华人顶级交易员分享：5种有效的波段交易实战技巧

Rayner Teo是独立交易员，曾经是一名自营交易员。他交易历史也有15年左右了。如今他自己的交易博客相当受欢迎。他主要跟随趋势进行交易。他认为，除了交易技巧和策略之外，交易者能否遵守原则、能否有良好的心理都很重要。

在他看来，交易者最容易犯的错误就是，他们总是期待找到一个“交易圣杯”，忽视实际交易中的学习和经验积累。Rayner Teo建议交易新手，必须要建立一个详细的计划。这个计划应该为每一笔交易设置一些参数，比如哪些行情可以交易、如何入场和出场、如何管理交易。如果交易总是亏损，那么一定要及时反思自己的交易计划，持续改进。

本文中，Rayner Teo分享了5个波段交易的实战技巧，期望交易者能够从中受益。

波段交易（Swing Trading）是一种旨在捕捉市场“一举一动”的方法。

这个过程是透过市场相反走势来临之前完全退出交易来完成的。

例如，如果你在支撑位买入，那么你想在阻力位形成之前退出交易，此刻上方的卖压可能会蚕食你的利润。

下面是一个例子：

波段交易可以在大多数的时间框架内运用，但一般来说，1小时或更高时间框架内运用会更加合适。

下面让我来分享有关波段交易的几个技巧，期望对你的交易有所帮助。

#1：适合波段交易者的最佳市场条件

作为波段交易者，你需要判定可能对你有利的市场状况。符合两个条件的市场算是理想的：

良好趋势
弱势趋势

良好趋势

当市场遵循50周期移动平均线并保持在其上方运行时，可以说市场处于良好趋势之中。

但为什么说良好趋势适合波段交易呢？

首先，你通过顺势交易进行交易，从而使得胜率更高。接下来，你可以轻松识别市场的“潮起潮落”（价格走高，然后回调，然后再次走高……）

因此，作为波段交易者，你希望在市场向50周期移动均线回调时买入，并在达到前一个波段高点之前卖出。

此外，从50周期移动均线到波段高点的距离就是你的潜在利润，通常是1:1的风险回报率，甚至更高。

我们来看下面一个示例：

弱势趋势

现在，另外一个非常适合波段交易者的市场条件就是弱势趋势。

在这种市场条件下，市场仍处于牛市趋势中，但回调幅度要大得多，并且倾向于遵循200周期均线或支撑。

看下面一个示例：

现在，交易弱势趋势的方法与良好趋势相同 — 你希望在一个月后价值的区域买入，然后在反向压力介入之前卖出。

#2：不要远离价值区域，在其附近交易

正如上述所言，良好趋势和疲软趋势是最有利于波段交易的时机。然而，并不能仅仅因为市场处于上升趋势就脑子发热盲目地入场。

为什么？

因为你没有合理的位置进行止损设置。

来看下面一个图表示例：

上图可以看到，市场处于良好的上升趋势之中并接近波段高点。

如果你现在入场，你会把止损放在哪里？你会意识到，在至少低于50周期移动均线之前，没有合理的位置来设置止损。

当然，如果你非得这么做，这笔交易将为你提供较差的风险回报。

这就是我的意思……

那么，有什么好的解决方案？

实际上很简单 — 在价值区域附近交易，不要远离它。

因此，如果你的价值区域在50周期均线，那么在建立多头头寸之前让价格更加接近它。

专家提示：你的价值区域可以是支撑/阻力位、趋势线、通道等，这个概念仍然适用。

#3：价格弹回是入场时间

一旦价格进入一个有价值的领域，下一步该做什么？

你要寻找价格弹回（Price Rejection）— 它表明多头暂时处于控制之中（并可能推高价格）。

在图表上，价格弹回可以以反转烛台模式的形式出现，比如锤子形态、射击之星、吞没形态等。

但关键是，价格要“迅速离开”价值区域。

下面一个示例：

注意到价格离开价值区域的速度有多快了吗？烛台模式并不是识别价格弹回的唯一方法，因为它也可以以下图方式出现：

请记住，图中关键是价格“快速离开”价值区域，而不是烛台形态。反转烛台形态可以帮助你定义价格弹回，但这不是唯一的方法。

专家提示：并非所有的波段交易策略都需要“确认”或透过价格弹回来确定你的入场时机。

#4：如何避免过早止损出局

你应该如何处理：

等待理想的市场条件
在价值区域进行交易
等待有效的入场信号触发

但是，如果你将止损设置在一个较低的水平，你将过早地止损出局（甚至在市场有机会朝着有利方向发展之前被止损）。因此，不要根据某个随机水平设置止损。

相反，利用价值区域将对你大有裨益，并将止损设置在该区域之上。

这样，市场必须“尽最大努力”才能触及你的止损，从而为你的交易提供更多喘息空间，以及更好的锻炼机会。

对于长线交易，这些该如何做到：

1. 确定当前的平均真实范围（ATR）值

2. 确定你价值领域的最低价位

3. 取最低点价格并减去当前ATR值 — 这就是你的止损位

看下面示例：

这个概念可以应用在任何价值领域，比如支撑/阻力、趋势线和通道等。

#5：设定一个合适目标，将利润放入口袋

每当我听到交易员评论时，都会发笑：“如果你想成为一名有利可图的交易者，你必须至少拥有1:2的风险回报率。”

现在让我来问你：1:2的风险回报率有什么特别之处？为什么没有1:10？甚至1:100呢？

所以这就是真相……

市场不关心你的风险回报率 — 它会去它想要去的地方。

你能做的唯一的事情就是，观察一下市场以前做过的，并以此作为一个线索，它可能会在未来也这么做。

例如：

如果市场之前在100美元价格崩盘，那么下一次接近100美元时，就有可能在该水平上出现抛售压力。

作为波段交易者，你不希望将目标设置在105美元、100美元或者110美元，因为这些水平可能因抛售压力无法达到。

相反，你希望在100美元（约99美元左右）之前，即反向压力介入之前退出交易。

这意味着如果你进行多头交易，你需要在以下时间退出：

波段高点
阻力位
下跌趋势线

（短线交易正好相反）

这是在几个达到阻力位之前退出交易的示例：

从上图中看，你觉得是否有道理？

额外建议#1：一半落袋为安，一半顺应趋势

作为波段交易者，你通常不得不放弃捕捉趋势的机会。但是，如果我告诉你有一种方法既可以捕捉波动并可以顺势交易呢？

我给大家介绍一个方法：Scale half ride half（一半落袋为安，一半顺应趋势）

这就是它背后的想法逻辑……

你在反向压力介入之前平仓一半头寸。剩下的一半，你可以采用追踪止损来顺应趋势。

下图是一个示例：

这样做的好处是，你可以捕捉价格波动以获得相应的利润，同时能够顺应趋势进一步增加利润。

但是，如果趋势还没有发挥出来，价格可能会回到你的入场位，或者更糟糕的是，触发你的止损。

额外提示#2：了解交易的货币对特征

并非所有的货币对都相同相等。有些具有趋势行为，而有些具有均值回归行为。

现在你可能想知道：“我该如何知道货币对是否具有趋势或均值回归行为？”

你可以运行回溯测试，以找出任何货币对的结果……

1. 如果价格突破前一日高点，则做多

2. 如果价格跌破前一日低点，退出多头头寸并做空

3. 如果价格突破前一日高点，退出空头头寸并做多

很明显，当你运行这个“趋势跟踪”回测时，具有趋势行为的货币对从长远来看应该会赚钱。

另外，从长远来看，具有均值回归行为的货币对应该会亏钱。

趋势货币对

对于具有趋势行为的货币对，随着市场继续朝着突破方向发展，这种回测将产生积极的后果。

下面英镑/日元示例：

均值回归货币对

对于具有均值回归行为的货币对，这种回测将产生负面结果，因为每当价格突破前一天的高/低点时都缺乏顺势行为。

下面澳元/加元图例：

问题来了：“你如何从这些知识中获益？”

很简单。如果你知道哪些货币对具有均值回归行为，那么你可以使用这种“自然行为”来确定你的入场和出场时间。

例如：

你知道澳元/加元倾向于在前一日的高/低点处反转。

因此，如果你正在进行多头交易，那么可以使用前一日的高点退出交易（因为该货币对往往会在前一天的高点处反转）。

或者，如果你希望做空澳元/加元，前一天的高点是一个可能的考量水平，因为它往往会在前一日的高点处反转。

结论

所以，这里你学到的波段交易技巧：

波段交易的最佳市场条件是处于健康趋势和弱势趋势中
在价值区域附近交易，这样你就可以低买高卖（不要远离它进行交易）
你可以使用烛台反转形态，如锤子、吞没形态等来确定你的入场时间
将止损设置在距离价值区域1 ATR的位置，这样你的交易就有更多的喘息空间，并避免过早止损出局
你可以在方向压力介入之前设定利润目标（如果你进行多头交易，可以在阻力位、波段高点等之前退出）
你可以在反向压力介入前退出一半头寸，并在剩余头寸上使用追踪止损以顺应趋势
对于澳元/加元等均值回归货币对，你可以考虑在前一天的高点/低点获利出局

发布者：股市刺客，转载请注明出处：https://www.95sca.cn/archives/106268
站内所有文章皆来自网络转载或读者投稿，请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处，请联系站长并出示版权证明以便删除。敬请谅解！

华人顶级交易员分享：5种有效的波段交易实战技巧

相关推荐

发表回复