每个盈利交易者都应掌握的策略：两根均线组合打遍市场无敌手！

我们之前分享过多篇资深交易员关于“移动平均线交易策略”的文章，每个交易员对均线的用法和认识不一样，但他们都认为移动平均线是一种非常简便和好用的辅助工具，也是交易工具箱中必不可少的“武器”。

然而，均线也是一个非常容易被交易者误解的指标，许多人知道如何使用它们，却忽略了重要的一点。

移动均线是对市场走势滞后的解释，因此需要通过它们的利弊来看待均线的最终效果。

和其他许多交易策略一样，均线也有很多优缺点。今天，我们就要来聊聊均线在交易中的优缺点。

移动平均线类型

我们此前在“交易员说”公众号文章中曾提及移动均线的不同类型，其中最常见的有：

1）简单移动平均线（SMA）

2）指数移动平均线（EMA）

3）多重移动平均线（MMA）

根据多年的交易经验，目前市场使用最广泛的移动均线类型应该是简单和指数移动均线。因此，本文主要谈这两种类型的均线。

简单移动平均线

简单移动平均线（SMA）只是平均过去的数据。作为最简单的移动平均线，它也是目前最受欢迎的一种。

简单的移动平均线计算所选期间的价格平均值。

例如，50日简单移动平均线将选择过去50天的数据（通常是当天收盘时），并相应地绘制平均线。

简单移动平均线是长线交易者的首选。

指数移动平均线

指数移动平均线（EMA）是移动平均线的一种变体——它对最近的数据赋予更高的权重，而不是所有数据。

由于指数移动平均线对最近的价格变动更加敏感，它更适合于日内交易者。

这使得指数移动平均线成为许多日内交易者的首选。

多重移动平均线

移动平均线组合分为“慢线”和“快线”。

下图将为你展示多重移动平均线：

当在同一张图表上使用两个或多个均线指标组合时，就会出现慢（红色）和快（蓝色）移动平均线的运用。

作为一般经验法则，通常，移动平均线越快，时间标识（时间戳）越低。换句话说，移动平均线越快，线的变化越快。

另一方面，移动平均线越慢，所用时间周期越高。

例如，如果我们使用50日移动平均线和200日移动平均线，那么50日移动平均线会更快。200日移动平均线是较慢的均线，因为它需要更多时间来影响其曲线。

以下是一些流行的移动平均线组合：

◎ 5日和8日

◎ 50日和20日

◎ 50日和200日

移动平均线结合指标使用

移动平均线与其他一些指标的结合使用很普遍。事实上，当下有一些常用的指标与移动平均线结合使用。

其中最受欢迎的是：

◎ RSI

◎ MACD

◎ 布林带 (Bollinger Bands)

我个人不喜欢过于杂乱的图表，反而更喜欢简单整洁的图表，容易发现市场趋势。

使用移动平均线最普遍的方法可能是与布林带结合使用。

以下是两者如何一起使用的说明：

布林带由著名技术交易者约翰·布林格（John Bollinger）开发并获得版权。

布林带通常由一组线条定义，这些线绘制了远离证券价格的简单移动平均线（SMA）的上下两个标准差（正数和负数）。

◐ 相关文章阅读《超级简单实用策略 – BOLL布林带指标交易策略》

可以根据交易者的偏好进行调整。

以下是使用20日简单移动平均线的布林带示例：

一种常见的解释是，当布林带通道扩张时，市场波动性变得更大。另一方面，当通道收紧时，市场的波动性会降低。

移动平均线用于表明支撑和阻力区域。有些交易者还将其用作买入信号（当价格从下向上穿越）或卖出信号（当价格从上向下穿越）。

如果价格突破上布林带，这意味着价格超买，可能是卖出的时机。另一方面，当价格突破下布林带时，通常是看涨信号。

移动平均线结合支撑和阻力使用

移动平均线经常与支撑和阻力位结合使用。

◐ 有关支撑与阻力位文章请阅读《关于支撑/阻力位的7件小事（深度解析）》

当交易者谈论两种或两种以上信号同时出现在汇合区域时，这意味着看涨的移动平均线交叉可能发生在支撑位上方。

这被认为是一个比单纯的移动平均线交叉更强烈的信号。

下面给出了EUR/JPY的日线图，它显示了这种情况的一个例子：

相反，发生在阻力位下方的看跌交叉信号被认为比单纯出现的交叉更强。

以下是GBP/JPY日线图的一个示例：

移动平均线结合供需区使用

◐ 关于供需交易的文章，比如《如何跟随大资金玩家操盘“吃肉”，一文精通6个供需交易诀窍》。

本文将与你分享如何将供需区与移动平均线结合使用。

这非常类似于支撑和阻力，当结合供需区进行移动平均线交易时，位置最为重要。

移动平均线结合供需区运用步骤：

#第一步：价格进入一个已建立的供需区并改变方向。

#第二步：绘制移动平均线并从交叉中确认。

借助供需区，你将能够筛选出很多使用移动平均线时的虚假信号。

下方是一个需求区交易者可能采取的看涨设置示例：

如你所见，移动平均线交叉位于道琼斯指数主要需求区上方。

在50 EMA穿越200 EMA之后，许多新买家涌入并推高价格。

◐ 相关文章阅读：《50日均线这样用，盈利概率就高了》、《我是如何使用100日均线交易盈利的？》

现在让我们来看一个供应区的示例：

在上图EURU/SD示例中，你可以看到一个供应区和后来发生的均线交叉。

此外，你还可以清楚地看到交叉发生后空头加速抛售。

当供应或需求区确认移动平均线交叉时，移动平均线交叉更加强大。

这种策略的唯一缺点之一是，如果你使用长周期移动平均线（或超过50周期），信号可能会出现滞后。

但一旦出现正确的信号，通常是一个非常强的信号，会吸引大量市场参与者。

移动平均线和资金管理

任何资金管理系统都必须从建立正确的预期开始。

虽然金融市场给人一种价格总是处于趋势中的印象，但事实并非如此。市场也有自身的“二八法则”，20%的时间处于趋势行情，大多数时间，市场是在区间内震荡。

如果你已经知道这一点，这意味着你需要准备好承受大量假信号或相应调整。

你会选择哪种方式？

当然选择相应调整。

以下是调整你的资金管理策略时需要注意的5个最重要因素：

1. 了解市场参与者

2. 不要冒险超过总资金的2%

3. 使用实际的风险/回报率

4. 无论好坏都要遵守你的交易规则

牛市和金叉

我们此前也曾发布过有关金叉的文章，比如《初级交易者最佳中线交易策略——金叉的三种设置条件》、《从深套到盈利，我仅用了“均线金叉形态”战法》以及《没人告诉你的真相：移动平均线金叉/死叉交易策略的秘密》等文章。

在这里我们提及这一点非常重要，因为它是移动平均线使用者最关注的模式之一。

简而言之，交易金叉模式意味着在短期移动平均线上穿长期移动平均线时买入。

当50日上穿200日移动平均线时，就会出现均线黄金交叉。

 

超长线交易者会倾向使用黄金交叉信号。它通常与其他技术指标结合使用。

或者，许多交易者正在等待黄金交叉出现，然后寻找价格回调，然后才买入。黄金交叉是一个很好的信号，也是牛市的“过滤器”。

超长线交易者主要使用金叉信号。

熊市和死叉

死亡交叉与黄金交叉正好相反。

为了验证死亡交叉信号，你需要：

◎ 50日移动平均线

◎ 200日移动平均线

◎ 50日下穿200日移动平均线

◎ 确认看跌趋势

死亡交叉主要由长线交易者和投资者使用，这种模式非常成功，就像它的“兄弟”金叉一样，通常与其他指标结合使用。

使用死亡交叉的常用方法是：

◎ 艾略特波浪

◎ RSI指标

◎ 斐波那契水平

被交易者用作主要的看跌市场信号，死亡交叉是一个非常强大的市场信号。

日内交易的最佳移动平均线

交易者在进行日内交易时通常会选择不同的交叉点组合。

通常，日内交易者选择的均线周期比长线交易者使用的周期更短。

一个流行的组合是5日和8日，如下例所示：

红线是5日移动平均线，通常日内交易者在5日均线上穿8日均线时做多。

另一方面，当5日从上下穿8日均线时，我们将获得一个做空信号，如上图所示。

长线交易的最佳移动平均线

没有所谓的最佳或最差的移动平均线。某些平均线在某些工具上效果可能会更好，尤其是更波动的市场条件下。

在进行长线交易时，较高周期的移动平均线通常表现更好，并且它们避免了一些日常噪音。

一个较为普遍的移动平均线组合是50日和200日，你可以在下面的日图上看到。

移动平均线典型的缺点

许多人认为移动平均线是一个滞后指标，尤其在进行日内交易时。

换句话说，它们的速度不足以预测不断变化的市场状况。在不同资产之间的波动性、价格结构和基本面之间的差异可能很大。

因此，使用移动平均线非常独特，不同工具之间的使用方式不能统一。

有时很难在指数移动平均线和简单移动平均线之间做出选择。

这取决于工具，也取决于交易者是否想要更多地关注最近的交易数据还是所有交易数据。

如果市场在区间内波动，移动平均线可能会显示许多虚假信号。

因此，使用移动平均线的最佳方式是非常熟悉少数几种工具并使用少量MA组合。

最后，一切都在于调整它们，直到找到适合自己的方法。

最受欢迎的移动平均线交易策略

如果需要总结最佳的移动平均线交易策略，估计比较难有一个标准答案。

选择正确的移动平均线组合的一些指南：

◎ 首先选择你要交易的市场（股票、期货、债券、CFD还是外汇等）

◎ 其次测试不同的移动平均线组合（指数与简单）并决定哪些更好

◎ 测试不同的策略，例如50日/200日移动平均线交叉或5日/8日移动平均线交叉

◎ 调整你的系统并决定哪一个在短期和长期内最有效

选择合适的移动平均线策略与选择任何其他策略一样困难。

移动均线有其优点和缺点，这并不奇怪。最重要的是让你决定这是否是一种适合你个性的交易方法，以及你是否可以容忍其缺点。

移动平均线因在区间交易市场中给出虚假信号众多而闻名，因此你需要找到绕过或解决这种情况的方法。

这绝对不是一个适合保守谨慎交易者的策略，但有了正确的工具，如果能够正确使用均线系统策略，它可以变成每天从市场中获利的好方法。

总结 

很难说什么是最好的移动平均线。有优点也有缺点，在使用移动平均线进行交易时需要考虑所有因素。

你应该测试移动平均线交叉的不同组合，然后选择适合你需求的组合。此外，你还应该测试不同的工具和时间框架，看看哪一种最适合你的个性。

毕竟，没有移动平均线的“交易圣杯”可以一次回答你所有的问题。你需要自己进行调整和测试。但是，可以提供帮助的是已被其他人成功使用的交易系统。

不过，即便如此，你仍需要自己进行测试，并可能做一些额外的工作来满足你的交易需求。