如何以最高精准度交易“加特利”谐波形态

今天我们来谈谈交易的境界。

校长曾经说过，我投资生涯中最为重要的一次转变，就是思维方式从主观交易到量化交易的转变。

最近也收到了很多投友的提问，说能不能再详细地谈谈你对交易的理解呢？

趁着今天明媚的春光，校长就来谈一谈我心目中交易的九重境界。

1.交易的第一重境界，我称之为“海绵”

这个阶段的特点是，疯狂地吸收学习各种理论、知识、道理。

从道氏理论到江恩理论，从K线图到曲线图，从财务分析到产业理论，从宏观理论到交易心理。。。

总之，凡是跟交易有关的，都疯狂地吸收。

这是每个人在投资成长路上的必由之路，是打地基的过程。

这个地基打得越扎实，未来就能走得越远。

像海绵一样吸收不难，难在去粗取精，难在消化，难在融会贯通。

但是，很多人不幸地停留在了吸收阶段。以懂得多少道理为荣，并以此沾沾自喜。

而这个阶段离稳定盈利，还差猴哥的一个筋斗云，恩，十万八千里。

2.交易的第二重境界，我称之为“迷失者”

这个阶段的特点是：亲，道理我读懂，但为啥就是TMD不赚钱呢？

人的复杂的生理系统的特性注定了一件事情，就是从懂得某个道理到执行之间，是一个漫长的回路。

这个回路上可能会受到很多东西的干扰和破坏。

好比红军二万五千里长征，中间要爬雪山过草地，要忍冻挨饿，还要跟敌人各种周旋，九死一生。

从懂得道理到执行到位的这个回路的艰难程度，一点不亚于二万五千里长征。

因为在这个路上你会遇到一个极其强大的敌人，就是你的情绪。比如贪婪和恐惧。

情绪的威力是如此巨大，它的力量是你的理性力量的100倍。

这还不是最可怕的。

最可怕的是，这个情绪也是你的一部分。

外在的敌人再强大也不可怕。但你的情绪不是外在的敌人，它跟你同根同源，它是你的一部分，它就是你。

比如，该止损的时候，你就是舍不得止损，就是犹豫下不去手。这个舍不得的部分，也是你的一部分。它不是外在敌人，而是在你的血肉之中。

无论一个人多么强大，他能打败自己吗？

所以为什么古人说知行合一是如此之难。难就难在这里。

很多人就迷失在这个漫长的回路当中，终其一生。

3.交易的第三重境界，我称之为“无情”

既然情绪总是干扰我们，那我们就让自己变得无情吧。

葵花宝典开篇讲，欲练神功挥刀自宫，就是这个意思。

在做决策的时候，尽量不让情绪参与进来。

比如在止损的时候，练习自己手起刀落那一刹那的无情。

其实，这个阶段已经进入金刚经中所说的“善护念”的修炼当中。

只有聚焦于当下，不被过去的交易成功或者失败所困扰。你才能做到“无情”。

这个阶段，通常也是走向盈利的开始。

4.交易的第四重境界，我称之为“三好学生”

这个阶段的特点就是守纪律，特别守纪律。

无情的阶段，说明其实你还是有情绪的，只不过努力地，强行地把情绪堵在门外。

但当你只是简单地执行交易纪律的时候，事情就变得更简单的。

你会养成习惯，在每天收盘之后做第二天的交易计划。

第二天，无论发生什么，你都会按照这个计划执行。

无论要付出怎样的代价，你都欣然按纪律办事。

比如，你昨天的交易计划写明了，某只股票跌到5.38元你就止损。结果今天盘中的最低价下探到5.38元，你按计划止损了。然后股价就一路上涨，收盘涨到了5.8元。

从交易的结果来说，今天的操作很糟糕。

但是从交易的过程来说，你对交易计划的执行很完美。

这个阶段的你，开始懂得把交易结果和交易过程分开来对待。这是非常重要的一步。

正确的交易过程远比某一次正确的交易结果重要100倍。

因为某几次的交易结果正确，是短期的，长期来看对你的投资生涯影响微乎其微。

而交易过程的正确证明你养成了良好习惯，这才是长期的，能够陪伴你一辈子的重要的事。

事实上，最可怕的事情莫过于你用错误的过程，赢得了正确的结果。

比如刚才那个例子，计划中写明了5.38元止损，但是价格到了之后，你犹豫没有执行，结果价格后来涨上去了。

表面上看你盈利了，但这才是最危险的地方。因为你靠违背交易计划而获得了“奖赏”。于是下次你会进一步违背交易计划。

千里之堤毁于蚁穴，最终你的整个交易系统都会坍塌。

5.交易的第五重境界，我称之为“内化”

你甚至已经不用每天写交易计划了（对于99.99%的人，校长还是强烈建议你要写）。

因为所有的纪律、铁的执行，这些东西已经内化了。

好比一个熟练的驾驶员，什么时候踩油门，什么时候刹车，已经内化了。

你的内心已经形成了一个交易系统，你下意识地严格按照这个系统来执行交易。

这个时候，其实你已经是一个量化交易者了。或者称之为半量化交易者。

很多主观交易的高手，其实就在这个境界。

6.交易的第六重境界，我称之为“无为胜有为”

当你的系统已经形成之后，你发现你甚至可以不看盘了。

你可以把你的交易策略写成计算机代码，让计算机帮你看盘和执行下单。

你作为一个监控者，偶尔看一眼就行。

这个阶段，你发现你做的越少，赚得越多。

因为你的不作为，正是确保系统发挥威力的前提条件。

一旦你作为太多，对系统的干预过多，反而会产生负作用。

这个阶段，你需要控制好自己主观干预系统的欲望。

7.交易的第七重境界，我称之为“数学家”

来到这里，意味着你对于量化交易已经登堂入室，有了自己的策略、模型以及实战。

而作为一个量化交易者，第一步最重要的是，做出漂亮的回测资金曲线。

当你有了一个策略思想，你需要把它写成计算机代码，然后呢？

不是马上开始实盘，而是放到真实的历史行情数据中去回测。

比如说，你想了一个策略，当5日均线上穿20日均线买入，当5日均线下穿20日均线卖出。

你写成了计算机代码，然后你从2010年到2015年的上证指数5年的日线数据来做历史回测，看看这个策略到底能不能赚钱。

结果发现，效果没有你想象得那么好啊。

然后你会开始做一件事情，叫做参数优化。

既然5日均线和20日均线的效果不够好，那么换成10日均线和30日均线怎么样？

你会发现，可以选择的参数非常多。这个时候计算机的好处就出来了，它能够帮你完成大量计算，在大量参数中找到最优解。

这个过程，在数学上叫做拟合。

本质上，就是通过大量计算，找出能够最好的适应历史行情的参数。

然后你能得到一些漂亮的模拟资金曲线。

这个过程是所有量化交易者的必经之路，也是非常重要的阶段。

因为你能把历史行情拟合得越好，做出的资金曲线越漂亮，说明你的基本功非常扎实，说明你对市场的理解非常深刻。

说明你具备把各种技术指标做优化组合的能力。

这些能力都是非常宝贵的。

8.交易的第八重境界，我称之为“努力不做一个优秀的裁缝”

前面一个阶段的拟合过程中，你可能会用到大量的过滤器，大量的条件等，让策略在历史行情中表现足够好。

但忽然有一天你发现一个问题，策略的参数用得越多，这个策略对未来行情的适应性可能就会越差。

好比一个裁缝做衣服。根据你当下的身材，他仔细量了很多数据，然后做出了非常合身的衣服，你穿得非常漂亮。

但问题在于，当下这个时刻越合身的衣服，意味着适应你未来可能的身材变化的适应性就越小。

如果你未来忽然变胖或者变瘦了，这个衣服就没法穿了。

而股票市场的未来是不确定的，这只股票很可能在未来某一天就变胖或者变瘦。

如果你把衣服做得太合身，那么它对未来的适应性就越差。

当你意识到这一点，你就进入了一个崭新的阶段，我称之为做减法。

你宁愿让衣服在当下看起来没有那么合身，没有那么好看。你要让它能够更适应未来的变化。

这个过程是非常痛苦的。

你试想一下，对于一个优秀的裁缝，让他自己主动把衣服做得没有那么合身，是多么痛苦的一件事。

同样，你的一个策略，能够在历史行情中跑出非常漂亮的，收益稳定，回测很小的资金曲线。这个时候，你要去做减法，可能会让这个资金曲线变得坑坑洼洼，变得没那么漂亮。

等你到了这个境界，你就能理解这种痛苦了。

9.交易的第九重境界，我称之为“大道至简”

“大道至简唯嫌拣择”，这句话出自于禅宗三祖僧璨的《信心铭》。我非常喜欢这句话。

当你试过了万千法门，装过无数高深的逼，用过无数诺贝尔方程之后，最后你发现世界其实是简单的。

能够在时间的长河中保持长期有效的，都是朴素而简单的东西。

这一点，请慢慢体会。

让我们再回顾一下交易的九重境界。

交易的第一重境界：海绵
交易的第二重境界：迷失者
交易的第三重境界：无情
交易的第四重境界：三好学生
交易的第五重境界：内化
交易的第六重境界：无为胜有为
交易的第七重境界：数学家
交易的第八重境界：努力不做一个优秀的裁缝
交易的第九重境界：大道至简

看到这里你一定会感慨，交易之路真心不容易啊。好比千军万马过独木桥。

一些交易高手最终走出来，都是经历了几次破产，历经人生起伏，最终才大彻大悟。

其中滋味，冷暖自知。

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文/ Vladimir Ribakov 拥有14年交易经验的全职交易员

加特利谐波形态（Gartley Harmonic Pattern）是交易最多的谐波形态之一，该形态可以用在很多市场和时间周期。谐波模式完全基于菲波纳奇回撤位，这是一种强大而可靠的交易技术。

但是，要想谐波形态可靠有效，还需要你像探究其他交易技术或交易策略一样去不断测试，这不仅仅只靠鼠标单击“买卖”即可。比如，你需要了解这个交易策略的背后逻辑是什么，它的弊端及优点又是什么。

与其他外汇策略一样，它需要依赖于价格图表，即你需要了解交易图表上发生的情况，以及通过谐波形态发现做多或做空的机会，有机会获得最大的盈利。

在本文中，我将与你分享“以最高精准度交易加特利谐波形态的方法”。

加特利谐波形态

下图RURAUD 4小时图中，我们发现加特利谐波形态，同时在图表关键区域用粉红色方框做了标记。当下，该区域发挥着重要作用，我们需要做的最重要的事情就是应用技术分析。

为何必须在此处应用技术分析？

通过进行技术分析，你可以在分析当下的市场状况，并查看谐波模式发现高精准的买入或卖出机会的可能性很大。用简单直白的话说：在明显的看涨趋势中，你不想仓促卖出，在明显的看跌市场中，你不想仓促买入。顺应趋势将为你带来更好的盈利概率。

技术分析可以帮助你分析“全局”并清晰地找到趋势所在，以及强劲水平和高精准的交易机会。

如何应用技术分析？

分析交易图表有很多方法。我个人喜欢以一种特定的方法来分析图表，这有助于我在图表中找出“出色”的交易机会和关键区域。

为了帮助你理解这一点，我将举一个交易案例（EURAUD看涨趋势）。下面图中，你可以看到我的交易观察列表。这个列表是我每天与其他交易者分享的交易机会。

让我们从4小时图表开始技术分析，因为在4小时时间框架内发现了加特利谐波形态。在4小时图表上，我发现了一些“腿”（Lags）沿着一个方向（向下）显示。同时我们可以看到价格正面临关键支撑区域，并且我从该区域上看到指标显示看涨的迹象。

从图表中的MACD指标和移动均线可以看出，指标出现了明显的看涨背离。

这个是个好的信号，从这一刻起，价格反弹的可能性非常大。

我下一步要做的是，查看更低时间周期的图表（1小时或15分钟），然后寻找趋势图。观察下面15分钟图，我们可以看到价格创出了三个更高的高点（HH），一个更高的低点（HL），这很清晰地暗示了看涨趋势的模式。

为什么要寻找更高高点、更高低点

这是因为在看涨趋势或看涨市场中，多头设法创出更高高点（HH）和更高低点（HL），这代表了市场看涨的力量以及市场处于多头控制之中。

因此，在发现这一点后，我会寻找回撤以增加交易机会，使得风险回报率更高，然后进一步提高。

我一直在寻找价格回调，然后叜这里应用了相同的看涨背离观点。这次我们看到图表上MACD和RSI指标存在看涨背离，如下图所示：

最好的情况是，在一个看涨趋势模式下出现超过三个更高高点和更高低点，之后出现了看涨背离。此外，价格上涨已经突破了阻力区，该阻力区已变换角色成为支撑区域，随后这里将成为一个“清算区域”，因为这里会有很多止损被触发。

此外，我们看到200日均线，在这里可以看做动态支撑。

基本上，所有这些都汇集到一个大的清晰平台之上，自上而下的多时间框架分析，形成一个看涨趋势的加特利谐波形态，这种趋势模式对我们有利。这意味着从这一刻起，我可以入场做多，通常此举可以带来大于1:1的风险回报率。

结论

如你所见，我们的目标非常简单，即在图表上找到尽可能多的看涨形态，以便以最精准的水平交易加特利谐波形态。为此，我进行了多重时间框架分析，并确保有支撑我在本案例中看涨观点的事实或依据。

坦率地说，谐波形态不是我默认的交易风格，尤其对于短线交易而言。我不是那些谐波形态形成之后盲目入场交易的交易者，我喜欢应用技术分析，看到形态朝着我希望交易的方向发展，并了解其中背后的逻辑。

汇商小贴士：

关于加特利形态

加特利形态来源于5-point回撤结构，最初由H.M. Gartley发现并进一步由Scott Carney详细定义。它对其结构中的每个点都有特定的斐波那契测量值，需要注意的是D点并不是一个固定的点，而是一个价格可能反转的区间，被称为潜在反转区（PRZ）。B点是XA段的0.618回撤，PRZ是由3个谐波水平位组成：1) XA短多0.786回撤，2) AB = CD形态，3) BC段的1.27或1.618映射。

第一目标为AD的0.382回撤，第二目标为AD的0.618回撤。常用的止损位在X点下方。保守的交易者可能寻找其他的确认。这个形态可以看涨也可以看跌。

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