网格交易策略–量化交易稳健代表(附Python完整代码)

在期货市场这片浩瀚的海洋中，投资者们如同经验丰富的渔夫，时刻寻找着盈利的机遇。而网格交易策略，就像一张精心编织的“智能渔网”，帮助投资者在波动的市场中捕捉利润，实现稳健的盈利。

一、网格交易策略概述

网格交易策略是一种基于市场波动性的量化交易方法。它通过预设一系列买卖点，在价格震荡区间内形成网格，当市场价格触及这些网格时，策略将自动执行交易操作。这种策略的优势在于其客观性、自动化和适应性，能够在多种市场环境下保持稳定的盈利能力。

二、网格交易策略的优势

客观性：网格交易策略基于数学模型和算法，排除了人为情绪的干扰，使交易决策更加客观和理性。
自动化：一旦设置好参数，策略可以自动执行交易操作，无需投资者时刻盯盘，降低了交易成本和心理压力。
适应性：网格交易策略适用于多种市场环境，尤其在震荡市场中表现突出，能够帮助投资者在不确定的市场中捕捉利润。

三、网格交易策略的实施

实施网格交易策略主要分为以下三个步骤：

确定价格中枢和波动区间：基于历史价格数据，确定价格中枢，并围绕中枢设置波动区间。
设定网格数量和间隔：根据市场波动性和个人风险偏好，设定网格的数量和每个网格的间隔。等宽网格简单易行，但可能降低收益率；不等宽网格则能更好地捕捉市场波动，提高收益。
执行交易策略：当价格触及网格线时，自动执行买卖操作。如果价格上涨，触发卖出；如果价格下跌，触发买入。

网格策略完整代码如下：

# coding=utf-8from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literalsimport numpy as npimport pandas as pdfrom gm.api import *'''本策略标的为：SHFE.rb1901价格中枢设定为：前一交易日的收盘价从阻力位到压力位分别为：1.03 * open、1.02 * open、1.01 * open、open、0.99 * open、0.98 * open、0.97 * open每变动一个网格，交易量变化100个单位回测数据为:SHFE.rb1901的1min数据回测时间为:2017-07-01 08:00:00到2017-10-01 16:00:00'''def init(context):    # 策略标的为SHFE.rb1901    context.symbol = 'SHFE.rb1901'    # 订阅SHFE.rb1901, bar频率为1min    subscribe(symbols = context.symbol, frequency='60s')    # 设置每变动一格，增减的数量    context.volume = 1    # 储存前一个网格所处区间，用来和最新网格所处区间作比较    context.last_grid = 0    # 以前一日的收盘价为中枢价格    context.center = history_n(symbol= context.symbol,frequency='1d',end_time=context.now,count = 1,fields = 'close')[0]['close']    # 记录上一次交易时网格范围的变化情况（例如从4区到5区，记为4,5）    context.grid_change_last = [0,0]def on_bar(context, bars):    bar = bars[0]    # 获取多仓仓位    position_long = context.account().position(symbol=context.symbol, side=PositionSide_Long)    # 获取空仓仓位    position_short = context.account().position(symbol=context.symbol, side=PositionSide_Short)    # 设置网格和当前价格所处的网格区域    context.band = np.array([0.97, 0.98, 0.99, 1, 1.01, 1.02, 1.03]) * context.center    grid = pd.cut([bar.close], context.band, labels=[1, 2, 3, 4, 5, 6])[0]    # 如果价格超出网格设置范围，则提示调节网格宽度和数量    if np.isnan(grid):        print('价格波动超过网格范围，可适当调节网格宽度和数量')    # 如果新的价格所处网格区间和前一个价格所处的网格区间不同，说明触碰到了网格线，需要进行交易    # 如果新网格大于前一天的网格，做空或平多    if context.last_grid < grid:        # 记录新旧格子范围（按照大小排序）        grid_change_new = [context.last_grid,grid]        # 几种例外：        # 当last_grid = 0 时是初始阶段，不构成信号        # 如果此时grid = 3，说明当前价格仅在开盘价之下的3区域中，没有突破网格线        # 如果此时grid = 4，说明当前价格仅在开盘价之上的4区域中，没有突破网格线        if context.last_grid == 0:            context.last_grid = grid            return        if context.last_grid != 0:            # 如果前一次开仓是4-5，这一次是5-4，算是没有突破，不成交            if grid_change_new != context.grid_change_last:                # 更新前一次的数据                context.last_grid = grid                context.grid_change_last = grid_change_new                # 如果有多仓，平多                if position_long:                    order_volume(symbol=context.symbol, volume=context.volume, side=OrderSide_Sell, order_type=OrderType_Market,                                 position_effect=PositionEffect_Close)                    print('以市价单平多仓{}手'.format(context.volume))                # 否则，做空                if not position_long:                    order_volume(symbol=context.symbol, volume=context.volume, side=OrderSide_Sell, order_type=OrderType_Market,                                 position_effect=PositionEffect_Open)                    print('以市价单开空{}手'.format(context.volume))    # 如果新网格小于前一天的网格，做多或平空    if context.last_grid > grid:        # 记录新旧格子范围（按照大小排序）        grid_change_new = [grid,context.last_grid]        # 几种例外：        # 当last_grid = 0 时是初始阶段，不构成信号        # 如果此时grid = 3，说明当前价格仅在开盘价之下的3区域中，没有突破网格线        # 如果此时grid = 4，说明当前价格仅在开盘价之上的4区域中，没有突破网格线        if context.last_grid == 0:            context.last_grid = grid            return        if context.last_grid != 0:            # 如果前一次开仓是4-5，这一次是5-4，算是没有突破，不成交            if grid_change_new != context.grid_change_last:                # 更新前一次的数据                context.last_grid = grid                context.grid_change_last = grid_change_new                # 如果有空仓，平空                if position_short:                    order_volume(symbol=context.symbol, volume=context.volume, side=OrderSide_Buy,                                 order_type=OrderType_Market,                                 position_effect=PositionEffect_Close)                    print('以市价单平空仓{}手'.format(context.volume))                # 否则，做多                if not position_short:                    order_volume(symbol=context.symbol, volume=context.volume, side=OrderSide_Buy,                                 order_type=OrderType_Market,                                 position_effect=PositionEffect_Open)                    print('以市价单开多{}手'.format(context.volume))    # 设计一个止损条件：当持仓量达到10手，全部平仓    if position_short == 10 or position_long == 10:        order_close_all()        print('触发止损，全部平仓')if __name__ == '__main__':    '''    strategy_id策略ID,由系统生成    filename文件名,请与本文件名保持一致    mode实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST    token绑定计算机的ID,可在系统设置-密钥管理中生成    backtest_start_time回测开始时间    backtest_end_time回测结束时间    backtest_adjust股票复权方式不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST    backtest_initial_cash回测初始资金    backtest_commission_ratio回测佣金比例    backtest_slippage_ratio回测滑点比例    '''    run(strategy_id='strategy_id',        filename='main.py',        mode=MODE_BACKTEST,        token='token_id',        backtest_start_time='2018-07-01 08:00:00',        backtest_end_time='2018-10-01 16:00:00',        backtest_adjust=ADJUST_PREV,        backtest_initial_cash=100000,        backtest_commission_ratio=0.0001,        backtest_slippage_ratio=0.0001)

四、策略难点与解决方案

在实施网格交易策略过程中，可能会遇到一些难点，如如何准确记录价格突破网格线、如何避免“假突破”等。针对这些难点，可以采取以下解决方案：

记录价格突破网格线：采用区域判断方式，利用数据处理工具（如pandas库的cut函数）将当前价格所处的网格区域表示出来。当网格区域发生变化时，即认为价格突破了一个网格线。
避免“假突破”：记录每次交易时网格区域的变化形态，并与前一次变化进行比较。只有当新的记录与旧的记录不同时，才认为是真正的交易信号。

五、策略回测与验证