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一种有效的趋势策略——唐奇安通道详解

股市刺客 • • 股票 • 阅读 0
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在交易世界中，人们痴迷于在理想的底部/顶部进行买入和卖出，这种心态容易导致交易者过早建仓，或者是急于获利了结。那么是否存在一种交易系统，让交易者每次都能在市场发生重大转折的时刻做出正确的选择呢？
早在1970年，一本名为”The Traders Notebook”的小册子就比较了最著名的商品交易系统。人们发现，最成功的交易系统是理查德·唐奇安（Richard Donchian）开发的四周规则。
1990年晚些时候，在《金融评论》中，对1976年至1986年收集的数据进行了广泛的研究，比较了23个技术交易系统。结论是，通道突破（四周规则）和均线交叉系统在产生持续利润方面处于领先地位。

什么是四周规则？

四周规则非常简单。它可以被分为两部分;
当价格超过前四周的最高点时，开设一笔多单并了解空头头寸。
当价格跌破前四周的低点时，开设一笔空单并了解多头头寸。
理论上，交易员始终有持仓。然而，这种交易方法的一个明显弱点——需要注意的是，四周规则在横盘交易中并不奏效，因为价格通常在一个区间内运行。

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从上面的案例可以看出，2018年11月14日收盘价低于四周低点时，空头信号发出;2019年2月18日价格收盘高于四周高点时，多头信号产生。

在trading view中如何使用

打开trading view，并在”指标”选项卡下搜索”Donchian Channels”。你的图表将类似于下图：

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默认情况下，唐奇安通道是为传统市场设置的：
股票市场：Input = 20（5个交易日 x 4 周 = 20）
因此，如果是连续交易的市场，即24/7 市场。Input值应如下所示（请注意，这是日线图的参数）：
24/7 市场：Input = 28 （7 个交易日 x 4 周 = 28）
注：唐奇安通道可以在任何时间范围内使用，只要确保正确地改变Input值即可。例如:
对于周线图，将Input改为4；
对于 12 小时图，股票市场和24/7 市场的Input值分别更改为 40 、56。

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使用定制版的唐奇安通道(在trading view上有很多)，我们可以看到多头用蓝色箭头表示，空头用红色箭头表示：

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优势

它极其简单;

由于它是一个趋势跟踪系统，你可以轻易地抓住最重要的趋势。

缺点

你无法在绝佳位置开单——即所谓的顶部和底部，其实任何指标都很难做到，除非你提前预判，但这是冒风险的事情。
震荡市无效——另外，就像前面所说的，这种方法在没有趋势，即横盘交易的市场中并不适用。上图中的红色方框显示了一个波动较小的市场，使用这种方法意味着不断地从多头转换到空头，再从空头转换到多头，几乎不可能产生利润。

学会个性化地使用唐奇安通道

其实所有的交易者都应该开发自己的方法，毕竟最好的交易系统只有自己最了解。
灵活使用中轴线
我发现使用唐奇安通道的一个问题是，你倾向于在阻力位买入，在支撑位做空。在查看了足够多的案例之后，你会发现价格往往会再次测试中线，下方就是一个典型案例：

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怎么加强信号的有效性？
在任何交易系统中，信号都有强弱之分。
我们可以添加一些因素，比如，收盘价至少比之前的高点/低点高出或者低出3-5%。
添加移动平均线
均线的金叉死叉已经被证明是一个十分可靠的交易系统，我们可以添加一个简单的移动平均线系统到交易设置中，用来配合唐奇安通道的使用。均线交叉的目标不是仅仅基于它进行交易，而是使用它作为价格方向变化以及趋势强度的指标。
当我们在唐奇安通道中添加了两根简单的移动平均线之后，就如下图所示：

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红框内出现做多信号之后，价格迅速下跌。但是，一方面，均线仍然向上，且没有形成死叉；另一方面，通道的中线支撑依然有效。此外，做空信号并未出现，多单继续持有。
总体而言，这是一个比较容易理解的交易系统，但主要还是用于趋势比较明显的市场。当然，最重要的是，你必须要开发属于自己的个性化系统，对于目前的市场而言，单一化的交易信号显然很难再有显著的作用了。

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