交易体系是一种可以具象化的理念，或者说是交易思维的物化，用来形成自己熟练掌握的交易准则或者习惯。一个精心打造的交易系统，好比自己驾驶多年的座驾，你会对车况了如指掌，也可以操控自如，只要车子精心保养，就可以驾驶它高速驰骋。

可以这么讲，交易系统是一个交易者的心血结晶，它体现了交易者的交易哲学。所以交易体系不具有普适性，也就是说一个交易系统只有在它的创造者手中才能发挥出最大效果。所以只有打造出自己的交易系统才能走上稳定盈利的道路。

第一，需要时间，在金融市场里没个十年八年的，不能称为老手。但是如果只是熬时间能成为老手，能达到稳定盈利，你觉得可能吗？天才是百分之九十九的汗水，加上百分之一的灵感，但往往那百分之一的灵感至关重要。在市场里，要想形成自己的交易体系，你需要花费时间研究行为金融学，了解公允价值的形成，学习技术面等等！

第二，需要恒心，我们做任何事情都必须要有坚持不懈的恒心，不轻言放弃。纵使股市虐我千百遍，我待股市如初恋。保持乐观的心态，对未来充满希望，不断的吸取经验教训，通过历史来观测未来，不断完善自己的交易体系！

第三，需要天赋，天赋是非常重要的。金融市场的规律就是自然的规律，量价时空总是遵循着自然规律，周而复始。索罗斯的反身理论，利弗莫尔的关键点理论都是需要天赋才能研究出来的，巴菲特则是拥有常人没有的商业天赋，这才成就了一代股神！

交易体系构建过程：

理性的自我分析——构建交易体系框架——检验和完善交易体系

一、理性的自我分析

为什么把理性的自我分析放在第一位，是因为只有清晰的了解自己的性格，理性认识自己擅长的领域，这种前提下构建形成的交易体系才可能长期的坚持下去。如果交易体系不符合自己的性格特征，那么不断的情绪冲击、信心的反复受挫最终会导致自己对交易体系的质疑直至放弃。

适合自己的交易体系，一定是让自己很“舒适”的体系，无关乎仓位、无关于市场、也无关于涨跌。所以，适合自己的交易体系应该是与自己个性、习惯、关注点能够充分契合的交易体系。

自我分析主要涵盖性格特点、个人资源、擅长方式等等。

性格特点需要判断自己是“激进”还是“稳健”型投资人。前者适合选择集中仓位的强势个股交易策略,能承担较大的波动率，但收益弹性也较大；后者适合做一定数量的投资组合，享受投资组合带来的市场平均收益或者超额收益。

个人资源主要是指自己的能力强项在哪里，擅长宏观经济分析、擅长企业财务分析、擅长捕捉市场热点、擅长把握政策方向、对某个行业了如指掌或者其他。

擅长方式主要是指擅长什么样的交易模式。交易模式的关键环节包括进场策略、持仓周期、头寸安排等。我们要根据自己的性格特点，以及历史的交易情况，来固化我们擅长的交易模式。

交易体系的每一个模块都应该是我们擅长的，或者说与我们的个性特性相辅相成的，只有如此，才能构建一个相对稳定的交易体系。

二、构建交易体系框架

在清晰的进行自我分析之后就可以进一步构建适合自己的交易体系，具体包含以下内容：策略选择模块、交易时间框架、交易信号判断、资金管理系统、仓位管理系统、风险控制模块等几大内容；

在交易的过程中你的脑子里永远都有一个框架，将总结出来的内容放在框架里哪个位置会比较合适，再让这个交易体系逐渐的平衡这种区域，从而达到一种合理的状态，最终用相对完美的一个系统，跟你自己完全契合，然后来指导你的交易。

交易体系构建的五个基本要素：

怎么进场（开仓）

怎么出场（平仓）

进场进多少（仓位）

进对了怎么办（止盈）

进错了如何处理（止损）

每个人处理这五个基本要求都是不太一样，我在这里给你们讲的一些东西可能仅仅只适合我自己，对你来说可能只是一个借鉴作用。

三、检验和完善交易体系

实战检验是构建交易系统过程中最重要的一个环节，有几个好的方法，持之以恒的做下去，不断的回顾自己的每一笔交易，从中提炼出最适合自己的交易体系，不断完善。

1、每天坚持做交易笔记，对每一笔交易进行记录，尤其是交易的原因、市场和板块当时情况等等。

2、定期回溯账户的所有交易记录，记录盈利和亏损来源于哪些交易，尤其是哪些大幅盈利，哪些大幅亏损，导致出现大幅盈利和亏损的原因是什么。

3、不断的强化记忆带来大幅盈利的那些交易的过程，不断重复审视导致大幅亏损交易的原因，制定策略避免再次出现单笔交易大幅亏损的可能。

4、将盈利交易的共性要素提炼成交易体系的每个细节，并且牢记在心，必须注意，无论发生任何事情，都要严格按照提炼出来的细节进行交易。

5、尤其要不断通过交易日记记录每天的心理波动，尤其面对超预期波动时候的心理波动，找到纾解和平滑心理的各种心理暗示，锻造一颗强大而平和的内心。

搭建交易体系就像是交易者在股市做拼图，每个人根据自己的理解，如交易哲学、交易理念和交易方法等，去选择各环节各要素的决策权重，比如我们常说的，基本面，资金面、心理情绪，趋势，动量等。

交易体系是个人化很强的东西，只能借鉴模仿，不能照搬照抄。

成熟的交易者，要清晰地知道自己体系的适用期、不应期以及体系短板和不足。而成熟的交易体系，应该是专注而开放的。专注什么？专注于个人交易理念，开放什么？认知不能搞自我封闭，因为市场是动态变化的、迭代升级。

最重要的就是执行力，制定好自己的交易体系后，一定要严格执行，在执行力上不能出差错。价格投资需要按照技术指标设定止盈止损标准，只要达到标准就需要立即执行。

价值投资要根据股票基本面的变化来分析，对于短期涨跌不要太过关注，不一定要设置止盈止损。最后就是仓位管理，根据自己的体系，包括初始建仓比例、加仓条件、加仓比例以及减仓条件等，都按照自己的标准执行。