一种自动调整网格交易策略中网格大小的方法

股市的涨跌向来难以预测，但有一点几乎是确凿无疑的，那便是股票价格始终处于波动之中！

倘若能够寻觅到一种依托波动来盈利的策略，必然能显著提升赚钱的概率，网格交易策略便是其中之一！

网格交易的原理易于理解，通过一个例子来说明。

比如，平安银行数年来的价格在 7 元至 15 元左右的区间内震荡。

若我们以 5 毛钱作为网格大小，在 11 块钱时买入一定数量的股票作为母仓，价格上涨 5 毛就卖出一部分，下降 5 毛则买入一部分，无需在意母仓的得失，而是致力于在股价的波动中获取利润，这就是网格交易。

假设 2009 年平安银行的股价是 11 块，到了 2019 年其价格依旧是 11 块，运用普通的投资方法意味着 10年时间不赚不赔。

然而，若采用网格交易，定然会有颇为可观的收益。

所以，网格交易是一种通俗易用，适合新手和散户的投资交易策略。

听起来这般美好，可为何当下并未出现网格交易遍地开花的景象呢？

世间不存在完美无缺的策略，网格交易更是如此。

据笔者所知，网格交易存在两大缺陷：

其一，资金使用率较低。例如，您拥有 50 万资金，若采用网格交易，可能需要 20 万作为母仓，剩余的资金用作下跌时的加仓。

倘若股价上涨，还需卖出，所以通常情况下资金利用率仅在一半左右，资金利用率低也就意味着收益率的降低！

其二，更为严峻的是，网格交易容易出现极端状况，即在大涨时早早地全部卖出，或者在大跌时早早地满仓。

过早卖出会致使盈利大幅下降，过早满仓则会因抄底过早而损失惨重。

对于第一个缺点，即利用率低的问题，本文暂且搁置不论，仅就第二个问题展开讨论，介绍一下运用何种策略来缓解这一问题的。

第二个缺点归根结底，是网格大小未能随着股价的变化情况自动调整所致。

我们设想一下，如果网格的大小能够自适应地改变，在波动较为剧烈时，增大网格，让策略能够应对大的波浪，从而避免过早满仓或者空仓的情况。

而在股价波动较小时，可以缩小网格，使得小的股价起伏也能实现盈利。

如此一来，便能显著改善网格交易的赚钱效率，降低回撤风险。

可通过以下两种方式来自动调整网格大小：

一、网格的大小与近一段时期收盘价、最高价和最低价的标准差挂钩。

基于标准差原理的布林线指标，能够清晰地看到布林带宽度会随价格的波动而变化。

二、对买入网格和卖出网格实行差异化，即卖出网格与买入网格大小并不相同，这样能够实现母仓在一定程度上随着价格上下浮动，避免爆仓和空仓的出现。

买入和卖出网格的大小与股价的 RSV 值挂钩，此处的 RSV 正是在大名鼎鼎的 KDJ 指标计算中所用到的 RSV 值。

RSV =（收盘价 – 最低价）/（最高价 – 最低价）

那么 RSV 有何规律呢？

显而易见，在股价上涨趋势中，往往收盘价接近最高价，此时 RSV 值接近于 1。

在这种情况下，我们应当多买少卖，也就是说买入网格变小，卖出网格变大！

从 RSV 值与股价趋势的关系来看，上涨时 RSV 趋向于 1，下跌时趋向于 0。

举例来讲，假设通过第一步计算得出的网格大小为 0.5 元，则买入和卖出网格之和应当为 1 元。

假设当前 RSV 值为 0.85，由于 RSV 值接近于 1，表明处于上涨趋势，应当采取易买难卖的策略，所以买入网格为 1×（1 – 0.85）= 0.15，而卖出网格的大小为 1×0.85 = 0.85。

在实际运用中，会建议您在股价降落一毛五的时候买入部分股票，在股价上涨八毛五的时候卖出一部分。

这便是所使用的网格自动调整的大致思路。