你是不是经常这样？

在《价格行为02：高胜率的突破形式，如何急速行情交易》我们讨论了如何交易突破，什么样的突破是更值得交易的，以及背后的原理。突破交易我们的止盈预期应该放在哪里。等问题。有朋友表示，急速转进通道的的方法是看明白了，但不知道如何判断突破，跟随突破趋势，经常赶不上车，尤其在突破刚刚发起的时候无法识别并且能够把握住。

这篇文章帮你解决问题。

我们都知道，一次强劲的突破能够催生一段延续数十根K线的走势，为早期的参与者带来可观的收益。然而，同样基于我们的经验，突破并非易事，失败的例子屡见不鲜。因此，仅凭一腔热血，盲目追随每一次突破的策略，长远来看，必然会导致稳定的亏损。那么，对于渴望在趋势初期便捕获利润的我们来说，究竟如何才能在众多的突破中，精准识别出那些更有可能成功的突破呢？

因此，为了更深入地了解突破的本质，我们今天要深入探讨突破产生的根本原因接下来，我会结合具体实例，介绍有效突破的四大特征。

通过仔细分辨这些特征，你将能够：

识别突破发起方所表达的强烈进场意愿
显著提高自己在进行突破交易时的成功率。

这样，你不仅能更好地理解突破，还能在实际操作中更加得心应手，实现更为可观的盈利。

欢迎收看本系列文章系列。

2.突破因为什么产生？

按照惯例，我喜欢探究其原理。

我们首先要从核心的多空竞合原理说起。大家是否曾静下心来深入思考过——趋势，究竟是如何启动的？究竟是怎样的条件能够推动价格从平稳的波动区间中脱颖而出，进而开启一段长时间的快速运行呢？这个问题不仅关乎交易策略的制定，更涉及到对市场本质的理解。只有真正掌握了趋势发起的内在逻辑，我们才能更好地把握市场脉搏，实现稳健盈利。

尽管，我们每天都在谈趋势，跟随趋势，然而，事实上，我们似乎确实未曾详细探讨过，触发趋势启动的初步动力。若想深入剖析突破瞬间的多空角力，我们首先需要设想一个处于均衡状态的区间，见下图：

在这个均衡区间内，多空双方的力量达到暂时的平衡，而突破的发生，则正是这种平衡被打破的结果。通过理解这一初阶驱力，我们能更清晰地把握市场趋势的发起过程，为制定有效的交易策略提供有力支持。

在双边交易的市场中，当多空力量达到平衡时，就形成了一个价格区间。在这个区间内，多头和空头对于当前的价格水平都持有共识，感到相对满意。当价格接近区间下缘时，多头会积极买入，而空头则选择在此位置止盈，双方的买入订单共同阻止了价格向下的突破。反之，当价格接近区间上缘时，多头选择止盈，空头则开始卖出，这使得价格更倾向于在区间内波动，形成反复震荡的局面。

然而，这种看似和平的你来我往中，实则暗流涌动，各方都在打着自己的算盘。对于空头而言，虽然维持高抛低吸的格局能够实现盈利，但如果能够单方面打破这种平衡，促使价格大幅跌破区间，那么他们在高位做空就能收获巨额利润。

因此，空头总是在寻找一个绝佳的时机，试图发起突破。同样地，多头也在寻找这样的机会，希望通过突破区间来实现自己的盈利目标。

我们假设，是多头先备足一切、发起攻击，见下图：

当多头努力塑造一个趋势阳线时，空头作为对立的一方，自然会全力抵抗。像我这样的交易者，更倾向于相信市场共识将维持，空头会占据优势，因此我会选择在区间上缘附近做空。

然而，一旦那些原本认为突破会失败并试图进行反向交易的交易者察觉到防线正在逐渐崩溃，他们会迅速做出反应，明智地止损离场。

空头止损实际上就相当于买进，这样的行为进一步为趋势的加速提供了动力。

与此同时，多头的信心得到了极大的提振，他们选择继续持有，甚至增加仓位。而那些原本持观望态度的动能交易者，看到区间即将成功突破，也纷纷加入多头的行列。

空头止损、多头加仓以及空仓观望者的跟进，这三股力量的共同作用，使得之前维持市场均衡的共识迅速瓦解，市场进入失衡状态，从而成功塑造了突破后的趋势性行情。

3.成功突破的四个特征

在深入探讨了突破的原理之后，接下来我们即将进入大家最为期待的环节——探讨成功的突破通常具备哪些特征。虽然在之前的开场介绍中，我提到了四项特征，但实际上，根据阿尔·布鲁克斯（Al Brooks）在书中的详细描述，成功的突破所展现的特征远不止这些。他详尽地列出了至少两页、总共近二十条的特征，为我们提供了更为全面和深入的视角来理解和识别成功的突破。

对突破交易感兴趣的朋友们，我真心建议你们去找来阿尔·布鲁克斯的那本书仔细翻阅一番。不过，Al Brooks的书确实有些难懂，否则也不会被成为“交易天书”。

感兴趣的朋友可以点关注，我将会继续解读，一是自我学习的总结，二是希望对您有所帮助。节省大家的时间，帮助大家快速学习和掌握突破交易的核心要点。

本文从书中挑选出了我认为最具精华、也最常使用的几个特征。

接下来，我将结合具体的实例，为大家进行详细解读和导读，希望能对大家的交易实践有所帮助。今天通过 BTC 的周线图解读突破的四个特征。

在图表中，我们可以把 2023 年以来的行情，分为三段上涨。可能不用特别说明，抬眼一看，光凭感觉你也能够感受到，第一段的突破最强，第二段排第二，而前两段，相对于第三段看起来都更成功、更是健康的突破。

为什么呢？接下来，我们一起把这种有点模糊的感受，说清楚！

3.1特征一:突破k线实体更长影线更短

突破 K 线，为实体长、影线短的趋势 K 线，整体相较它之前的几根 K 线都要更长，这点应该毋庸置疑。

箭头所指的突破 K 线，确实实体很长、影线很短，动能比起前面的小 K 线都更加明确，而我们看前一根假突破k线，见下图：

如果你细心地逐根阅读这些K线，你会发现这根小阴线也曾尝试过向上突破，试图挣脱前四根K线所构成的密集交易区域（铁丝网barbwire）。然而，这次突破并未成功，因为它呈现出实体短小、影线较长的非趋势性特征，甚至在其收线时，价格竟然回落到了铁丝网上缘的下方。由此可见，这次突破尝试最终宣告失败，未能成功突破铁丝网的束缚。而用同样的标准来看第二与第三段的启动 K 线，都会发现，动能是相对饱满很多的，这是交易者都希望看到的迹象。

3.2特征二:突破后紧跟方向急速运行

突破后的急速运行距离很远，穿透了好几项潜在阻力，这点就更精彩了。如果我们把图表左边的几个重要前波段点都标记出来，甚至提醒你均线的所在位置以及画出趋势线，认为这些地方可能多少有潜在的阻力。你就不难理解，为什么第一段更是一次有效的突破。见下图：

光是第一根趋势阳线

它强势突破了铁丝网的上缘，穿越了EMA20均线，并成功跨越了趋势线。随后，更是一路飙升，直逼下一个波段点。直到急速上涨的阶段结束，开始回调之前，它已经连续突破了五重关卡，展现出了强劲的上升势头。

相比起来，相比之下，我们的二号和三号选手的表现就显得逊色不少。二号选手虽然实现了对前波段点的大幅突破，但整体表现并不如一号选手那样强劲。而三号选手则更为令人失望，它甚至未能有效突破前波段点，最终收线于高点之下，这不禁让人担忧其是否可能形成双顶熊旗的形态，预示着潜在的下跌趋势。

综合以上分析，你应该已经明了，突破的强度、幅度和持续时间都是判断其有效性的关键因素。突破越强势、越远离原有区间、持续时间越长，那么它就越有可能是有效的突破。然而，除了关注突破过程本身，我们还需要仔细观察随后的回调阶段。回调阶段同样蕴含着丰富的信息，它可以帮助我们进一步确认突破的有效性。

3.3特征三:首次回调应发生在突破运行至少三根k线之后

首次停顿或回调发生在急速突破运行了至少三根 K 线之后，我们不难理解其中的原因：回调出现的时间越晚，就越能反映出趋势交易者们的团结和信心。如果大家都对后市持乐观态度，没有人过早地看淡市场并提前止盈离场，那么回调自然会姗姗来迟。正如我们之前多次提到的，急速突破后的首次回调往往是由顺势止盈的反向订单触发的。因此，如果回调过早出现，且距离突破点的距离较近，那么我们就有理由怀疑这次突破的有效性了。请看图：

就第一段上涨而言，首次回调来得很晚，并且早已是大幅远离突破点以后的事。而第二、第三段则是在持续仅一根 K 线的急速运动后就马上出现止盈迹象，这都预示着趋势动能的逐步衰退。

3.4特征四:有效突破后的回调不应该测试到突破点

特征四：首次回调不应该测试到突破点。有点抽象，但第一段上涨是一个绝佳的例子来解释特征四，见下图：

你可以清楚地看见，首次回调的终点，距离它首要的突破对象相当遥远，这显示了多头一元非常旺盛，以至于即使价格在如此高的位置，也有一大堆再也等不下去、害怕踏空的新进多头愿意不计代价地买入。后面即使来了第二次测试，也同样无法完整封闭急速阳线所留下的突破缺口。见下图：

这就使得那些想在更低价格重新进场的多头，扑了个空，于是不得不在行情上涨过程中追高买进，进一步推高价格。那些在突破初期就果断入场的交易者，并未因后续的回调而慌张，也没有出现严重的利润回吐甚至浮亏的情况。这使得他们的账户始终保持浮盈状态，从而更有信心持有单子，减少了因市场波动而士气动摇的可能性。相比之下，第二段上涨就稍稍微弱了一点，见下图：