之前期权交易发现的了一个不大不小的问题，挺恶心的，之前文章说过几次。后来不用期权了，用期货交易后，资金占用太高了，想开新仓，资金不够了，又想起来了期权。
于是最近做空白糖，买了两个期权，一个实质，一个虚值。
当白糖行情回撤，两期权都成虚值的时候，差异表现出来了：实值期权的浮亏是虚值期权的2倍！如果当初做白糖时，都买虚值期权，浮亏能少个几百块。
突然想起了一位交易前辈分享的：期权波动最大的时候，是在虚值和实值转换的时候。
期权交易，优先考虑虚值期权，但虚得不是特别多的那种。感觉有点后知后觉。
期权这里的事算是有了一个进步，又想起另外一个让人无所适从的事——橡胶的移仓换月。橡胶移仓换月，按照道理，止损应该设置老仓对应的入场位。但是如果真设置在那里，那止损太大了，真的受不了。这几天一直没找到合适的办法。
这个时候，又想起了期权，或许能很好的帮助解决这个问题。
想到的办法是那就是买那种虚值且虚得多一点的期权，有以下几个优点：
1）它们价格不高，就算全部亏完，也比用期货止损要小；
2）如果后续行情涨了，虚值变实值，能赚一笔不小的；
3）虚值期权价格低，能持有的仓位更多。
总结来说就是，亏起来少，赚起来不少。这买卖，太值了。
然后看行情发现，那个想要的期权，居然持仓量明显的比其它大。这个是不是说明其他人早知道这点了？
又一次后知后觉……
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