交易指南丨带你深入了解RSI背离交易策略，懂了就赚！

日内交易可能是最令人兴奋、最简单但也是最具挑战性的交易方式。

基本上，任何对短线交易感兴趣的人，向有丰富市场经验的老师认真的学习，然后从模拟交易开始练习至少两周，再用少量资金进行几个月的真实交易后，将能够取得一定程度的成功。 

最终，通过分析你的交易日志，一旦你意识到或犯了大部分常见的交易错误，你就可以成为好的日内交易者了。 

尽管如此，很多散户总是输钱给基金经理和专业交易者，因为后两者的交易能力和系统比散户强得多。

用对系统提高交易效率

虽然散户无处不在和人数众多，但大部分的资金规模却很小，也不大有系统性策略和高端技术来提供快速准确的交易优势。

除交易技巧外，日内交易员的表现，也取决于他们可以获得的信息和交易的执行速度。

所以，为了有效地进行交易，除了拥有良好的交易策略之外，你还需要有一套可靠的交易系统。

在谈论更高级的交易系统之前，作为普通的日内交易者，让我们分享一个提高交易效率的基本方法。

为了提高交易执行速度，你可以使用交易和图表系统中的热键，就像我们日常在计算软件中使用的热键一样。

从图表中挖掘交易机会

许多股票、外汇交易和图表分析系统，都有内置热键。

热键将帮助你更快地绘制图表，并以闪电般的速度浏览市场，还可以通过按键盘上的一两个键来绘制趋势线等等。

随着技术的进步，专业交易者和普通散户都可以使用出色的交易工具和软件。

他们使用制图平台分析个股、CFD或货币对，利用工具来紧跟市场趋势、最新的收益报告和其他可能影响股票表现的市场新闻，以便可以及早发现交易机会。

交易者还可以随时随地用工具监控他们的投资，管理风险并锁定利润。

赚亏就在一秒之间

借助工具，交易者可以设置自定义过滤器和指示器，并得到实时提醒，这对日内交易和投资组合是至关重要的。

有些专业交易者的图表系统，甚至可以让他们直接在图表系统平台上进行交易，而不必通过常规的交易平台输入买卖订单。

你可能会认为这仅需要花费几秒钟的时间，但是如果你是进行日内交易的，则你知道一秒钟可以改变交易结果，要么成功完成买卖订单，要么失败。

当然，如果你是高频交易或算法交易者，所谓的一秒钟（瞬间）会严重影响你的交易表现。

一些系统还允许你在实际交易相同的平台上，查找所有头寸的最新新闻。

此外，专业交易公司/团队也斥巨资来获得更快的计算机硬件、软件和网络传输速度。

一些专业的交易公司/团队通过主机托管服务，将他们的股票交易主机放置在与交易所的主机同一机房内，以便达到最快的主机之间的连接速度/低延迟访问, 以更快的速度执行买卖订单来获取竞争优势。

一些交易系统和图表软件，为交易者提供了一些很好的图表、回测和自动化工具。

这给那些经验丰富的股票交易者来说是很有用的，因为他们可以制作自定义图表和利用数百种指标。

你还可以在同一平台上，利用回测和模拟工具，在进行实际交易的同一时间继续完善交易策略。

编写自动交易算法

也就是我们常说的EA。最好的部分是，有些功能是免费提供的。比如在迈达克的论坛MQL5上就有很多免费的EA交易工具。

有些专业算法交易员使用自己的自定义买卖触发器编写的算法来自动执行交易，而一些系统是由算法交易开发商开发并向所有用户开放的。

它为日内交易和其他类型的投资，提供了经过预先测试且可以立即使用的策略，因此，人人都可以使用该类平台直接交易。

你可以使用原来的策略，对其进行调整以更好地满足自己的要求，或者制定完全自定义的策略。

对于有兴趣自动执行日内交易的交易者来说，这是一个很好的选择。

最后，如果你真的不想学习任何交易策略但又想成功，你有什么选择吗？

复制交易适合初学者

有的。这称为复制交易 （Copy Trading）。

复制交易适合于小规模交易者或初学者。

在复制交易中，你可以选择单个或同时跟随多个交易者进行复制，无论是复制他们的个人交易还是复制整个投资策略。选定交易者的所有交易操作，将会自动复制到你的账户。

工欲善其事，必先利其器。

除了以他们的技术和知识击败你之外，专业的交易员还凭借先进的系统击败你。

你现在知道还为时不晚，而且一些高级交易系统是可供个人交易者使用的。

输给了他们的交易策略，我们可以随着时间的推移而改善，但是输给了他们更先进的交易系统，你还有什么其他的筹码和方法吗？

选择合适的交易平台

当你交易工作一切准备就绪时，准备进入外汇及差价合约交易市场，就一定要剔除一切风险选择一家实力雄厚、拥有严苛的国际权威监管、能提供稳定高效交易环境的经纪商。

拥有14年经验的在线交易券商FXBTG金融集团，为全球客户提供加密货币CFD，指数，能源，贵金属，期货以及股票等交易。

FXBTG金融集团总部位于新西兰，已在吉隆坡，曼谷，河内，香港设立全资子公司或办事处。极低的佣金费率和点差，为客户打造高效率的交易环境。多重保障资金安全，受NFA MSB FSA 等多国机构监管。

 

至目前为止，FXBTG业务覆盖63个市场，并为17余万线上交易员提供服务。如今开发FDex的目标是建立一个可以与传统FXBTG在衍生品交易赛道上竞争的DEX，为市场更多投资参与者提供全新交易服务的技术解决方案。我們的团队24小时工作，协助客戶捕捉投资机会和优化回报。FXBTG金融集团为一个账户链接全球金融市场，提供有价值的金融服务，是您可以信任的专业在线交易商。

通常，技术分析依赖历史图表数据来预测最终的未来事件（价格或走势）。像RSI指标这类的“振荡器”就属于我们日常基本的技术分析工具。我们知道，振荡指标最强大的功能之一就是识别价格背离的能力。今天，汇商传媒（Forexpress）将带你一起探究交易RSI背离模式的技术分析。

什么是RSI指标？

在了解RSI指标之前，我们先对“振荡器”做一个简短的解释。振荡器就是在价格极高值和极低值之间波动的指标。它们对识别超买和超卖的市场状况非常有帮助。

RSI指标也叫“相对强弱指数”，是一个领先的动量指标，用于衡量波动和价格变动的强度。称之为领先指标主要是因为它的信号通常出现在价格反转之前的图表上。

RSI指标第一次出现是在J. Welles Wilder Jr.于1978年出版的作品《技术交易系统新思路》中。作为振荡指标，它的数值从 0 到 100，通过公式来计算近期价格，以评估股票、债券、期货或其它资产的超买或超卖情况。

RSI指标的结构

RSI指标由一条在三个区域之间波动的线条组成，该线在 0 和 100 之间波动。

我们从上图中可以看到：

• 超卖区（0-30）— 这个区域告诉我们市场有太多做空者（卖家）。
• 中性区（30-70）— 该区域没什么特别之处。
• 超买区（70-100）— 这个区域告诉我们市场有太多的做多者（买家）。

请注意，这些是指标的默认参数。如果你想要获得更准确或更敏感的信号，你可以随时更改参数，缩小超买和超卖区域，为中性区域留出更大的空间。这将提高信号的成功率，但会减少你获得的信号量。

计算RSI指标

首先，考虑到图表上的 14 周期，我们默认RSI上的设置参数。因此，我们将在默认RSI设置的情况下解释RSI公式。

下面就是计算RSI的公式：

其中，CU(n)是n日内收盘涨幅均值（C-收盘价）。CD(n)是n日内收盘跌幅均值（C-收盘价）。平均值是按照下面公式来计算的：

J. Welles Wilder Jr.用的是平滑移动均线而非指数移动均线来计算平均值。

RSI指标设置

RSI指标的周期设置非常简单。周期参数用来确定需要将多少数据纳入计算中。周期越长，使用的历史数据越少，指标数值的改变速度越慢。RSI标准周期为14天。

RSI指标信号

与RSI指标三个区域相比，RSI信号分为三个基础的信号：

1. RSI超买信号

如果RSI线处于超买区域（70-100），这时表明市场买盘正浓，多头可能已经精疲力尽。基于这个原因，如果RSI线在70-100区域，这暗示价格可能会出现反转，给我们一个做空信号。

2. RSI超卖信号

与此相反，RSI线位于超卖区域（0-30）意味着卖价意图很高，空头可能需要修整。如果RSI线在0-30区域，则给我们一个多头信号，暗示价格可能会反转，出现上涨趋势。

3. RSI背离信号

RSI背离是该指标最强大的功能之一。原因是RSI背离比超买或超卖信号本身更为可靠。通常，RSI背离意味着与价格相比，指标向反方向运动。因此，在价格变动的同时，RSI会提前告诉我们预期方向发生的变化。我们接下来了解下两种类型的RSI背离。

RSI正向背离

所谓正向RSI背离，就是当价格行为出现较低的低点（LL）和较低的高点（LH）时，而RSI指标则相反— —即更高的高点（HH）和更高的低点（HL）。

价格不断下跌，而RSI指标开始走高（如下图）。

上图显示，在MT4平台上RSI出现正向背离。图表上蓝色看跌通道显示价格下跌— —低点和高点在下降。与此同时，图表下方的RSI指标创造了更高的高点和更高的低点，并不断抬升。之后我们可以看到价格出现急剧上涨。

RSI正向背离也称之为看涨背离。这通常意味着看跌趋势的结束，价格很可能开始上涨。RSI正向背离为交易者提供了一个以看涨方向交易的良好机会。

RSI负向背离

顾名思义，RSI负向背离与正向背离相反。它适用于价格出现更高的高点（HH）和更高的低点（HL）的看涨趋势。然而，RSI指标出现较低的高点（LH）和较低的低点（LL）— —即价格上涨，RSI指标下降。

上图与正向背离相反。价格走势收于更高的高点和更高的低点，而RSI指标则相反，更低的低点和更低的高点，确认了负背离。结果，我们可以看到价格出现急剧下跌。

RSI负向背离又称之为“看跌背离”。这样说的原因是它暗示了即将到来的看跌走势，你可以通过这个信号入市做空。

RSI背离交易

接下来我们一起讨论一些交易RSI背离的规则。

交易RSI背离模式进入市场

在以RSI背离作为入市切入点，需要在价格走势和RSI满足一些条件之后出现：

• 你需要确定RSI显示背离。因此，你需要确认RSI线内的高点和低点与价格走势相反。

• 确认背离之后，你需要确定价格反转的存在。并非每个RSI背离都是有效信号，也有存在一些假信号。因此，等待实际逆转的开始，以获取更准确的交易设置。

在上图情况下，我们可以将这根大的绿色反转烛台视为最终反转的标志。

在不同的情况下，这两个要求在图表上看起来会有所不同。有时反转的确认会发生在一根烛台上，有时，你需要去发现价格的波动和修正去加以确认。

RSI价格背离的止损订单

在交易RSI背离时，你应该使用止损单，因为你会获取一些虚假信号，因此在任何糟糕的交易中及时止损是一个好习惯。

设置止损订单的好位置是价格反转时形成处的边缘。如果是看涨背离，你可以将止损位设置在价格反转时形成的底部下方。若是看跌背离，那么你需要寻找顶部，将止损设置在反转边缘上方。

下图是在看涨背离中，止损订单如何运用的图表示例。如果我们将大反转烛台视为看涨趋势的开始，那么止损应该低于反转时创建的底部。

交易RSI背离模式退出市场

你应该清楚，价格反转除了会进入一个大趋势之外，也有可能仅是“冲动性”的短暂逆转。你需要自己根据图表上的信息来判断何时出场最为合适。当然，只要确认价格对你的交易有利，那就应该继续。

如果你在图表上使用了一些额外的技术辅助工具，你交易RSI背离时可能会获得更为精准的退出信号。另外，不要忘记你始终可以使用RSI本身的超买/超卖信号。它可以帮你以更好的方式确定出场点位。

用价格行为交易RSI背离信号

当你在图表上找到额外的背离确认方法时，价格行为分析始终是一种很好的技术。你应该使用任何图表形态来帮助你提高交易的胜率— —趋势线、通道、图表形态以及烛台形态等等。

该策略的逻辑是，确认RSI背离的存在，并将其与价格行为信号相匹配。然后，只要价格走势允许你或直到发现相反的RSI信号，你就应该继续交易。

记住，止损订单的运用能保护你的交易账户资金。

上图是澳元/美元（AUD/USD）货币对的15分钟图表。我们在图表底部的RSI指标参数为默认值。

本示例以看涨趋势开始，我们在图表上使用蓝色趋势线标记了该趋势。

图表上的橙色线标志着价格走势的顶部和较高的底部。RSI指标上的橙色线条标志负向背离。

在我们确认RSI背离后，我们可以看到价格尝试反转并测试看跌方向的趋势线。随后我们看到趋势线被突破，这是我们需要做空的价格行为信号。

你的止损订单正确的设置处应该在价格反转时创建的顶部上方。我们在图表上用红色水平线标记出了止损点。

现在我们遵循价格行为规则来确定退出点位。粉红色的是看跌趋势线，价格在下跌过程中遵循了该趋势。随后，一根烛台朝着看涨方向突破了该趋势线，这表明价格下跌可能结束。这应该是一个不错的出场点位，若在这里出场，我们将获得31点的盈利。

将RSI背离与另一个振荡器相匹配

交易RSI背离的另一个良好策略就是将此信号与来自另一个领先指标的信号匹配。在这种情况下，一个很好的振荡器就是随机指标（KDJ）。

因此，我们将在RSI背离时入场，这是由来自随机指标的额外信号确认。然后，我们持有交易头寸，直到看到以下情况：

• 来自RSI的相反信号

或者

• 与随机指标相反的背离

请注意，我们剔除了作为退出信号的随机指标之超买/超卖功能。这样做的原因是随机振荡器比RSI更具有动态性，并且会提供很多虚假信号。因此，来自随机指标的超买/超卖信号并不是一个好的出场指标，因为他们通常会让你无缘无故地退出市场。

上图是欧元/美元（EUR/USD）15分钟图表。在图表底部设置了RSI和随机指标。

请注意，这种情况始于图表上的看跌趋势。随后，RSI和随机指标都确认了正向背离的存在。这是一个强烈的双重信号，我们不能忽视，你可以在图表上第一个明确表示看涨烛台上建立多头交易。

我们可以在价格反转时创建的底部设置止损订单。上图中，可以观察到价格出现大幅上涨，随后RSI和随机指标均出现上升。

随机指标进入超买区域。然而，这是一个常见的信号，我们不该将其视为出场的标准。此外，还可以观察到随机指标的下一个高点低于前一个，与此同时，价格不断收于更高的高点。这意味着随机指标在图表上给了我们一个负向背离— —即出场的信号。

总结

本文应该是RSI背离交易的一个简单指南。到目前为止，你应该知晓，振荡器是交易中最基本的技术分析工具之一，而最受欢迎的振荡指标之一是相对强弱指数（RSI）。在交易RSI背离时，你应该认识到正向和负向背离两种类型，并根据RSI指标信号进入/退出市场。此外，RSI背离交易也可结合价格行为和随机震荡指标等工具或形态相结合匹配，如此交易的成功率会更高。