网格交易法无论涨跌都可以赚钱呢？

在交易中，任何时候对未来都会有三种预判：上涨、下跌和震荡。面对价格波动，有些投资者上涨时后悔没有买，下跌时后悔没有卖，震荡时又追涨杀跌。一个失败的投资者总是在患得患失中不断犯错，直到心态崩溃。

既然短期涨跌无法预判，有没有一种方法无论涨跌都可以赚钱呢？有的。这就是今天要介绍的网格交易法。

网格交易法

网格交易法源于信息论之父–香农。上世纪40年代，香农在黑板上演示了他的投资理论：从任何一个价格开始，用50%的资金买入初始仓位，当价格上涨一定幅度就卖出一部分，当价格下跌一定幅度就买入一部分。标的资产的价格波动曲线就像被格子网住了一样。

网格交易的细节

上面的原理很简单，但在执行时需要注意很多细节

1、交易品种

网格交易的对象波动越大越好，但必须是“有顶有底”的交易品种。“没有顶”的趋势性上涨的品种会因为越涨越卖的特性，享受不到加速赶顶的最大利润。“没有底”的品种，比如可能退市的那种，跌穿底时意味着满仓。满仓止损的损失将相当大。

2、开始的时机

如果一开始就是在高位，初始买入后很容易触发向下卖出的网格线，不断卖出将使成本更高。所以最好是从底部区域开始，最差的结果是不触发任何交易，好的结果是上涨过程中不断止盈。

3、交易区间

交易区间决定了网格的密度。间距太小，触发交易次数过多，摩擦成本高。间距太大，可能1-2个月都不能触发网格交易，错过了波动中获利的机会。

4、网格交易量

网格交易量是指触发交易条件时，每次交易的金额。由总资金量和最大交易区间决定。在总资金一定的情况下，网络密度越大，网格交易量越小。

网格交易的适用条件

由以上细节，可以推算出网格交易的适用条件。

1、市场处于震荡市

单边牛市或单边熊市都不适合网格交易策略。单边牛市容易越涨越卖，踏空行情。单边熊市容易越跌越买，造成亏损。所以网格交易最适合大多数情况出现的震荡市。比如现在的市场就符合网格交易策略。

2、指数型基金

“有顶有底”的交易品种决定了，不能采用单一个股，个股的顶底受行业周期、政策、市场资金等因素的影响，难以测算出网络交易区间，也就无法制定网格密度。

最好的交易品种是指数型基金（ETF），有顶有底，不会退市。比如证券ETF，有周期性，波动大，跟随整个市场情绪而动。当大家都悲观时，网格交易策略可能满仓。当大家都乐观时，又可能逐步减仓到轻仓状态。更重要的是，网格交易次数多，必然要考虑交易成本，ETF基金交易时没有印花税，相当于每次交易都减少千分之一的交易成本。

实战案例

下图是证券ETF周K线，交易区间选择2018年10月以来的最高与最低点。以12.5%为一个网格。这一个网格中，触及0.89一线的次数较多，如果用网格交易可以买到相对底部。而在相对高点（1.04和1.11）也会触发网格卖出交易。