系统有效，本质上是人有效。
有了交易系统，有，务必是基于大量人工复盘或机器回测的基础上，证明该系统是正收益预期的（即使是貌似有效，好比普通人要做个店铺，多半是身边熟人先打听一圈，甚至本来就是熟人给的信息，要是普遍不看好，自己大概率也打消参与念头了），谁都不会拿收益曲线表现不佳的一套系统去参与实盘。
注意，基于大量，具体有三种内涵。
①行情走势足够多，起码经历过行情涨跌横各种斜率和幅度的考验。
②K线数量足够多，在运算能力足够时，尽量穷尽所有数据，方便任意截取数据段。
③交易次数足够多，单品种至少三十次是基础标准，弱相关多品种至少100次以上。
一个好的策略，不可能适应所有的品种，能有80%左右的普适性就能成为经典。在长期视角下，在固定参数下，策略对于不同品种的效果差距巨大，须同时应用于最少五个品种（最好能有三十个品种）才能有较好的收益效果。
策略是有能力边界的，在一定期限范围内，比如说一天，一周，一月，一年或者几年，一套使用趋势为主要逻辑的策略，当大多数被应用的品种没有有效单边行情时，策略就会陷入盈利困境。现象上看，趋势失效典型特征是波动率的错位，往往频繁出现追涨追在最高，追跌追在最低，或者止盈幅度频繁小于设置幅度。行情陷入了一个期限内的震荡，或者波动率和趋势策略不相适应的情况。不存在过滤震荡行情，也不存在预期这种不适应，这是使用趋势策略固有的生产成本。
你只能做成本优化——
①轻仓（等额分配，现金流补充，增厚本金）
②顺势（突破）
③分散（多品种多周期多策略）
④止损（不利固定成本到有利移动止盈）
⑤防守（长期等额被动赢冲输缩到主动亏损砍仓再转入浮盈加仓）
正收益预期+大数定律+均值回归
可量化+简单+重复
避免单次大亏，等待单次大赚，小亏小赚抵消。
⑥反击（连亏达历史最大次数甚至超过，亏损幅度达历史最大回撤甚至超过，资金曲线有规律波动假设的极限位置，博取潜在的反转效应，主动赢缩输冲）
⑦漏洞（面临连亏和或流动性极端异常致使资金大幅度缩水甚至杠杆爆破归零）
神道自然如来示现，生老病死求不得，怕与不怕都会来。
熵增无序，不得不死，信与不信，难逃一死。
“我”是阳，“是”是阴，阴阳融合，“我是”介质，贯通生死。
未知的恐怖和已知的悲伤，以及不具体的根本性焦虑。解脱是死得明白，才活得明白。不悲不怖，无谓焦虑，我是祂，向死即向生。极乐者，欲仙亦欲死。
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