BBI多空指标策略–量化实战(附Python代码)

在量化交易中，多空指标BBI（Bull and Bear Index）是一种重要的技术分析工具，它通过加权平均不同周期的移动平均线来判断市场的多空力量对比。BBI的计算公式简单明了，能够帮助交易者在复杂多变的市场中找到交易的切入点。

一、多空指标BBI概念

多空指标BBI是一种均线型指标，通过将不同周期的移动平均线加权平均，解决了中短期移动平均线的参数选择问题。BBI综合了不同周期的平均股价，为投资者提供了一个更为均衡的交易信号。

二、BBI计算公式

BBI的计算公式如下：

三、BBI交易策略

BBI的应用原则主要参照葛兰威尔法则，具体交易策略如下：

买入信号：当股价由下向上突破BBI，视为买入信号。
卖出信号：当股价由上向下跌破BBI，视为卖出信号。
多头势强：股价持续在BBI上方运行，表明多头势强，可继续持股。
空头势强：股价持续在BBI下方运行，表明空头势强，应考虑卖出。

三、量化交易Python实战

import pandas as pdimport numpy as np
# 假设df是一个DataFrame，包含股票的收盘价，索引为日期# 计算3日、6日、12日和24日的简单移动平均值df['MA3'] = df['Close'].rolling(window=3).mean()df['MA6'] = df['Close'].rolling(window=6).mean()df['MA12'] = df['Close'].rolling(window=12).mean()df['MA24'] = df['Close'].rolling(window=24).mean()
# 计算BBIdf['BBI'] = (df['MA3'] + df['MA6'] + df['MA12'] + df['MA24']) / 4
# 生成交易信号# 买入信号：今日收盘价从下方突破BBIdf['Buy_Signal'] = (df['Close'] < df['BBI']) & (df['Close'].shift(1) > df['BBI'].shift(1))
# 卖出信号：今日收盘价从上方跌破BBIdf['Sell_Signal'] = (df['Close'] > df['BBI']) & (df['Close'].shift(1) < df['BBI'].shift(1))
# 绘制BBI和收盘价import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(14, 7))plt.plot(df['Close'], label='Close Price')plt.plot(df['BBI'], label='BBI', color='orange')plt.scatter(df.index[df['Buy_Signal']], df['Close'][df['Buy_Signal']], label='Buy Signal', color='green')plt.scatter(df.index[df['Sell_Signal']], df['Close'][df['Sell_Signal']], label='Sell Signal', color='red')plt.legend()plt.show()