14年经验裸K交易员分享：震荡行情我是这样保命的

做交易时，仓位规模非常重要。仓位太大，一场大波动就可能让账户一无所有（爆仓），仓位太小则没有什么盈利。

下面让我们来看看三种设置仓位规模的方法。根据自己的习惯选择一种，然后坚持吧。

1%或2%风险方法

这是最常见的方法。选择你愿意在每笔交易中投入的资金比例，如果是新手，可以是0.5%；有良好的交易记录，则可以选择1%；如果能持续盈利，则可以1.5%-2%。我们也把这叫做账户风险。

对于单笔交易，我们需要计算冒了多少点的风险。我们把这叫做交易风险。市场不断变化，交易风险可能有变化，但是账户风险不变。

只要知道账户风险和交易风险，我们就能算出仓位规模：

仓位规模（手数）=账户风险/（交易风险x点数价值）

假设你有8000美金，在1.1250买入EURUSD，在1.1230设置止损，交易风险为账户资金的1%，那么：

你的账户风险是80美金（8,000美金x1%）
你的交易风险是20点（1.1250-1.1230）

一个微型手的点价值是0.1美金，那么套入上面的公式：

80美金/（20×0.1）= 40微型手（或4迷你手）

如果你的杠杆是5：1，那么8000美金的账户可以设置40,000美金的仓位。

用这个方法可以很好的计算出自己的仓位规模，也是我们比较推荐的，几乎人人可用。

下面两种方式则更适合某种类型的交易者。

固定金额的仓位规模

这种方式更适合长线交易者，或者只选择少量交易、但持仓时间较长且止损较大的交易者。杠杆比例也可以不用。

假设你是个长期持有的外汇交易者，希望把资金分配到4到5笔交易中。你共有100,000美金，5笔交易平均每笔分配20,000美金。

假设你设定自己每笔交易的资金风险不超过5%，也就是最大承受风险是1000美金。即使这样，1000美金的风险对于总账户的比例也不过是1%。

调整交易和杠杆比例

如果不同的交易有不同的风险，你也可以自行调整。如果你希望有5个仓位不变，那么调整每笔的交易风险就可以。

决定每笔交易要分配多少资金后，你可以再看自己要不要动用杠杆比例。5个仓位每笔投入20,000美金，如果其中一个仓位你只想冒500美金的风险，就可以调整每笔交易的资金为40,000美金，这时候你的杠杆比例是2：1，如果每笔交易换成投入60,000美金，那么杠杆比例是3：1。每一次的比例变化，也影响到风险和潜在的盈利。

这种仓位设置可以帮助控制风险，给予长线交易者更多空间。这时候用不用杠杆比例都可以自行决定。

最大回撤优化仓位管理

最大回撤优化的方法可以用于自动化策略，或者适用已经有多年交易历史的交易者。最大回撤指的是交易策略曾经损失的最多点数。

假设你一直交易EURUSD策略，最艰难的时候是亏损300点。那么这300点就是你的最大回撤。

然后，将这个数字增加50%或100%。300点的最大回撤就是450点或600点。然后，你根据自己的账户资金和这个最大回撤来决定每笔交易要采用怎样的仓位管理。

账户资金和你愿意承受亏损的最大金额

设置最大回撤可以由你自己决定，回撤越小，则仓位越小，回报也越少。要计算仓位规模，就要取你能够承受的最大亏。

假设GBPJPY交易最大损失是650点，我设置1000点作为最大回撤。现在账户有20,000美金，我不想风险超过账户的35%，也就是7000美金。假设美元账户一个点价值是0.092美金每微型手，那么7000美金/（1000点x 0.092美金）=76微型手。

76微型手就是价值76,000的货币。对一个20,000美元的账户相当于3.8倍杠杆。即使账户价值变化了，依然可以用这个杠杆值来估算仓位规模。

将这个方法应用到多个不相关的仓位

如果你同时交易多个不相关的货币对或者策略，那么可以同时将这种方法用于这些交易中。如果是相关的交易，那么可能互相之间会抹平盈利甚至清空账户（假设最大回撤的情景同时发生）。

我们在交易实践中，多数时候同时应用到5种不相关的仓位。你也一定要确保这些货币对或策略都是不相关的，也要留意不要同时交易全部都是低风险或者高风险的货币对，因为平时它们看起来不相关，但是在某些情况下这些货币对可能往同一个方向变化，导致你的账户迅速陷入亏损。

所以这种方法更适合有经验的交易者，他们非常了解自己的策略，也有较长的交易历史，可以用来计算策略的最大回撤。

总结

几乎人人都可以用1%-2%的风险管理方法。长线交易者可以用固定金额的仓位规模。而有经验的交易者在了解自己的策略、能够对比出最大回撤的情况下，可以利用最大回撤优化方法来降低亏损，增加盈利。

我们希望交易能时时碰到好行情。最烦的就是行情变得晦暗不清，震荡不已，没有方向。

这种走势犹如大海航行，碰到波浪起伏的日子总是心惊胆战。外汇市场和古老的航行很像，我们面对的是不可预测、难以掌控的强大对手。

交易中，这种没有明确方向的时候包括出现震荡行情或者不够清晰的区间行情。一次大的亏损可能让一段时间的盈利就没了。因此，学会应对这些混乱的行情很有必要。

完美并不存在，好用可以是真的

可能好不容易发现的一套交易系统，有一天就会因为市场波动而开始表现不佳。你不断思考哪里出了问题。也许是交易系统并不适合自己？你肯定这样想过。

那么需要更换新的系统看看吗？当然不用。

大多数交易系统都适用于特定的行情，如果市场当下波动并不是这种行情，那么系统的表现自然会变差。

有些人尝试调整系统，希望它更适应波动大、盘整的行情。但是，依然不建议这样做。

因为你的系统不是“坏掉”了，你的调整却可能让它在原本能够表现出色的行情中也无法发挥最好的作用。交易系统并不是完美的，它也有不适合用的时候。作为交易者，我们必须对自己用的系统有足够的了解。

不要因为亏损就和市场作对

碰到市场晦涩的时候，亏损难免比较多。这时候交易者很容易燃起斗志，想尽快回归交易，希望通过一笔大盈利抹平之前的亏损。

听起来很熟悉吧？这就是报复性交易，也是交易的大忌。我们时不时会感觉到困惑、愤怒、失望，因此得时不时应对自己这些消极的情绪。成功的很大一部分就是我们如何在压力下交易。

下面是一笔我“失败”的交易，当时我交易一个看涨折回k线：

纽元/美元日图

一开始价格波动比较凌乱，我对此有心理准备。交易触发，但是在一波卖单之前并没有走很远，我的交易很快就被迫出场了。

交易失败了，但是我很好的控制了自己想要立马再交易的心思。我知道，如果一笔亏损这么容易就引发消极情绪，那么我的交易也将陷入不间断与市场斗争的过程。

下面是另一个波动大的市场例子。我实际上因为看涨折回k线在做多，结果在突破后突然就出现了大量看跌烛台，很快我就带着很小部分的盈利出场了。

英镑/美元日图

然后我发现在亚洲时段曾有上涨信号，但是由于这时候趋近伦敦时段开市，因此看涨信号很快就没了。

上图英镑/美元出现了强劲的看跌烛台，价格接近下一个主要支撑位所在的位置。我做空的单子很早就触发，一直到底部止盈出场。这一笔交易直接就抹平了上面失败交易中亏损掉的资金。

波动剧烈的行情很难盈利，因此要对可能的亏损有心理准备。交易考验我们在压力下如何交易，因此一定要保持客观，即使亏损也不必太过在意。

有时最好的交易方式，就是不交易

交易者的问题之一在于，总认为自己应该交易。但是，想成功，交易得少才是正确的途径。

专业交易者都极具耐心，因为知道好的机会难等，而他们的时间和精力一定要花在盈利潜力最高的机会里。

同时要记住，市场永远都会有好的机会，不要因为错过就懊恼自责，你永远都能抓住好的机会。耐心是交易最好的美德之一。

在做任何动作之前，一定要解读市场

我认为价格走势交易者一个最大的错误就是，他们似乎更关注蜡烛图形态，而非对市场有整体解读。

趋势市场很好辨认，交易起来也相对容易。如果市场并没有明显的结构，那么很可能处于单边市场中。接下来就是要确定自己碰到的是区间市场还是盘整市场。

确定你面临的是哪种市场，这样才能针对性采取交易行动。但是，太多交易者就只看蜡烛图和形态，不去了解市场来龙去脉。没有整体把握，蜡烛图信号就没有意义。

上面的例子中，价格波动非常凌乱。不过单看蜡烛图信号，我们能找到看起来还不错的看涨看跌折回k线。但是，如果放在市场整体中来看，就知道这些信号并不适合交易，我们找不到其他技术点作为这些信号的支撑，市场本身又是处于没有方向的阶段。

因此，一定要交易你最自信、最熟悉的市场行情。

上图的行情中，市场区间行情明显，价格主要在两个关键价位之间变化，我们的分析也能够为这些信号提供支撑。

成为一个图表解读的专家

做外汇交易和天气预报也有类似之处，需要收集各种数据来执行技术分析，帮助找到可能发生的事件。汇商传媒（Forexpress）以往发布过很多有关图表解读及技巧的文章，相信看完你一定能够看懂任何一个图表或形态所蕴含或展示的信号。

要做好交易，解读图表、发现信号很有必要，同时，要区分哪些是适合交易的好机会，哪些不适合交易。交易并不只是点击买卖按钮，背后的一整套原理都要了解，真正学会如何看图表，懂得市场才能增加你的胜算。

发布者：股市刺客，转载请注明出处：https://www.95sca.cn/archives/107877
站内所有文章皆来自网络转载或读者投稿，请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处，请联系站长并出示版权证明以便删除。敬请谅解！

14年经验裸K交易员分享：震荡行情我是这样保命的

相关推荐

发表回复