海龟交易法则我认为该怎么用

海龟交易法则

完美的展示了靠mean挣钱是什么含义。

靠mean挣钱：回测结果下每次交易的预期收益为正，然后不折不扣的执行这个策略。如果你觉得人工执行有难度，就让代码执行。最好是策略盈亏比为1以上，且胜率大于50%的；

我曾经筛选过上百个CTA因子

（炼丹过，失败。后人工采用大量tradingview和海内外公开因子开展研究），最后我实盘纳入的都是5年回测数据结果中，盈亏比

大于1.5，胜率大于55%的因子。且对于更高预期收益的因子/机会，我会给出更大的仓位支持。

然后，写个全自动化交易系统

，剩下的就让电脑跑程序交易去吧。一开始我还会用pushplus推送每笔订单的详情到手机上，在基本跑通bug、解决完风险管理模块之后，我已经不想再看每天动辄上百上千次的推送了。设备本地保存数据记录，然后每天一次日报，每周一次周报，就不管策略了。

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我从未对每个因子的每次交易都能获得好结果有预期，我甚至都不知道我某次交易发生过。但是我知道他是正预期，在靠mean挣米，这就足够了。

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我曾经看过一本书《十倍比两倍更简单

》，其中有一个核心概念，就是当你选择想要成为10倍的结果的时候，你会自然而然的去掉脑中各种你觉得不太可行的路径。而选择2倍的，你会被很多平庸的、干扰的思维想法而影响。

你现在可以想一下，如果你想要10倍，你会去做什么？路径是如何的？

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你很容易在别人回答中看到，容量-收益-风险是不可能三角。但是这仅仅是定性的说法，你有定量的观测过这之间的关系吗？收益和风险是对称的，取决于开仓量的，在条件允许的市场，你可以自己定义自己策略中某个因子所能造成的波动大小和容忍区间。甚至在我看来，收益和风险这两者是重复语义的（在狭义的单次电子订单簿交易之中）

真正需要揣摩的，是容量和收益的关系。我始终认为，对待自己的风险投资

（划重点，你就是想要激进增值的部分），采用资金量事宜的交易策略才是最关键的，是否量化或者完全自动化甚至不是最核心的。你有10W你去全仓买10年国债ETF

或者全部变成美元，你的预期就是他不可能快速变成20W，但是如果你有十亿，你就只能选择类似于这种高容量的策略，来让自己的钱在通胀过程中继续保值。本金少但是选择超高容量的策略，这是不明智的；本金多选择低容量的策略，这是极大降低资金利用率也是不明智的。

如果有某个套利的策略，容量很小仅仅100W量，但是每次预期胜率高，接近95%，那这才是适合10W本金

的选手，如果这个机会是高频出现的。那么只要你能够足够在“执行”层面尽可能的完成每一对交易，那么这就是的全自动化爆金币代码。

所以这就形成了一个过程：发掘足够多的正预期收益因子–找到适合自己资金量和个人承受能力的策略组合–开发交易系统——执行并且不断完善迭代。

策略或许会失效，时间长了别的竞争者入场跟你抢地盘

了，这事总会发生。但是靠mean挣钱的思维，你所开发的因子库是始终有价值的。

海龟交易法则的价值不在于其“术”，而在于其“道”。当你能理解什么是靠mean挣钱，就才能理解那本书。