如何确定RSI指标背离，攫取最大交易利润？

菲利克斯（Felix）是一位全职的独立交易员，个人交易经验已经超过15年，尤其善于价格走势交易、反转交易和算法交易。由于早早地实现了财务自由，现在的他有更多的时间用来旅游，同时也会按照自己的心情更新自己的交易博客。在今天的文章中，我们将为大家分享菲利克斯的一个经典交易策略 – 如何利用RSI背离交易。

相对强弱指数（RSI）

在具体讲述策略之前，先让我们一起来认识/回顾一下RSI的定义。相对强弱指数（RSI）是根据一定时期内上涨点数和涨跌点数之和的比率制作出的一种技术曲线。能够反映出市场在一定时期内的景气程度。由威尔斯·威尔德（Welles Wilder）最早应用于期货交易，后来人们发现在众多的图表技术分析中，强弱指标的理论和实践极其适合于股票、外汇市场的短线投资，于是被用于其升跌的测量和分析中。该分析指标的设计是以三条线来反映价格走势的强弱，这种图形可以为投资者提供操作依据，非常适合做短线差价操作（来源：百度百科）。

强弱指标理论认为，任何市价的大涨或大跌，均在0-100之间变动，根据常态分配，认为RSI值多在30-70之间变动，通常80甚至90时被认为市场已到达超买状态，至此市场价格自然会回落调整。当价格低跌至30以下即被认为是超卖状态，市价将出现反弹回升。

Felix

计算方法

N日RS=[A÷B]×100%。公式中，A——N日内收盘涨幅之和；B——N日内收盘跌幅之和(取正值)；N日RSI=A/（A+B）×100

从计算公式上看，我们可以看到，RSI的计算非常简单，实际理解为：在某一阶段价格上涨所产生的波动占整个波动的百分比。

RSI取值

1、对于外汇行情趋势强弱的判断。如果RSI指标少于30的话，就是弱势。大于70就是强势；

2、如果RSI指标出现初次背离的情况的话，往往会发生反转。

在上面的例子中，当RSI指标给我们一个买入信号，因为价格处于超卖区域，价格在再次下跌之前上涨了一点。然后，当我们因为RSI指标显示超买区域的价值而得到卖出信号时，价格继续上涨。

它可能会给你一个提示，但这并不精确到足以实际行动。菲利克斯就表示，自己编写了许多基于RSI指标的自动化策略，它们单独运行时几乎性能都很差。一个更好的方法是使用RSI指示器作为设置过滤器，实际的买进或卖出触发器则要采用其他参数。

因此，我们需要更靠谱的基于RSI的交易策略，比如RSI背离。RSI背离是指价格在上升趋势中创出较高的高点，而RSI指标创出较低的高点。或者是相反的方向：当价格在下跌趋势中处于较低的低点时，RSI指标处于较高的低点。下面是一个例子：

在这里，我们可以看到价格呈上升趋势。在上升趋势开始时，RSI指标与价格非常相似；两者都在上升。然而，在某一时刻，价格仍将创造更高的高点，但RSI指标开始下降，并创造更低的高点。这就是我们要找的背离。在下行趋势中，我们看到的恰恰相反：

在这个例子中，价格呈下降趋势。价格正在跌破低点，但突然间，RSI指标透露了如下信息：RSI指标没有同时跌破低点，而是显示出了更高的低点，这就是RSI背离。

RSI背离为何有用?

在继续之前，我想谈谈为什么这很重要。你可能会想：“好的，知道了，当价格向一个方向走，RSI指标向另一个方向时，RSI背离就会出现。可是这有什么用呢？”

请注意，RSI指标是动量或强度指标。只要价格和RSI指标保持一致，我们就可以说当前的趋势或价格走势正朝着特定的方向显示动能。但一旦我们看到价格和RSI指标出现背离，这种势头就会减弱。RSI的背离表明当前趋势正在失去力量！

如果你回想一下RSI指标是如何计算的，你会发现随着RSI的背离，平均收益与平均损失的比率开始发生变化。换句话说：RSI的背离向我们表明，当前趋势正在失去势头，趋势逆转的条件正在形成。这些是动量转移的早期阶段，而这正是我们作为反转交易者所期待的交易信号！

如何绘制RSI背离

在绘制背离时，有几件事需要记住。您可能已经注意到，在上升趋势期间，我们将高点(而不是低点！)连接起来，以检测背离。同时，我们连接的是RSI指数的高点而不是低点。另一方面，如果我们处于下跌趋势，我们需要将价格趋势的低点(而不是高点)与RSI指标的低点联系起来（见下图）。

因此，我们绘制背离的方式与我们通常在价格图表上绘制趋势线的方式略有不同。在这种情况下，你可能会把上涨趋势的高点和下跌趋势的低点联系起来。我们这样做是为了看价格什么时候会突破趋势线，但在RSI背离的情况下，我们要做的却恰恰相反！

如何看待水平趋势线？

我经常遇到的另一个问题是，如果其中一条趋势线基本上是水平的，它是否仍然被视为背离?（见下图）

答案很简单：是的。稍微长一点的答案是，基本上，你应该始终关注趋势线(价格和RSI指标)。在我看来，从这两条趋势线的方向不再相同的那一刻起，就发生了背离。在上面的例子中，我们可以看到价格处于非常强劲的上升趋势，趋势线非常陡峭。另一方面，RSI指数是平的。

如何使用RSI背离

最后，让我们花点时间谈谈如何将RSI背离纳入交易中。对我来说，RSI背离有两种主要用途，都与动量疲态（Momentum Exhaustion）有关：

它是趋势逆转可能很快发生的早期线索；
它是一个很好观察你所处的趋势是否正在失去动量，你是否应该在当前位置获利了结的参考指标。

RSI的背离本身并不是进入交易的足够强的信号。所以我使用RSI背离的方法是作为一个工具来建立一个令人信服的反转设置。如果反转设置显示RSI背离，加上200%斐波纳契扩展，加上头肩形态，并开始显示相反方向的动量，那就是值得我考虑是否要入场的时机。

此外，RSI背离仍然非常有价值，因为它们是趋势逆转的领先指标，这意味着即使在反转机制形成之前，我们也经常会看到RSI背离。这是一个预测某趋势是否可能会很快逆转的很好方法。

当然，这不会总是发生，但RSI背离绝对是我交易“工具箱”中最有价值的工具之一。我愿意向使用RSI背离感兴趣的人讨论并推荐使用它。大家可以试着画出正确的趋势线，记住我在本文中的结论。如果你发现了背离，那么就跟踪价格，看看趋势是否真的失去了势头，并可能改变方向。

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