期货连续合约历史日线打包下载

今天聊聊期货。

在AI量化人眼中，ETF，指数，可转债，股票，甚至外汇，加密货币，都差不多，反正就是OHLCV量化数据处理，指标化，建模等。当然，股票的基本面背后是公司，可以玩的维度多一些罢了。

但期货有点不同。

期货本质是合约，合约是会到期的，一个合约存续可能就几个月。

这就引出一个“期货主力连续合约”的概念。成交量最大的合约的K线连成，主力合约指的是持仓量最大的合约。一般情况下，持仓量最大的合约，其成交量也是最大的。因为它是市场上最活跃的合约，也是最容易成交的合约，所以投机者基本上都在参与这个合约。

按我们的习惯，代码说话：

import akshare as ak

df = ak.futures_display_main_sina()
df['_id'] = df['symbol']
print(df)
mongo_utils.write_df('future_basic', df, drop_tb_if_exist=True)

一共75个连续合约，覆盖商品期货和股指期货。

从量化的角度，至少在准备数据这一块，期货要简单得多，ETF少多1000多支，还要复权，有估值数据，还要区分lof。可转债少一点，500多支，但转债要与正股关联看基本面；股票有基本面财务数据等。

使用akshare读取期货连续合约的历史价格：

# 期货连续合约
def load_futures(symbol, start_date='20050101', end_date=datetime.now().strftime("%Y%m%d")):
    df = ak.futures_main_sina(symbol=symbol, start_date=start_date, end_date=end_date)
    cols = {'日期': 'date', '开盘价': 'open', '收盘价': 'close', '最高价': 'high', '最低价': 'low', '成交量': 'volume',
            '换手率': 'turn_over', '成交额': 'amount','动态结算价':'vwap','持仓量':'Open Interest'}
    df.rename(columns=cols, inplace=True)
    return df

这里与股票不同在于两个：“动态成交价”，就是按交易量加权的成交价，其实港美股也用，就是vwap。持仓量，这个就是“未平合约”，英文名叫“Open Interest”。

熟悉Backtrader的同学可能恍然大悟，看来Backtrader的作者看来是为期货定制的，data里必须有一项叫Open Interest，这就是这东东。

画出来看看，看着就很刺激，这里没有人聊“价值投资”，会聊基本面和宏观，除了部分套取保值，对冲风险之外，就是投机，合法投机。

数据已经打包上传至星球，请大家前往下载：

CTA也是量化发源地了吧，与外汇的RA，不知道谁更早，没有考证过。

有杠杆，可多空，可高频，T+0，怎么看都是为AI量化而来的。

星球同学表示担心， 以及我的观点：做投资，安全是第一位的，这个永远正确，欢迎这样的讨论与分享。

我发现，大家对AI量化的热情还是很高的。昨天线上会议，一个同学问我打算做多久，我当时脱口而出是“永远”。

持续更新内容并不容易，尤其还得有点东西。每行代码都是敲出来，充分去调试，去测试。但大家的热情还是让我觉得，这是值得做下去很有意义的事情。