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如果交易多个品种，那么这个技术指标你不容错过

股市刺客 • • 量化 • 阅读 1
从本质上讲，交易就是分析证券，即可交易资产（包含股票，商品或外汇对等）的供求。交易者决定买入或卖出时，通常会考虑许多因素，例如关键的价格水平，流动性和动量。

其中，动量(Momentum)为很多交易者所熟悉，它是指证券价格移动的速度。

在供需方面，势头强劲的证券在价格上涨时出现供不应求，或者在价格下跌时出现供大于求的情况。

在一定程度上，动量与供求直接相关，因此交易者掌握一种衡量和分析证券动量的方法就非常重要。

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动量最简单的计算如下：
  • (Closing price today)- (Closing price n periods ago)
即价格的变动情况。除了简单的动量计算之外，交易者还可以使用许多技术分析指标来进行更复杂的动量分析。例如，变化率（ROC）指标衡量从一个时期到下一个时期的价格变化百分比。

ROC指标的计算方式

基于百分比的ROC指标的计算如下：
  • ROC(n) = [(Close — Close n periods ago) / (Close n periods ago)] * 100
ROC指标值没有上限，但由于价格可能下跌的最大值是100％，因此，ROC的值最低就是-100。
ROC指标的主要缺点是使用百分比作为单位。使用百分比，就无法横向比较两只不同股票的动量，这是因为不同股票之间的波动率不同，波动率高的股票，应该匹配范围更大的ROC指标。

如何计算基于波动率的动量

替代以百分比为基础的ROC指标，以“波动率的倍数”（MoV）表示动量是另一种选择。
基于波动率的动量（VBM）指标的计算与ROC非常相似，但需除以证券的历史波动率。真实波动指标（ATR）被用来计算历史波动率。
  • VBM(n,v) = (Close — Close n periods ago) / ATR(v periods)
在NVIDIA的日线图上，VBM指标的形状几乎与ROC指标一致。因此，任何适用于ROC的技术分析和解释，都同样适用于VBM。
此图表说明了ROC和VBM指标形态非常相似，即使它们具有不同的单位。

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基于波动率倍数（MoV）的交易

VBM和ROC指标之间的主要区别在于VBM指标使用波动率（MoV）的倍数作为度量单位，而不是价格变化的百分比。
对于交易者而言，他们更加看重波动率，因此，可以说VBM比ROC更合适。
交易者可以多种方式纳入波动性。例如，使用ATR指标衡量波动率，并用来评估风险与回报、计算止损、确定价格目标以及计算头寸规模。
通过使用VBM作为动量指标，交易者还可以根据波动率评估动量。

基于波动率的动量指标的好处

VBM指标是ROC的简单变化。考虑到波动对许多交易者的重要性，如果你还没有使用相似的指标，那或许你就落后了。
通过详细说明VBM与ROC的众多优势，希望交易者可以从使用VBM作为技术分析指标中受益。
使用VBM，MoV可有效地用作动量的标准化通用度量单位。通过简单地使用MoV而不是百分比作为单位，VBM指标具有许多优势。
首先，VBM指标可以与任何类型的证券一起使用，例如股票或外汇。
例如，下面是EUR / USD外汇货币对的图表；使用VBM指标，可以用类似于股票的方式来解释：

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使用VBM，可以横向比较不同的股票，而不必考虑股票的正常百分比变化。
此外，交易者通常会在交易软件中观察大量股票。并不断地循环浏览每只股票的K线图，并对每只股票进行评估。
使用VBM指标，交易者可以轻松地了解单个股票的动量，或者评估与观察整个市场中其他关联股票的动量。
最后，VBM还可以在多个时间范围内工作。
交易者通常会在多个时间框架（例如每日和每周的时间框架）上评估单个证券。由于VBM在所有时间范围内都使用相同的度量单位，因此可以以一致的方式解释动量。

总结

VBM指标为以波动率为导向的交易者提供了很多优势。
对于这些交易者，VBM以标准化的，普遍适用的“波动率倍数”（MoV）单位表示动量。
考虑到MoV的普遍适用性，VBM特别适合那些交易时间众多，证券类型不同（例如股票，货币对）或经常比较多种工具动量的交易者。

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