找到量化交易系统的感觉：为何重提海龟系统？

之前我们的框架很多是关注多支股票，或者ETF这样的大类资产配置，ETF趋势轮动这样的的策略集。

这样的操作，适合大资金。

但对于普通用户，追求更加激进，一般更适合从择时开始。但我们还是要强调，择时一定是所有策略里，最难的。

当然，我们除了信号之后，需要靠资金管理，止盈损来配合。也是可以稳定盈利的。

从海龟系统开始是合适的。海龟虽简单，但它是一个齐备的交易系统。

pybroker支持对不同股票/期货给不同的策略。

我们扩展一下Strategy即可。

import numpy as np

from .algo_base import Algo
from pybroker import ExecContext


class AlgoTurtle(Algo):
    def __init__(self):
        super(AlgoTurtle, self).__init__()
        self.long_add_point = None
        self.long_stop_loss = None
        self.short_add_point = None
        self.short_stop_loss = None

    def exec(self, se, ctx):

        close = se['close']
        high_N = se['high_N']
        low_N = se['low_N']
        open = se['open']
        ATR = se['atr']
        atr_half = 0.5 * ATR

        if not self.long_add_point:
            self.long_add_point = open + atr_half

        if not self.long_stop_loss:
            self.long_stop_loss = open - atr_half

        if not self.short_add_point:
            self.short_add_point = close - atr_half

        if not self.short_stop_loss:
            self.short_stop_loss = close + atr_half

        if not ctx.long_pos() and not ctx.short_pos():
            # 如果向上突破唐奇安通道，则开多
            if close > high_N:
                ctx.buy_shares = ATR

            if close < low_N:
                ctx.sell_shares = ATR

        if ctx.long_pos():

            if close > self.long_add_point:
                ctx.buy_shares = atr_half
                self.long_add_point += atr_half
                self.long_stop_loss += atr_half

            if close < self.long_stop_loss:
                holding = ctx.long_pos().shares
                min_ = min(holding, atr_half)
                ctx.sell_shares = min_
                self.long_add_point -= atr_half
                self.long_stop_loss -= atr_half

        if ctx.short_pos():
            if close < self.short_add_point:
                ctx.sell_shares = atr_half
                self.short_add_point -= atr_half
                self.short_stop_loss -= atr_half

            if close > self.short_stop_loss:
                holding = ctx.short_pos().shares
                min_ = min(holding, atr_half)
                ctx.buy_shares = min_

                self.short_add_point += atr_half
                self.short_stop_loss += atr_half

    def __call__(self, target):
        df_bar = target.df_bar
        for symbol,ctx in target.ctxs.items():
            self.exec(df_bar.loc[symbol], ctx)

海龟策略是一个完整的交易系统，

确实对没有经验的同学，可以由一个新手培养成一个可以稳定盈利的交易员，这并不夸张。

很多人会质疑海龟还能用吗？

说明你没有想明白，海龟并不是指定唐奇安通道本身，或者参数。

而是加仓，减仓，资金管理，跟踪止损。这套组合券适合你的”胜率”，对应的赔率。效果最佳。

吾日三省吾身

今天听”目标感“，有一个很重要的词：意义。

做热爱、擅长且有意义（有价值）的事情。

热爱与擅长，是你的天赋所在，这个向内求，相对还容易一些。

寻找意义很关键。

倡导更长期的事，倡导对这个社会有意义的事。

后者比较难。

记得早年接触过一个论坛群发软件，俄罗斯出品，很厉害，自动采集论坛，自动注册登录，发布。早年网站时代做SEO的利器。想起这个是为啥？

这件事，对社会的意义是啥呢？

有些事，也许很赚钱，也许对社会没有带来伤害，但谈不上价值。

很多人会追问，量化的意义，甚至是投资的意义，或者说对社会的价值在哪里。

大家会说价值投资就是陪好公司成长，但量化不是，量化偏短线，就是买低卖高，甚至很多人并不关心交易的是什么。你说，可以发现价格，为市场注入流动性。但似乎又少一点什么。

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再听纳瓦尔，仍然有感触。

创造财富的逻辑是“把自己产品化”。

两个词：自己、产品化。

了解你自己，做喜欢且擅长的事情。

产品化，是杠杆，做有价值的事情，才能产品化。

与百万富翁快车道讲的做生产者，同一个意思。

听科学史，牛顿、拉瓦锡，伽利略…都是做自己热爱，当然也很擅长的事情。纳瓦尔说，当你不为明天牺牲今天，你就是退休状态，活在当下。没有所谓的work-life balance。

没有kpi， 不需要向谁负责。

做AI量化，找到一点这种感觉。

突然想聊聊“低级趣味”这个东西。

知乎上有个答案特别好，

『低级趣味』，指的就是一个人即使看起来非常高雅、有才干。

但是，如果一个人心心念念、一言一行，全都是为自己打算。

心里没有苍生，只有那点蝇营狗苟，那就是低级趣味。

听起来有点类似——精致的利己主义者。

我们喜欢听英雄的故事，因此写作者喜欢塑造英雄。其实，真正的英雄首先是个人。人有七情六欲，有缺点、有弱点，有内心软弱和贪欲。

但在大事上不糊涂，有所作为，有所追求，而非道德上的完人。