QMT练习精简的小市值策略

尽管今年小市值策略收益不行，人人嫌弃，但不会长期这样的，牛市要出现，不可能只有大市值在起舞，小市值一定会有舞台的。今天跟大家分享一个非常简单的小市值策略。

主要逻辑如下：

1、每22个交易日换仓一次。

2、每次选择市值最低的10支股票作为目标持仓。但排除北交所和科创板等一般股民不能交易的市场。股票市值用了现成的tushare数据。

3、将原持仓中、不在第2条的10支股票中的股票清仓。

4、将不在原持仓中、在第2条的10支股票中的股票买入。

生成代码如下：

# coding:gbk
import datetime
#导入tushare库
import ****_tushare as ts
#输入tushare库的token
ts.set_token('*****')
#初始化pro_api
pro = ts.pro_api()
pro = ts.pro_api(env='qa')
pro = ts.pro_api(server='*****')


def init(C):
    #初始化持仓日期
  C.days = 0
  #随便命名一个回测账号
  C.accountID = '666'
  #账号类型为股票型
  C.strAccountType = 'STOCK'
  #每日运行一次的函数
def handlebar(C):
    #当前K线的日期
  date = timetag_to_datetime(C.get_bar_timetag(C.barpos),'%Y%m%d')
  #每22个交易日发生的事件
  if C.days%22 == 0:
      #获取市值信息
    df = pro.daily_basic_ts(trade_date=date, fields="ts_code,total_mv")
    #去除8开头的北交所
    df = df[~df['ts_code'].str.startswith('8')]
    #去除8开头的北交所
    df = df[~df['ts_code'].str.startswith('4')]
    #去除科创版
    df = df[~df['ts_code'].str.startswith('68')]
    #按市值从小到大排列并选前10支
    df = df.sort_values(by='total_mv', ascending=True).head(10)
    #转换成列表
    high_dv_list = df['ts_code'].tolist()
    #获取持仓信息
    pos = get_trade_detail_data(C.accountID, C.strAccountType, 'POSITION', '小市值')
    #初始化持仓股票、数量字典
    hold = {}
    #填入持仓股票、数量
    for p in pos:
      hold[p.m_strInstrumentID+'.'+p.m_strExchangeID]=p.m_nVolume
      #卖出市值不在前10名的持仓股
    for j,k in hold.items():
      if j not in high_dv_list:
        passorder(24, 1101, C.accountID, j, 5, 0,k, 2, C)
        print(f'已清仓{j}！-{date}')    
    
    #买入市值在前10的持仓股（已经持仓的不买入）
    for i in high_dv_list:
      if i not in hold.keys():
        passorder(23, 1102, C.accountID, i, 5, 0,100000, 2, C)
        print(f'已买入{i}，金额10万元！-{date}')
   #每运行1天，将天数记数器+1     
  C.days += 1

收益情况：

代码中的需要说明的地方我已经在代码区注释了，此策略是简化版，不建议用来模拟或实盘。