次说到的，介绍这些模型目的在于启发大家创建属于自己的交易策略，十分反对直接实盘。

一、模型收益情况：

我们先看一下这个模型的测试结果：

测试结果的时间是2000年1月1日至2020年12月31日，总计21年的时间。

这四个品种的收益率和回撤比分别是：

其中沪深300ETF是2012年上市；上证50ETF是2005年上市。

二、持股不动收益情况：

上一章中我们曾经介绍过这四个品种一直持股不动的收益情况：

三、模型语句介绍：

这个模型的语句如下：

{开仓}

短线:=(HHV(H,25)+LLV(L,25))/2;

长线:=(HHV(H,100)+LLV(L,100))/2;

买入:=CROSS(短线,长线);

{平仓}

卖出:= CROSS(长线,短线);

这个模型十分的简单，下面介绍一下这个模型的语句：

1. 首先，将25日内的最高值和最低值取平均值，作为短线；

2. 再对100日内的最高值和最低值取平均值，作为长线；

3. 如果短线上穿长线则买入；如果短线跌破长线则卖出。

四、模型优缺点：

我们可以根据前面章节的介绍，将这个模型改写成指标公式，将其中的两条线分别在K线图中显示出来，并且将模型的买卖信号也一并加载到K线图中：

通过测试结果以及图形来看，这个模型相对来说操作的次数比较少，属于相对长线的模型。在操作上比较轻松，但也会导致开仓和平仓的时间比较滞后，有时已经从高点回落较多了才出现平仓信号。而且模型有两个参数，是否需要优化也是我们要考虑的事情。

所以，我们在创建自己模型的时候，需要根据自己的实际情况，思考到底什么频率、胜率、回撤的模型才是最适合自己的模型，或者将多种形式的模型组合一起，这都需要大家多加测试、复盘和思考。