算法交易的主要应用场景有大额交易、篮子交易、回购交易等应用场景。
1.对于大额交易，如果直接向市场下单容易造成严重的市场冲击，且易于被交易对手发现交易意图。算法交易的拆单功能可以很好的平滑市场冲击与防止被交易对手发现。
2.对于篮子单交易或者称组合交易，通过交易员一只证券一只证券的去交易已不太现实，需要通过自动化交易的方式交易。
算法交易给交易员提供了极大的便利性使得交易员一次可以交易上百只证券，同时降低交易成本。
3.对于回购交易，交易时间长、交易金额大，极度耗费交易员精力。使用算法交易可以把交易员从繁重的键盘敲击下单的过程中解放出来，使得交易员专注择时，以提高工作效率。
算法交易运用框架流程（流量费的产生）
第一：数据组件
算法交易系统可以使用结构化数据、非结构化数据或者两者兼用。如果数据是按照预定结构组织的，那么它是结构化的。示例包括电子表格、CSV文件、JSON文件、XML、数据库以及数据结构。与市场相关的数据（如日内价格、日终价格和交易量）通常以结构化格式提供。经济和公司财务数据也以结构化格式提供。Quandl和Wind是两个很好的示例结构化财务数据的来源。
第二：功能性要求
在“制定交易决策”的最高级别要求之下，有三个高级别要求：
1、获取市场数据——下载、过滤以及存储结构化和非结构化数据。结构化数据包括实时市场数据。非结构化数据包括新闻和社交媒体数据。
2、制定交易策略——指定新的交易规则和策略。交易规则由一个指标、一个不等式和一个数值组成，例如“市盈率”
3、根据交易策略分析证券——对于每种证券，获取数据并通过交易策略对其进行过滤，以确定将要购买哪只证券。另外：对于每个未结头寸，决定出售哪只证券。注：此要求可能有所不同。
第三：在“创建交易指令”的最高级别要求之下，有两个高级别要求：
1、获取交易信息——对于每个决策，获取证券代码、价格、数量等。
2、创建交易指令——对于每个决策，指定指令类型并添加交易信息。有六种指令类型：多头、空头、市场价、限价、止损和条件。
第四：在“管理指令”的最高级别要求之下，有三个高级别要求：
1、管理挂单——对于每个指令，验证并确认该指令。
2、发送/提交指令——将每个指令发送到交易所或券商。
3、管理已提交的指令——跟踪每个已提交指令的状态，如果指令匹配，则创建未结头寸。
这是整个算法交易中所产生的过程，这种都会产生流量费，那么T0策略使用算法交易的朋友其实都是高频交易，这种流量费产生是非常严重的，所以小编说对有的朋友来说是有影响的。
发布者：股市刺客，转载请注明出处：https://www.95sca.cn/archives/120931
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